Сравнение IRGJX с FSMAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Voya Russell Mid Cap Growth Index Portfolio (IRGJX) и Fidelity Extended Market Index Fund (FSMAX).
IRGJX управляется Voya. Фонд был запущен 1 мая 2009 г.. FSMAX управляется Fidelity.
Доходность
Сравнение доходности IRGJX и FSMAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IRGJX и FSMAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IRGJX Voya Russell Mid Cap Growth Index Portfolio | -6.40% | 8.53% | 21.54% | 25.34% | -26.82% | 12.16% | 34.60% | 34.39% | -5.13% | 24.67% |
FSMAX Fidelity Extended Market Index Fund | -1.26% | 11.40% | 16.99% | 25.36% | -26.44% | 12.41% | 32.28% | 28.01% | -9.44% | 18.04% |
Доходность по периодам
С начала года, IRGJX показывает доходность -6.40%, что значительно ниже, чем у FSMAX с доходностью -1.26%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции IRGJX имеют среднегодовую доходность 11.16%, а акции FSMAX немного отстают с 10.91%.
IRGJX
- 1 день
- 3.61%
- 1 месяц
- -6.38%
- С начала года
- -6.40%
- 6 месяцев
- -9.70%
- 1 год
- 8.46%
- 3 года*
- 12.39%
- 5 лет*
- 4.63%
- 10 лет*
- 11.16%
FSMAX
- 1 день
- 3.43%
- 1 месяц
- -5.35%
- С начала года
- -1.26%
- 6 месяцев
- -1.38%
- 1 год
- 20.12%
- 3 года*
- 15.07%
- 5 лет*
- 4.00%
- 10 лет*
- 10.91%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IRGJX и FSMAX
IRGJX берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии FSMAX в 0.04%.
Доходность на риск
IRGJX vs. FSMAX — Ранг доходности на риск
IRGJX
FSMAX
Сравнение IRGJX c FSMAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Voya Russell Mid Cap Growth Index Portfolio (IRGJX) и Fidelity Extended Market Index Fund (FSMAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IRGJX | FSMAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.43 | 0.91 | -0.48 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.81 | 1.40 | -0.60 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.10 | 1.19 | -0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.30 | 1.39 | -1.69 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.95 | 5.70 | -6.64 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IRGJX | FSMAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.43 | 0.91 | -0.48 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.21 | 0.18 | +0.03 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.51 | 0.36 | +0.15 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.64 | 0.42 | +0.21 |
Корреляция
Корреляция между IRGJX и FSMAX составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IRGJX и FSMAX
Дивидендная доходность IRGJX за последние двенадцать месяцев составляет около 15.26%, что больше доходности FSMAX в 0.58%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IRGJX Voya Russell Mid Cap Growth Index Portfolio | 15.26% | 14.29% | 0.35% | 0.42% | 12.03% | 3.55% | 5.50% | 10.03% | 13.76% | 0.83% | 0.96% | 0.91% |
FSMAX Fidelity Extended Market Index Fund | 0.58% | 0.57% | 0.48% | 1.17% | 1.90% | 7.49% | 2.14% | 4.30% | 6.09% | 5.44% | 4.85% | 6.34% |
Просадки
Сравнение просадок IRGJX и FSMAX
Максимальная просадка IRGJX за все время составила -38.65%, что меньше максимальной просадки FSMAX в -50.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IRGJX и FSMAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| IRGJX | FSMAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.65% | -50.55% | +11.90% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.85% | -14.64% | -0.21% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -38.65% | -36.31% | -2.34% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.65% | -50.55% | +11.90% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.77% | -7.18% | -4.59% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.84% | -12.29% | +5.45% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.11% | 3.57% | +4.54% |
Волатильность
Сравнение волатильности IRGJX и FSMAX
Voya Russell Mid Cap Growth Index Portfolio (IRGJX) и Fidelity Extended Market Index Fund (FSMAX) имеют волатильность 6.91% и 7.01% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IRGJX | FSMAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.91% | 7.01% | -0.10% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.07% | 13.51% | -0.44% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.11% | 23.00% | +2.11% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.14% | 22.36% | +0.78% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.04% | 30.21% | -8.17% |