PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IRGJX с BFGFX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IRGJX с BFGFX

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Voya Russell Mid Cap Growth Index Portfolio (IRGJX) и Baron Focused Growth Fund (BFGFX).

IRGJX управляется Voya. Фонд был запущен 1 мая 2009 г.. BFGFX управляется Baron Capital Group, Inc.. Фонд был запущен 30 июн. 2008 г..

Доходность

Сравнение доходности IRGJX и BFGFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Voya Russell Mid Cap Growth Index Portfolio (IRGJX) и Baron Focused Growth Fund (BFGFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IRGJX и BFGFX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IRGJX
Voya Russell Mid Cap Growth Index Portfolio		-5.87%8.53%21.54%25.34%-26.82%12.16%34.60%34.39%-5.13%24.67%
BFGFX
Baron Focused Growth Fund		-5.00%21.94%29.52%27.40%-28.21%18.67%122.38%30.05%3.76%26.36%

Доходность по периодам

С начала года, IRGJX показывает доходность -5.87%, что значительно ниже, чем у BFGFX с доходностью -5.00%. За последние 10 лет акции IRGJX уступали акциям BFGFX по среднегодовой доходности: 11.22% против 20.15% соответственно.

IRGJX

1 день
0.57%
1 месяц
-4.92%
С начала года
-5.87%
6 месяцев
-10.09%
1 год
7.17%
3 года*
12.60%
5 лет*
4.75%
10 лет*
11.22%

BFGFX

1 день
0.05%
1 месяц
-5.79%
С начала года
-5.00%
6 месяцев
6.15%
1 год
23.31%
3 года*
18.68%
5 лет*
10.01%
10 лет*
20.15%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Voya Russell Mid Cap Growth Index Portfolio

Baron Focused Growth Fund

Часто сравнивают с IRGJX:
IRGJX с QGROIRGJX с IPHYXIRGJX с IEOSXIRGJX с BFGIXIRGJX с BARIXIRGJX с CTIGXIRGJX с IEDAX
Часто сравнивают с BFGFX:
BFGFX с BPTRXBFGFX с VOOBFGFX с VGTBFGFX с FSMDBFGFX с ARKWBFGFX с MRFOXBFGFX с QQQ

Сравнение комиссий IRGJX и BFGFX

IRGJX берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии BFGFX в 1.32%.

BFGFX
Baron Focused Growth Fund
IRGJX
Voya Russell Mid Cap Growth Index Portfolio

Доходность на риск

IRGJX vs. BFGFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IRGJX
Ранг доходности на риск IRGJX: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IRGJX: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IRGJX: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IRGJX: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IRGJX: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IRGJX: 11
Ранг коэф-та Мартина
BFGFX
Ранг доходности на риск BFGFX: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BFGFX: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BFGFX: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BFGFX: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BFGFX: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BFGFX: 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IRGJX c BFGFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Voya Russell Mid Cap Growth Index Portfolio (IRGJX) и Baron Focused Growth Fund (BFGFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IRGJXBFGFXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.41

1.11

-0.70

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.78

1.96

-1.18

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.10

1.25

-0.15

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.30

2.17

-2.47

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.96

8.03

-8.99

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IRGJX vs. BFGFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IRGJX на текущий момент составляет 0.41, что ниже коэффициента Шарпа BFGFX равного 1.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IRGJX и BFGFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IRGJXBFGFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.41

1.11

-0.70

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.21

0.45

-0.23

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.52

0.84

-0.33

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.64

0.69

-0.05

Корреляция

Корреляция между IRGJX и BFGFX составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IRGJX и BFGFX

Дивидендная доходность IRGJX за последние двенадцать месяцев составляет около 15.18%, тогда как BFGFX не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
IRGJX
Voya Russell Mid Cap Growth Index Portfolio		15.18%14.29%0.35%0.42%12.03%3.55%5.50%10.03%13.76%0.83%0.96%0.91%
BFGFX
Baron Focused Growth Fund		0.00%0.00%0.00%0.00%12.28%15.53%2.85%1.78%1.07%2.11%6.02%5.80%

Просадки

Сравнение просадок IRGJX и BFGFX

Максимальная просадка IRGJX за все время составила -38.65%, что меньше максимальной просадки BFGFX в -59.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IRGJX и BFGFX.

Загрузка...

Показатели просадок

IRGJXBFGFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.65%

-59.52%

+20.87%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.85%

-9.74%

-5.11%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-38.65%

-35.93%

-2.72%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.65%

-43.62%

+4.97%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.27%

-7.51%

-3.76%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.84%

-12.43%

+5.59%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.61%

3.23%

+4.38%

Волатильность

Сравнение волатильности IRGJX и BFGFX

Voya Russell Mid Cap Growth Index Portfolio (IRGJX) имеет более высокую волатильность в 6.93% по сравнению с Baron Focused Growth Fund (BFGFX) с волатильностью 5.00%. Это указывает на то, что IRGJX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BFGFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

IRGJXBFGFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.93%

5.00%

+1.93%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.08%

15.78%

-2.70%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.08%

23.01%

+2.07%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.12%

22.56%

+0.56%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.04%

23.95%

-1.91%