Сравнение IREZ с MSFD
IREZ (Tradr 2X Short IREN Daily ETF) and MSFD (Direxion Daily MSFT Bear 1X Shares) are both Inverse Equities funds - IREZ tracks the IREN Limited (IREN) while MSFD tracks the Microsoft Corporation (-100%). Both are passively managed. At a 0.17 correlation, their price movements are largely independent. IREZ charges 1.49%/yr vs 1.06%/yr for MSFD.
Доходность
Сравнение доходности IREZ и MSFD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
IREZ
- 1 день
- 10.21%
- 1 месяц
- 20.36%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MSFD
- 1 день
- 3.57%
- 1 месяц
- 16.76%
- С начала года
- 33.23%
- 6 месяцев
- 34.63%
- 1 год
- 37.35%
- 3 года*
- -1.91%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IREZ и MSFD
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
IREZ Tradr 2X Short IREN Daily ETF | -68.01% |
MSFD Direxion Daily MSFT Bear 1X Shares | 22.24% |
Correlation
The correlation between IREZ and MSFD is 0.17, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 янв. 2026 г. | 0.17 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IREZ vs. MSFD — Ранг доходности на риск
IREZ
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
MSFD
Сравнение IREZ c MSFD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tradr 2X Short IREN Daily ETF (IREZ) и Direxion Daily MSFT Bear 1X Shares (MSFD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IREZ | MSFD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.27 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 1.61 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 5.23 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IREZ и MSFD
Максимальная просадка IREZ за все время составила -87.43%, что больше максимальной просадки MSFD в -59.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IREZ и MSFD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IREZ | MSFD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -87.43% | -59.90% | -27.53% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -23.25% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -40.50% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -79.29% | -39.91% | -39.38% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -48.23% | -41.61% | -6.62% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 7.17% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности IREZ и MSFD
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IREZ | MSFD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 11.90% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 22.99% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 213.32% | 26.44% | +186.88% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 213.32% | 26.30% | +187.02% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 213.32% | 26.30% | +187.02% |
Сравнение комиссий IREZ и MSFD
IREZ берет комиссию в 1.49%, что несколько больше комиссии MSFD в 1.06%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IREZ и MSFD
IREZ не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MSFD за последние двенадцать месяцев составляет около 2.97%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
IREZ Tradr 2X Short IREN Daily ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
MSFD Direxion Daily MSFT Bear 1X Shares | 2.97% | 3.33% | 4.46% | 4.43% | 0.74% |
Часто задаваемые вопросы
IREZ and MSFD have a correlation of 0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, MSFD is cheaper at 1.06% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
MSFD is cheaper with a 1.06% expense ratio, compared with 1.49% for IREZ.
MSFD has the higher dividend yield at 2.97%, compared with 0.00% for IREZ.
IREZ tracks IREN Limited (IREN), while MSFD tracks Microsoft Corporation (-100%). They also come from different issuers: Tradr and Direxion. Their fees differ too: 1.49% for IREZ and 1.06% for MSFD.
Подберите оптимальное распределение для IREZ и MSFD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор