Сравнение IRET с MSTZ
IRET (iREIT MarketVector Quality REIT Index ETF) and MSTZ (T-REX 2X Inverse MSTR Daily Target ETF) are both exchange-traded funds - IRET is a REIT fund tracking the iREIT MarketVector Quality REIT Index, while MSTZ is a Inverse Equities fund actively managed by REX. IRET is passively managed, while MSTZ is actively managed. At a correlation of -0.13, they often move in opposite directions. IRET charges 0.60%/yr vs 1.05%/yr for MSTZ.
Доходность
Сравнение доходности IRET и MSTZ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
IRET
- 1 день
- —
- 1 месяц
- —
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- —
MSTZ
- 1 день
- -8.18%
- 1 месяц
- -0.38%
- 6 месяцев
- -26.02%
- С начала года
- -38.48%
- 1 год
- 200.14%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -87.81%
Сравнение доходности по годам IRET и MSTZ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
IRET iREIT MarketVector Quality REIT Index ETF | 14.33% | -0.94% | -11.18% |
MSTZ T-REX 2X Inverse MSTR Daily Target ETF | -38.48% | -38.95% | -94.43% |
Correlation
The correlation between IRET and MSTZ is -0.18, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.18 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 сент. 2024 г. | -0.13 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IRET vs. MSTZ — Ранг доходности на риск
IRET
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
MSTZ
Сравнение IRET c MSTZ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iREIT MarketVector Quality REIT Index ETF (IRET) и T-REX 2X Inverse MSTR Daily Target ETF (MSTZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IRET | MSTZ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.28 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 2.37 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 4.53 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IRET и MSTZ
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IRET | MSTZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | — | -99.38% | — |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -84.89% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | — | -97.91% | — |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | — | -94.57% | — |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 44.42% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности IRET и MSTZ
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IRET | MSTZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 54.29% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 134.29% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 148.43% | — |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | — | 170.33% | — |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | — | 170.33% | — |
Сравнение комиссий IRET и MSTZ
IRET берет комиссию в 0.60%, что меньше комиссии MSTZ в 1.05%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IRET и MSTZ
Дивидендная доходность IRET за последние двенадцать месяцев составляет около 3.41%, тогда как MSTZ не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
IRET iREIT MarketVector Quality REIT Index ETF | 3.41% | 5.14% | 3.52% |
MSTZ T-REX 2X Inverse MSTR Daily Target ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
IRET and MSTZ have a correlation of -0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, IRET is cheaper at 0.60% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
IRET is cheaper with a 0.60% expense ratio, compared with 1.05% for MSTZ.
IRET has the higher dividend yield at 3.41%, compared with 0.00% for MSTZ.
IRET is categorized as REIT, while MSTZ is Inverse Equities. They also come from different issuers: iREIT and REX. Their fees differ too: 0.60% for IRET and 1.05% for MSTZ.
Подберите оптимальное распределение для IRET и MSTZ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор