Сравнение IRET с FRI
IRET (iREIT MarketVector Quality REIT Index ETF) and FRI (First Trust S&P REIT Index Fund) are both REIT funds - IRET tracks the iREIT MarketVector Quality REIT Index while FRI tracks the S&P United States REIT. Both are passively managed. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. IRET charges 0.60%/yr vs 0.50%/yr for FRI.
Доходность
Сравнение доходности IRET и FRI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
IRET
- 1 день
- —
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FRI
- 1 день
- 1.11%
- 1 месяц
- 0.04%
- С начала года
- 14.48%
- 6 месяцев
- 13.63%
- 1 год
- 17.56%
- 3 года*
- 11.78%
- 5 лет*
- 4.88%
- 10 лет*
- 5.90%
Сравнение доходности по годам IRET и FRI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
IRET iREIT MarketVector Quality REIT Index ETF | 14.33% | -0.94% | 2.62% |
FRI First Trust S&P REIT Index Fund | 14.48% | 2.80% | 9.30% |
Correlation
The correlation between IRET and FRI is 0.87, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.87 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 мар. 2024 г. | 0.91 |
The correlation between IRET and FRI has been stable across timeframes, ranging from 0.87 to 0.91 - a consistent structural relationship.
Сравнение распределения секторов IRET и FRI
Секторы
IRET
FRI
Недвижимость
Сырьевые материалы
-
-
Коммуникационные услуги
-
-
Потребительский циклический сектор
-
-
Потребительский защитный сектор
-
-
Энергетика
-
-
Финансовые услуги
-
Здравоохранение
-
-
Промышленность
-
-
Технологии
-
-
Коммунальные услуги
-
Недвижимость
IRET
FRI
Сырьевые материалы
IRET
-
FRI
-
Коммуникационные услуги
IRET
-
FRI
-
Потребительский циклический сектор
IRET
-
FRI
-
Потребительский защитный сектор
IRET
-
FRI
-
Энергетика
IRET
-
FRI
-
Финансовые услуги
IRET
-
FRI
Здравоохранение
IRET
-
FRI
-
Промышленность
IRET
-
FRI
-
Технологии
IRET
-
FRI
-
Коммунальные услуги
IRET
-
FRI
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IRET vs. FRI — Ранг доходности на риск
IRET
FRI
Сравнение IRET c FRI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iREIT MarketVector Quality REIT Index ETF (IRET) и First Trust S&P REIT Index Fund (FRI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IRET | FRI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 1.34 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.26 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.28 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | — | 0.18 | — |
Просадки
Сравнение просадок IRET и FRI
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IRET | FRI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | — | -71.95% | — |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -7.57% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -18.90% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -31.21% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -44.16% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | — | -1.01% | — |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | — | -13.70% | — |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.38% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности IRET и FRI
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IRET | FRI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 4.02% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 9.26% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 13.13% | — |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | — | 18.65% | — |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | — | 21.06% | — |
Сравнение комиссий IRET и FRI
IRET берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии FRI в 0.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IRET и FRI
Дивидендная доходность IRET за последние двенадцать месяцев составляет около 3.79%, что больше доходности FRI в 2.54%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FRI First Trust S&P REIT Index Fund | 2.54% | 2.99% | 3.33% | 3.24% | 2.52% | 1.44% | 3.08% | 2.28% | 3.21% | 2.82% | 3.27% | 2.66% |
IRET iREIT MarketVector Quality REIT Index ETF | 3.79% | 5.14% | 3.52% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
IRET and FRI have a correlation of 0.87, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, FRI is cheaper at 0.50% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
FRI is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.60% for IRET.
IRET has the higher dividend yield at 3.79%, compared with 2.54% for FRI.
IRET tracks iREIT MarketVector Quality REIT Index, while FRI tracks S&P United States REIT. They also come from different issuers: iREIT and First Trust. Their fees differ too: 0.60% for IRET and 0.50% for FRI.
Подберите оптимальное распределение для IRET и FRI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор