Сравнение IRET с DRN
IRET (iREIT MarketVector Quality REIT Index ETF) and DRN (Direxion Daily Real Estate Bull 3x Shares) are both REIT funds - IRET tracks the iREIT MarketVector Quality REIT Index while DRN tracks the MSCI US REIT Index (300%). Both are passively managed. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. IRET charges 0.60%/yr vs 0.99%/yr for DRN.
Доходность
Сравнение доходности IRET и DRN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
IRET
- 1 день
- —
- 1 месяц
- —
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- —
DRN
- 1 день
- -1.31%
- 1 месяц
- 11.04%
- 6 месяцев
- 18.28%
- С начала года
- 34.25%
- 1 год
- 18.52%
- 3 года*
- 6.25%
- 5 лет*
- -11.34%
- 10 лет*
- -6.49%
- Всё время*
- 14.22%
Сравнение доходности по годам IRET и DRN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
IRET iREIT MarketVector Quality REIT Index ETF | 14.33% | -0.94% | 2.95% |
DRN Direxion Daily Real Estate Bull 3x Shares | 34.25% | -11.24% | 2.42% |
Correlation
The correlation between IRET and DRN is 0.76, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.76 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 мар. 2024 г. | 0.85 |
The correlation between IRET and DRN has been stable across timeframes, ranging from 0.76 to 0.85 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IRET vs. DRN — Ранг доходности на риск
IRET
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
DRN
Сравнение IRET c DRN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iREIT MarketVector Quality REIT Index ETF (IRET) и Direxion Daily Real Estate Bull 3x Shares (DRN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IRET | DRN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.11 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 0.77 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 1.70 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IRET и DRN
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IRET | DRN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | — | -86.32% | — |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -24.28% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -48.26% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -80.58% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -86.32% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | — | -61.72% | — |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | — | -35.27% | — |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 10.91% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности IRET и DRN
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IRET | DRN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 14.09% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 33.33% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 42.66% | — |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | — | 56.85% | — |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | — | 60.80% | — |
Сравнение комиссий IRET и DRN
IRET берет комиссию в 0.60%, что меньше комиссии DRN в 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IRET и DRN
Дивидендная доходность IRET за последние двенадцать месяцев составляет около 3.41%, что больше доходности DRN в 1.84%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DRN Direxion Daily Real Estate Bull 3x Shares | 1.84% | 2.81% | 2.24% | 2.84% | 2.70% | 4.21% | 1.90% | 2.59% | 3.11% | 0.91% |
IRET iREIT MarketVector Quality REIT Index ETF | 3.41% | 5.14% | 3.52% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
IRET and DRN have a correlation of 0.76, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, IRET is cheaper at 0.60% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
IRET is cheaper with a 0.60% expense ratio, compared with 0.99% for DRN.
IRET has the higher dividend yield at 3.41%, compared with 1.84% for DRN.
IRET tracks iREIT MarketVector Quality REIT Index, while DRN tracks MSCI US REIT Index (300%). They also come from different issuers: iREIT and Direxion. Their fees differ too: 0.60% for IRET and 0.99% for DRN.
Подберите оптимальное распределение для IRET и DRN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор