Сравнение IRET с DRN
IRET (iREIT MarketVector Quality REIT Index ETF) and DRN (Direxion Daily Real Estate Bull 3x Shares) are both REIT funds - IRET tracks the iREIT MarketVector Quality REIT Index while DRN tracks the MSCI US REIT Index (300%). Both are passively managed. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. IRET charges 0.60%/yr vs 0.99%/yr for DRN.
Доходность
Сравнение доходности IRET и DRN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
IRET
- 1 день
- —
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DRN
- 1 день
- 2.05%
- 1 месяц
- -1.53%
- С начала года
- 29.28%
- 6 месяцев
- 26.48%
- 1 год
- 16.05%
- 3 года*
- 10.00%
- 5 лет*
- -10.15%
- 10 лет*
- -4.27%
Сравнение доходности по годам IRET и DRN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
IRET iREIT MarketVector Quality REIT Index ETF | 14.33% | -0.94% | 2.62% |
DRN Direxion Daily Real Estate Bull 3x Shares | 29.28% | -11.24% | 0.88% |
Correlation
The correlation between IRET and DRN is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.83 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 мар. 2024 г. | 0.88 |
The correlation between IRET and DRN has been stable across timeframes, ranging from 0.83 to 0.88 - a consistent structural relationship.
Сравнение распределения секторов IRET и DRN
Секторы
IRET
DRN
Недвижимость
Сырьевые материалы
-
Коммуникационные услуги
-
-
Потребительский циклический сектор
-
-
Потребительский защитный сектор
-
-
Энергетика
-
-
Финансовые услуги
-
-
Здравоохранение
-
-
Промышленность
-
-
Технологии
-
-
Коммунальные услуги
-
-
Недвижимость
IRET
DRN
Сырьевые материалы
IRET
-
DRN
Коммуникационные услуги
IRET
-
DRN
-
Потребительский циклический сектор
IRET
-
DRN
-
Потребительский защитный сектор
IRET
-
DRN
-
Энергетика
IRET
-
DRN
-
Финансовые услуги
IRET
-
DRN
-
Здравоохранение
IRET
-
DRN
-
Промышленность
IRET
-
DRN
-
Технологии
IRET
-
DRN
-
Коммунальные услуги
IRET
-
DRN
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IRET vs. DRN — Ранг доходности на риск
IRET
DRN
Сравнение IRET c DRN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iREIT MarketVector Quality REIT Index ETF (IRET) и Direxion Daily Real Estate Bull 3x Shares (DRN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IRET | DRN | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 0.40 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | -0.18 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | -0.07 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | — | 0.22 | — |
Просадки
Сравнение просадок IRET и DRN
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IRET | DRN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | — | -86.32% | — |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -24.28% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -48.26% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -80.58% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -86.32% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | — | -63.14% | — |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | — | -35.08% | — |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 10.91% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности IRET и DRN
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IRET | DRN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 12.25% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 29.50% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 40.50% | — |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | — | 56.70% | — |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | — | 60.63% | — |
Сравнение комиссий IRET и DRN
IRET берет комиссию в 0.60%, что меньше комиссии DRN в 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IRET и DRN
Дивидендная доходность IRET за последние двенадцать месяцев составляет около 3.79%, что больше доходности DRN в 2.06%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DRN Direxion Daily Real Estate Bull 3x Shares | 2.06% | 2.81% | 2.24% | 2.84% | 2.70% | 4.21% | 1.90% | 2.59% | 3.11% | 0.91% |
IRET iREIT MarketVector Quality REIT Index ETF | 3.79% | 5.14% | 3.52% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
IRET and DRN have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, IRET is cheaper at 0.60% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
IRET is cheaper with a 0.60% expense ratio, compared with 0.99% for DRN.
IRET has the higher dividend yield at 3.79%, compared with 2.06% for DRN.
IRET tracks iREIT MarketVector Quality REIT Index, while DRN tracks MSCI US REIT Index (300%). They also come from different issuers: iREIT and Direxion. Their fees differ too: 0.60% for IRET and 0.99% for DRN.
Подберите оптимальное распределение для IRET и DRN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор