Сравнение IRET с SRET
IRET (iREIT MarketVector Quality REIT Index ETF) and SRET (Global X SuperDividend REIT ETF) are both REIT funds - IRET tracks the iREIT MarketVector Quality REIT Index while SRET tracks the Solactive Global SuperDividend REIT Index. Both are passively managed. A 0.73 correlation means they provide meaningful diversification when combined. IRET charges 0.60%/yr vs 0.58%/yr for SRET.
Доходность
Сравнение доходности IRET и SRET
Загрузка графика...
Доходность по периодам
IRET
- 1 день
- —
- 1 месяц
- —
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- —
SRET
- 1 день
- -0.88%
- 1 месяц
- 4.56%
- 6 месяцев
- 4.28%
- С начала года
- 9.87%
- 1 год
- 17.88%
- 3 года*
- 8.93%
- 5 лет*
- 2.77%
- 10 лет*
- 0.81%
- Всё время*
- 1.97%
Сравнение доходности по годам IRET и SRET
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
IRET iREIT MarketVector Quality REIT Index ETF | 14.33% | -0.94% | 2.95% |
SRET Global X SuperDividend REIT ETF | 9.87% | 18.09% | 9.16% |
Correlation
The correlation between IRET and SRET is 0.68, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.68 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 мар. 2024 г. | 0.73 |
The correlation between IRET and SRET has been stable across timeframes, ranging from 0.68 to 0.73 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IRET vs. SRET — Ранг доходности на риск
IRET
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
SRET
Сравнение IRET c SRET - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iREIT MarketVector Quality REIT Index ETF (IRET) и Global X SuperDividend REIT ETF (SRET). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IRET | SRET | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.27 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 1.89 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 7.82 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IRET и SRET
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IRET | SRET | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | — | -66.98% | — |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -9.48% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -18.87% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -29.43% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -66.98% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | — | -19.75% | — |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | — | -22.47% | — |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.29% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности IRET и SRET
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IRET | SRET | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 2.82% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 9.39% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 11.58% | — |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | — | 16.44% | — |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | — | 24.59% | — |
Сравнение комиссий IRET и SRET
IRET берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии SRET в 0.58%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IRET и SRET
Дивидендная доходность IRET за последние двенадцать месяцев составляет около 3.41%, что меньше доходности SRET в 7.76%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IRET iREIT MarketVector Quality REIT Index ETF | 3.41% | 5.14% | 3.52% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SRET Global X SuperDividend REIT ETF | 7.76% | 7.98% | 8.72% | 7.21% | 8.30% | 6.33% | 8.88% | 7.83% | 8.54% | 8.20% | 8.08% | 7.74% |
Часто задаваемые вопросы
IRET and SRET have a correlation of 0.68, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SRET is cheaper at 0.58% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SRET is cheaper with a 0.58% expense ratio, compared with 0.60% for IRET.
SRET has the higher dividend yield at 7.76%, compared with 3.41% for IRET.
IRET tracks iREIT MarketVector Quality REIT Index, while SRET tracks Solactive Global SuperDividend REIT Index. They also come from different issuers: iREIT and Global X. Their fees differ too: 0.60% for IRET and 0.58% for SRET.
Подберите оптимальное распределение для IRET и SRET
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор