PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IRET с SRET
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IRET с SRET

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

IRET (iREIT MarketVector Quality REIT Index ETF) and SRET (Global X SuperDividend REIT ETF) are both REIT funds - IRET tracks the iREIT MarketVector Quality REIT Index while SRET tracks the Solactive Global SuperDividend REIT Index. Both are passively managed. A 0.75 correlation means they provide meaningful diversification when combined. IRET charges 0.60%/yr vs 0.58%/yr for SRET.

Доходность

Сравнение доходности IRET и SRET

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iREIT MarketVector Quality REIT Index ETF (IRET) и Global X SuperDividend REIT ETF (SRET). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

IRET

1 день
—
1 месяц
—
С начала года
—
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

SRET

1 день
0.59%
1 месяц
-2.01%
С начала года
5.09%
6 месяцев
6.04%
1 год
16.19%
3 года*
9.66%
5 лет*
1.45%
10 лет*
1.13%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IRET и SRET

2026 (YTD)20252024
IRET
iREIT MarketVector Quality REIT Index ETF		14.33%-0.94%2.62%
SRET
Global X SuperDividend REIT ETF		5.09%18.09%8.94%

Correlation

The correlation between IRET and SRET is 0.74, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.74

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 мар. 2024 г.

0.75

The correlation between IRET and SRET has been stable across timeframes, ranging from 0.74 to 0.75 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов IRET и SRET

Секторы
IRET
SRET

Недвижимость

100.0%
92.5%

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

3.1%

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Недвижимость

IRET
100.0%
SRET
92.5%

Сырьевые материалы

IRET

-

SRET

-

Коммуникационные услуги

IRET

-

SRET

-

Потребительский циклический сектор

IRET

-

SRET

-

Потребительский защитный сектор

IRET

-

SRET

-

Энергетика

IRET

-

SRET

-

Финансовые услуги

IRET

-

SRET
3.1%

Здравоохранение

IRET

-

SRET

-

Промышленность

IRET

-

SRET

-

Технологии

IRET

-

SRET

-

Коммунальные услуги

IRET

-

SRET

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iREIT MarketVector Quality REIT Index ETF

Global X SuperDividend REIT ETF

Часто сравнивают с IRET:
IRET с FPROIRET с REITIRET с FRIIRET с SRVRIRET с DRNIRET с USRTIRET с GQRE
Часто сравнивают с SRET:
SRET с VNQSRET с KBWYSRET с SCHHSRET с SPRESRET с FRSRET с NETLSRET с ACRE

Доходность на риск

IRET vs. SRET — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IRET
SRET
Ранг доходности на риск SRET: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SRET: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SRET: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SRET: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SRET: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SRET: 4545
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IRET c SRET - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iREIT MarketVector Quality REIT Index ETF (IRET) и Global X SuperDividend REIT ETF (SRET). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

IRET vs. SRET - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IRETSRETРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

1.43

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.09

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.05

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

—

0.07

—

Просадки

Сравнение просадок IRET и SRET

Загрузка графика...

Показатели просадок

IRETSRETРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

—

-66.98%

—

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-9.48%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-18.87%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-30.56%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-66.98%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

—

-23.24%

—

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

—

-22.49%

—

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

2.28%

—

Волатильность

Сравнение волатильности IRET и SRET

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IRETSRETРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

3.06%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

8.76%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

11.36%

—

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

—

16.50%

—

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

—

24.57%

—

Сравнение комиссий IRET и SRET

IRET берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии SRET в 0.58%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IRET и SRET

Дивидендная доходность IRET за последние двенадцать месяцев составляет около 3.79%, что меньше доходности SRET в 8.02%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IRET
iREIT MarketVector Quality REIT Index ETF		3.79%5.14%3.52%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SRET
Global X SuperDividend REIT ETF		8.02%7.98%8.72%7.21%8.30%6.33%8.88%7.83%8.54%8.20%8.08%7.74%

Часто задаваемые вопросы

IRET and SRET have a correlation of 0.74, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, SRET is cheaper at 0.58% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

SRET is cheaper with a 0.58% expense ratio, compared with 0.60% for IRET.

SRET has the higher dividend yield at 8.02%, compared with 3.79% for IRET.

IRET tracks iREIT MarketVector Quality REIT Index, while SRET tracks Solactive Global SuperDividend REIT Index. They also come from different issuers: iREIT and Global X. Their fees differ too: 0.60% for IRET and 0.58% for SRET.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IRET и SRET

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор