PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IRET с BLDG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IRET с BLDG

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

IRET (iREIT MarketVector Quality REIT Index ETF) and BLDG (Cambria Global Real Estate ETF) are both REIT funds. IRET is passively managed, while BLDG is actively managed. A 0.78 correlation means they provide meaningful diversification when combined. IRET charges 0.60%/yr vs 0.59%/yr for BLDG.

Доходность

Сравнение доходности IRET и BLDG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iREIT MarketVector Quality REIT Index ETF (IRET) и Cambria Global Real Estate ETF (BLDG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

IRET

1 день
—
1 месяц
—
С начала года
—
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

BLDG

1 день
0.80%
1 месяц
-0.42%
С начала года
7.67%
6 месяцев
7.66%
1 год
11.51%
3 года*
8.90%
5 лет*
2.57%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IRET и BLDG

2026 (YTD)20252024
IRET
iREIT MarketVector Quality REIT Index ETF		14.33%-0.94%2.62%
BLDG
Cambria Global Real Estate ETF		7.67%4.26%11.95%

Correlation

The correlation between IRET and BLDG is 0.76, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.76

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 мар. 2024 г.

0.78

The correlation between IRET and BLDG has been stable across timeframes, ranging from 0.76 to 0.78 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов IRET и BLDG

Секторы
IRET
BLDG

Недвижимость

100.0%
98.6%

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

1.4%

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Недвижимость

IRET
100.0%
BLDG
98.6%

Сырьевые материалы

IRET

-

BLDG

-

Коммуникационные услуги

IRET

-

BLDG

-

Потребительский циклический сектор

IRET

-

BLDG

-

Потребительский защитный сектор

IRET

-

BLDG

-

Энергетика

IRET

-

BLDG

-

Финансовые услуги

IRET

-

BLDG
1.4%

Здравоохранение

IRET

-

BLDG

-

Промышленность

IRET

-

BLDG

-

Технологии

IRET

-

BLDG

-

Коммунальные услуги

IRET

-

BLDG

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iREIT MarketVector Quality REIT Index ETF

Cambria Global Real Estate ETF

Часто сравнивают с IRET:
IRET с FPROIRET с REITIRET с FRIIRET с SRVRIRET с SRETIRET с USRTIRET с DRN
Часто сравнивают с BLDG:
BLDG с VNQBLDG с AVREBLDG с VNQIBLDG с REETBLDG с SRETBLDG с RWXBLDG с DFGR

Доходность на риск

IRET vs. BLDG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IRET
BLDG
Ранг доходности на риск BLDG: 2828
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BLDG: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BLDG: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BLDG: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BLDG: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BLDG: 2929
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IRET c BLDG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iREIT MarketVector Quality REIT Index ETF (IRET) и Cambria Global Real Estate ETF (BLDG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

IRET vs. BLDG - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IRETBLDGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

1.04

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.17

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

—

0.47

—

Просадки

Сравнение просадок IRET и BLDG

Загрузка графика...

Показатели просадок

IRETBLDGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

—

-27.25%

—

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-10.08%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-18.57%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-27.25%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

—

-1.18%

—

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

—

-9.22%

—

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

2.86%

—

Волатильность

Сравнение волатильности IRET и BLDG

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IRETBLDGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

3.44%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

8.28%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

11.12%

—

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

—

15.26%

—

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

—

15.53%

—

Сравнение комиссий IRET и BLDG

IRET берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии BLDG в 0.59%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IRET и BLDG

Дивидендная доходность IRET за последние двенадцать месяцев составляет около 3.79%, что меньше доходности BLDG в 5.63%

ПозицияTTM202520242023202220212020
BLDG
Cambria Global Real Estate ETF		5.63%7.46%7.97%4.99%3.99%10.40%0.59%
IRET
iREIT MarketVector Quality REIT Index ETF		3.79%5.14%3.52%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

IRET and BLDG have a correlation of 0.76, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, BLDG is cheaper at 0.59% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

BLDG is cheaper with a 0.59% expense ratio, compared with 0.60% for IRET.

BLDG has the higher dividend yield at 5.63%, compared with 3.79% for IRET.

They also come from different issuers: iREIT and Cambria. Their fees differ too: 0.60% for IRET and 0.59% for BLDG.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IRET и BLDG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор