Сравнение IREN с PEGA
IREN (IREN Limited) and PEGA (Pegasystems Inc.) are both stocks. IREN operates in Capital Markets (Financial Services), while PEGA operates in Software - Application (Technology). Over the past 3 years, IREN returned 155.58%/yr vs 8.87%/yr for PEGA. At a 0.28 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности IREN и PEGA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IREN показывает доходность 58.25%, что значительно выше, чем у PEGA с доходностью -45.08%.
IREN
- 1 день
- 5.40%
- 1 месяц
- 12.90%
- С начала года
- 58.25%
- 6 месяцев
- 48.94%
- 1 год
- 508.04%
- 3 года*
- 155.58%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PEGA
- 1 день
- -0.15%
- 1 месяц
- -2.82%
- С начала года
- -45.08%
- 6 месяцев
- -44.99%
- 1 год
- -33.56%
- 3 года*
- 8.87%
- 5 лет*
- -12.80%
- 10 лет*
- 9.23%
Сравнение доходности по годам IREN и PEGA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
IREN IREN Limited | 58.25% | 284.62% | 37.34% | 472.00% | -92.27% | -42.25% |
PEGA Pegasystems Inc. | -45.08% | 28.39% | 91.01% | 43.07% | -69.29% | -7.21% |
Correlation
The correlation between IREN and PEGA is 0.14, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.14 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.24 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 нояб. 2021 г. | 0.28 |
The correlation between IREN and PEGA shifts across timeframes, from 0.14 (1 year) to 0.28 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
IREN:
$0.45
PEGA:
$1.87
IREN:
131.80
PEGA:
17.53
IREN:
13.39
PEGA:
3.51
IREN:
$757.07M
PEGA:
$1.70B
IREN:
$433.88M
PEGA:
$1.27B
IREN:
-$173.05M
PEGA:
$211.67M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IREN vs. PEGA — Ранг доходности на риск
IREN
PEGA
Сравнение IREN c PEGA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для IREN Limited (IREN) и Pegasystems Inc. (PEGA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IREN | PEGA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +5.48 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +4.55 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.42 | 0.89 | +0.53 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 8.39 | -0.69 | +9.08 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 15.97 | -1.33 | +17.30 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IREN и PEGA
Максимальная просадка IREN за все время составила -96.21%, примерно равная максимальной просадке PEGA в -94.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IREN и PEGA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IREN | PEGA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -96.21% | -94.81% | -1.40% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -58.62% | -50.84% | -7.78% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -65.56% | -50.84% | -14.72% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -78.59% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -79.21% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -21.78% | -54.86% | +33.08% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -65.42% | -44.86% | -20.56% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 30.74% | 26.39% | +4.35% |
Волатильность
Сравнение волатильности IREN и PEGA
IREN Limited (IREN) имеет более высокую волатильность в 34.10% по сравнению с Pegasystems Inc. (PEGA) с волатильностью 12.27%. Это указывает на то, что IREN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PEGA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IREN | PEGA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 34.10% | 12.27% | +21.83% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 75.79% | 38.25% | +37.54% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 103.25% | 49.03% | +54.22% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 118.61% | 51.50% | +67.11% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 118.61% | 44.02% | +74.59% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов IREN и PEGA
IREN не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность PEGA за последние двенадцать месяцев составляет около 0.37%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IREN IREN Limited | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PEGA Pegasystems Inc. | 0.37% | 0.15% | 0.10% | 0.25% | 0.35% | 0.11% | 0.09% | 0.15% | 0.25% | 0.25% | 0.33% | 0.44% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей IREN и PEGA
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели IREN Limited и Pegasystems Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
IREN and PEGA have a correlation of 0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
IREN has higher volatility (34.10%) compared to PEGA (12.27%). In terms of maximum drawdown, IREN dropped -96.21% vs PEGA's -94.81%.
IREN currently has the higher Sharpe Ratio (4.76 vs -0.72), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для IREN и PEGA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор