Сравнение IREN с ARCC
IREN (IREN Limited) and ARCC (Ares Capital Corporation) are both stocks. Both are in the Financial Services sector — IREN in Capital Markets, ARCC in Asset Management. Over the past 3 years, IREN returned 161.06%/yr vs 9.74%/yr for ARCC. At a 0.25 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности IREN и ARCC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IREN показывает доходность 61.11%, что значительно выше, чем у ARCC с доходностью -3.03%.
IREN
- 1 день
- 1.81%
- 1 месяц
- 14.94%
- С начала года
- 61.11%
- 6 месяцев
- 71.51%
- 1 год
- 519.02%
- 3 года*
- 161.06%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ARCC
- 1 день
- -0.85%
- 1 месяц
- 1.04%
- С начала года
- -3.03%
- 6 месяцев
- -3.41%
- 1 год
- -4.69%
- 3 года*
- 9.74%
- 5 лет*
- 8.73%
- 10 лет*
- 13.10%
Сравнение доходности по годам IREN и ARCC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
IREN IREN Limited | 61.11% | 284.62% | 37.34% | 472.00% | -92.27% | -42.25% |
ARCC Ares Capital Corporation | -3.03% | 1.07% | 19.78% | 20.03% | -3.84% | 3.74% |
Correlation
The correlation between IREN and ARCC is 0.16, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.16 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.24 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 нояб. 2021 г. | 0.25 |
Фундаментальные показатели
IREN:
$0.45
ARCC:
$1.63
IREN:
134.19
ARCC:
11.42
IREN:
13.63
ARCC:
4.99
IREN:
$757.07M
ARCC:
$2.63B
IREN:
$433.88M
ARCC:
$1.86B
IREN:
-$173.05M
ARCC:
$2.05B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IREN vs. ARCC — Ранг доходности на риск
IREN
ARCC
Сравнение IREN c ARCC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для IREN Limited (IREN) и Ares Capital Corporation (ARCC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IREN | ARCC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +5.33 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.97 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.43 | 0.97 | +0.46 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 8.93 | -0.24 | +9.17 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 16.98 | -0.44 | +17.42 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IREN и ARCC
Максимальная просадка IREN за все время составила -96.21%, что больше максимальной просадки ARCC в -79.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IREN и ARCC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IREN | ARCC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -96.21% | -79.36% | -16.85% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -58.62% | -19.35% | -39.27% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -65.56% | -19.35% | -46.21% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -21.76% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -56.77% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -20.36% | -11.74% | -8.62% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -65.38% | -9.10% | -56.28% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 30.77% | 10.70% | +20.07% |
Волатильность
Сравнение волатильности IREN и ARCC
IREN Limited (IREN) имеет более высокую волатильность в 33.68% по сравнению с Ares Capital Corporation (ARCC) с волатильностью 3.76%. Это указывает на то, что IREN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ARCC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IREN | ARCC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 33.68% | 3.76% | +29.92% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 75.80% | 14.83% | +60.97% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 103.35% | 18.49% | +84.86% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 118.56% | 19.95% | +98.61% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 118.56% | 25.58% | +92.98% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов IREN и ARCC
IREN не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ARCC за последние двенадцать месяцев составляет около 10.31%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARCC Ares Capital Corporation | 10.31% | 9.49% | 8.77% | 9.59% | 10.12% | 7.65% | 9.47% | 9.01% | 9.88% | 9.67% | 9.22% | 11.02% |
IREN IREN Limited | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей IREN и ARCC
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели IREN Limited и Ares Capital Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
IREN and ARCC have a correlation of 0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
IREN has higher volatility (33.68%) compared to ARCC (3.76%). In terms of maximum drawdown, IREN dropped -96.21% vs ARCC's -79.36%.
IREN currently has the higher Sharpe Ratio (5.08 vs -0.26), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для IREN и ARCC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор