PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IRBT с SCHF
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IRBT с SCHF

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

IRBT (iRobot Corporation) is a stock, while SCHF (Schwab International Equity ETF) is Foreign Large Cap Equities fund tracking the FTSE Developed ex U.S. Index. Over the past 10 years, IRBT returned -35.65%/yr vs 10.25%/yr for SCHF. At a 0.39 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности IRBT и SCHF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iRobot Corporation (IRBT) и Schwab International Equity ETF (SCHF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

За последние 10 лет акции IRBT уступали акциям SCHF по среднегодовой доходности: -35.65% против 10.25% соответственно.

IRBT

1 день
0.00%
1 месяц
0.00%
С начала года
0.00%
6 месяцев
-84.61%
1 год
-86.01%
3 года*
-76.98%
5 лет*
-65.65%
10 лет*
-35.65%

SCHF

1 день
0.29%
1 месяц
4.54%
С начала года
15.89%
6 месяцев
18.66%
1 год
32.44%
3 года*
20.26%
5 лет*
9.91%
10 лет*
10.25%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IRBT и SCHF

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IRBT
iRobot Corporation		0.00%-93.98%-79.97%-19.59%-26.94%-17.95%58.58%-39.54%9.18%31.22%
SCHF
Schwab International Equity ETF		15.89%34.55%3.28%18.35%-14.80%11.40%9.48%22.26%-14.29%26.03%

Correlation

The correlation between IRBT and SCHF is 0.22, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.22

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.26

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.28

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.33

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 нояб. 2009 г.

0.39

The correlation between IRBT and SCHF shifts across timeframes, from 0.22 (1 year) to 0.39 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iRobot Corporation

Schwab International Equity ETF

Часто сравнивают с IRBT:
IRBT с BOTZIRBT с TERIRBT с HDVIRBT с VOOIRBT с SCNXIRBT с CHAT
Часто сравнивают с SCHF:
SCHF с VXUSSCHF с VEASCHF с SWISXSCHF с SCHYSCHF с SCHESCHF с FNDFSCHF с SCHB

Доходность на риск

IRBT vs. SCHF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IRBT
Ранг доходности на риск IRBT: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IRBT: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IRBT: 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IRBT: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IRBT: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IRBT: 88
Ранг коэф-та Мартина
SCHF
Ранг доходности на риск SCHF: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCHF: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHF: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHF: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHF: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHF: 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IRBT c SCHF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iRobot Corporation (IRBT) и Schwab International Equity ETF (SCHF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IRBTSCHFDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.53
2.07

-2.60

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.49
2.85

-3.34

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.91

1.37

-0.46

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.98

2.84

-3.82

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.42

11.03

-12.45

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IRBT vs. SCHF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IRBT на текущий момент составляет -0.53, что ниже коэффициента Шарпа SCHF равного 2.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IRBT и SCHF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IRBTSCHFРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.53

2.07

-2.60

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.64

0.61

-1.25

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.43

0.60

-1.03

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.26

0.44

-0.69

Просадки

Сравнение просадок IRBT и SCHF

Максимальная просадка IRBT за все время составила -99.71%, что больше максимальной просадки SCHF в -34.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IRBT и SCHF.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IRBTSCHFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.71%

-34.87%

-64.84%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-91.64%

-11.48%

-80.16%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-99.09%

-13.41%

-85.68%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-99.54%

-29.14%

-70.40%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-99.71%

-34.87%

-64.84%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.71%

-0.57%

-99.14%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-46.31%

-7.38%

-38.93%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

58.99%

2.95%

+56.04%

Волатильность

Сравнение волатильности IRBT и SCHF

Текущая волатильность для iRobot Corporation (IRBT) составляет 0.00%, в то время как у Schwab International Equity ETF (SCHF) волатильность равна 5.49%. Это указывает на то, что IRBT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SCHF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IRBTSCHFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.00%

5.49%

-5.49%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

172.32%

13.34%

+158.98%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

169.81%

15.72%

+154.09%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

104.34%

16.38%

+87.96%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

83.16%

17.18%

+65.98%

Дивиденды

Сравнение дивидендов IRBT и SCHF

IRBT не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SCHF за последние двенадцать месяцев составляет около 2.95%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IRBT
iRobot Corporation		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SCHF
Schwab International Equity ETF		2.95%3.42%3.26%2.97%2.80%3.19%2.08%2.95%3.06%2.35%2.58%2.26%

Часто задаваемые вопросы

IRBT and SCHF have a correlation of 0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SCHF has higher volatility (5.49%) compared to IRBT (0.00%). In terms of maximum drawdown, IRBT dropped -99.71% vs SCHF's -34.87%.

SCHF currently has the higher Sharpe Ratio (2.07 vs -0.53), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IRBT и SCHF

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор