Сравнение IRBT с SCHF

За последние 10 лет акции IRBT уступали акциям SCHF по среднегодовой доходности: -35.14% против 9.59% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iRobot Corporation (IRBT) и Schwab International Equity ETF (SCHF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа IRBT на текущий момент составляет -0.46, что ниже коэффициента Шарпа SCHF равного 1.76. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IRBT и SCHF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между IRBT и SCHF составляет 0.39 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

IRBT не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SCHF за последние двенадцать месяцев составляет около 3.27%.

Максимальная просадка IRBT за все время составила -99.71%, что больше максимальной просадки SCHF в -34.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IRBT и SCHF.

Текущая волатильность для iRobot Corporation (IRBT) составляет 0.00%, в то время как у Schwab International Equity ETF (SCHF) волатильность равна 7.94%. Это указывает на то, что IRBT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SCHF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.