PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение IRBT с TER
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение IRBT с TER

Последнее обновление 11 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iRobot Corporation (IRBT) и Teradyne, Inc. (TER).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: IRBT или TER.

Корреляция

Корреляция между IRBT и TER составляет 0.44 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности IRBT и TER

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iRobot Corporation (IRBT) и Teradyne, Inc. (TER). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

IRBT:

-0.67

TER:

-0.69

Коэф-т Сортино

IRBT:

-0.62

TER:

-0.73

Коэф-т Омега

IRBT:

0.92

TER:

0.90

Коэф-т Кальмара

IRBT:

-0.73

TER:

-0.61

Коэф-т Мартина

IRBT:

-1.52

TER:

-1.21

Индекс Язвы

IRBT:

47.29%

TER:

29.51%

Дневная вол-ть

IRBT:

116.63%

TER:

53.34%

Макс. просадка

IRBT:

-98.86%

TER:

-97.30%

Текущая просадка

IRBT:

-98.42%

TER:

-53.43%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

IRBT:

$79.32M

TER:

$12.42B

EPS

IRBT:

-$4.92

TER:

$3.53

Коэффициент PEG

IRBT:

2.72

TER:

1.29

Коэффициент P/S

IRBT:

0.05

TER:

4.27

Коэффициент P/B

IRBT:

1.17

TER:

4.41

Общая выручка (12 мес.)

IRBT:

$531.83M

TER:

$2.91B

Валовая прибыль (12 мес.)

IRBT:

$106.25M

TER:

$1.72B

EBITDA (12 мес.)

IRBT:

-$72.63M

TER:

$715.65M

Доходность по периодам

С начала года, IRBT показывает доходность -67.10%, что значительно ниже, чем у TER с доходностью -38.45%. За последние 10 лет акции IRBT уступали акциям TER по среднегодовой доходности: -22.44% против 15.07% соответственно.

IRBT

С начала года

-67.10%

1 месяц

24.39%

6 месяцев

-63.41%

1 год

-77.27%

5 лет

-47.74%

10 лет

-22.44%

TER

С начала года

-38.45%

1 месяц

7.10%

6 месяцев

-30.03%

1 год

-36.76%

5 лет

4.62%

10 лет

15.07%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности IRBT и TER

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
IRBT
Ранг риск-скорректированной доходности IRBT, с текущим значением в 1414
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IRBT, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IRBT, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IRBT, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IRBT, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IRBT, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Мартина
TER
Ранг риск-скорректированной доходности TER, с текущим значением в 1717
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TER, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TER, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TER, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TER, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TER, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение IRBT c TER - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iRobot Corporation (IRBT) и Teradyne, Inc. (TER). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа IRBT на текущий момент составляет -0.67, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TER равному -0.69. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IRBT и TER, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов IRBT и TER

IRBT не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность TER за последние двенадцать месяцев составляет около 0.62%.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
IRBT
iRobot Corporation		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
TER
Teradyne, Inc.		0.62%0.38%0.41%0.50%0.24%0.33%0.53%1.15%0.67%0.94%1.16%0.91%

Просадки

Сравнение просадок IRBT и TER

Максимальная просадка IRBT за все время составила -98.86%, примерно равная максимальной просадке TER в -97.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IRBT и TER. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности IRBT и TER

iRobot Corporation (IRBT) имеет более высокую волатильность в 31.39% по сравнению с Teradyne, Inc. (TER) с волатильностью 13.78%. Это указывает на то, что IRBT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TER. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей IRBT и TER

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели iRobot Corporation и Teradyne, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

200.00M400.00M600.00M800.00M1.00B20212022202320242025
172.04M
685.68M
(IRBT) Общая выручка
(TER) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности IRBT и TER

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности iRobot Corporation и Teradyne, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
10.0%20.0%30.0%40.0%50.0%60.0%20212022202320242025
9.5%
60.6%
(IRBT) Валовая рентабельность
(TER) Валовая рентабельность
IRBT - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., iRobot Corporation сообщила о валовой прибыли в 16.41M при выручке в 172.04M, что соответствует валовой рентабельности в 9.5%.

TER - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Teradyne, Inc. сообщила о валовой прибыли в 415.34M при выручке в 685.68M, что соответствует валовой рентабельности в 60.6%.

IRBT - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., iRobot Corporation сообщила об операционной прибыли в -61.04M при выручке в 172.04M, что соответствует операционной рентабельности -35.5%.

TER - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Teradyne, Inc. сообщила об операционной прибыли в 120.80M при выручке в 685.68M, что соответствует операционной рентабельности 17.6%.

IRBT - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., iRobot Corporation сообщила о чистой прибыли в -77.11M при выручке в 172.04M, что соответствует чистой рентабельности -44.8%.

TER - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Teradyne, Inc. сообщила о чистой прибыли в 98.90M при выручке в 685.68M, что соответствует чистой рентабельности 14.4%.