Сравнение IRBT с TER
IRBT (iRobot Corporation) and TER (Teradyne, Inc.) are both stocks. Both are in the Technology sector — IRBT in Consumer Electronics, TER in Semiconductor Equipment & Materials. Over the past 10 years, IRBT returned -35.64%/yr vs 36.21%/yr for TER. At a 0.37 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности IRBT и TER
Загрузка графика...
Доходность по периодам
За последние 10 лет акции IRBT уступали акциям TER по среднегодовой доходности: -35.64% против 36.21% соответственно.
IRBT
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- С начала года
- 0.00%
- 6 месяцев
- -86.24%
- 1 год
- -85.65%
- 3 года*
- -77.32%
- 5 лет*
- -65.65%
- 10 лет*
- -35.64%
TER
- 1 день
- 4.34%
- 1 месяц
- 21.45%
- С начала года
- 111.82%
- 6 месяцев
- 110.17%
- 1 год
- 404.26%
- 3 года*
- 58.93%
- 5 лет*
- 25.97%
- 10 лет*
- 36.21%
Сравнение доходности по годам IRBT и TER
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IRBT iRobot Corporation | 0.00% | -93.98% | -79.97% | -19.59% | -26.94% | -17.95% | 58.58% | -39.54% | 9.18% | 31.22% |
TER Teradyne, Inc. | 111.82% | 54.39% | 16.51% | 24.78% | -46.35% | 36.81% | 76.73% | 118.93% | -24.37% | 66.16% |
Correlation
The correlation between IRBT and TER is 0.26, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.26 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.33 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.34 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.36 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 нояб. 2005 г. | 0.37 |
The correlation between IRBT and TER shifts across timeframes, from 0.26 (1 year) to 0.37 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
IRBT:
$16.26M
TER:
$64.58B
IRBT:
-$6.11
TER:
$5.38
IRBT:
0.03
TER:
17.19
IRBT:
$547.00M
TER:
$3.79B
IRBT:
$120.28M
TER:
$2.23B
IRBT:
-$181.19M
TER:
$1.11B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IRBT vs. TER — Ранг доходности на риск
IRBT
TER
Сравнение IRBT c TER - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iRobot Corporation (IRBT) и Teradyne, Inc. (TER). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IRBT | TER | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -6.81 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -5.38 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.92 | 1.70 | -0.79 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.98 | 15.25 | -16.22 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.42 | 55.87 | -57.29 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IRBT | TER | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.53 | 6.28 | -6.81 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.64 | 0.53 | -1.17 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.43 | 0.81 | -1.24 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.26 | 0.23 | -0.48 |
Просадки
Сравнение просадок IRBT и TER
Максимальная просадка IRBT за все время составила -99.71%, примерно равная максимальной просадке TER в -97.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IRBT и TER.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IRBT | TER | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.71% | -97.30% | -2.41% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -91.64% | -26.73% | -64.91% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -99.09% | -58.18% | -40.91% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -99.54% | -59.12% | -40.42% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -99.71% | -59.12% | -40.59% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.71% | -1.97% | -97.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -46.30% | -58.71% | +12.41% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 58.71% | 7.28% | +51.43% |
Волатильность
Сравнение волатильности IRBT и TER
Текущая волатильность для iRobot Corporation (IRBT) составляет 0.00%, в то время как у Teradyne, Inc. (TER) волатильность равна 20.31%. Это указывает на то, что IRBT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TER. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IRBT | TER | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.00% | 20.31% | -20.31% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 175.47% | 50.09% | +125.38% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 169.92% | 64.87% | +105.05% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 104.34% | 49.61% | +54.73% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 83.18% | 44.96% | +38.22% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов IRBT и TER
IRBT не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность TER за последние двенадцать месяцев составляет около 0.12%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IRBT iRobot Corporation | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TER Teradyne, Inc. | 0.12% | 0.25% | 0.38% | 0.41% | 0.50% | 0.24% | 0.33% | 0.53% | 1.15% | 0.67% | 0.94% | 1.16% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей IRBT и TER
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели iRobot Corporation и Teradyne, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности IRBT и TER
IRBT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., iRobot Corporation сообщила о валовой прибыли в 45.25M при выручке в 145.83M, что соответствует валовой рентабельности в 31.0%.
TER - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Teradyne, Inc. сообщила о валовой прибыли в 780.95M при выручке в 1.28B, что соответствует валовой рентабельности в 60.9%.
IRBT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., iRobot Corporation сообщила об операционной прибыли в -17.67M при выручке в 145.83M, что соответствует операционной рентабельности -12.1%.
TER - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Teradyne, Inc. сообщила об операционной прибыли в 473.00M при выручке в 1.28B, что соответствует операционной рентабельности 36.9%.
IRBT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., iRobot Corporation сообщила о чистой прибыли в -21.53M при выручке в 145.83M, что соответствует чистой рентабельности -14.8%.
TER - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Teradyne, Inc. сообщила о чистой прибыли в 398.91M при выручке в 1.28B, что соответствует чистой рентабельности 31.1%.
Часто задаваемые вопросы
IRBT and TER have a correlation of 0.26, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TER has higher volatility (20.31%) compared to IRBT (0.00%). In terms of maximum drawdown, IRBT dropped -99.71% vs TER's -97.30%.
TER currently has the higher Sharpe Ratio (6.28 vs -0.53), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для IRBT и TER
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор