PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
iRobot Corporation (IRBT)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Информация о компании

ISIN

US4627261005

CUSIP

462726100

Сектор

Technology

Отрасль

Consumer Electronics

Дата IPO

9 нояб. 2005 г.

Основные показатели

Рыночная капитализация

$265.56M

Прибыль на акцию (12 мес.)

-$4.62

PEG коэффициент

2.72

Общая выручка (12 мес.)

$798.92M

Валовая прибыль (12 мес.)

$170.94M

EBITDA (12 мес.)

-$144.05M

Годовой диапазон

$5.83 - $39.18

Целевая цена

$11.47

Процент коротких позиций

16.44%

Коэффициент коротких позиций

2.35

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Популярные сравнения:
IRBT с BOTZ IRBT с VOO IRBT с HDV IRBT с TER
Популярные сравнения:
IRBT с BOTZ IRBT с VOO IRBT с HDV IRBT с TER

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в iRobot Corporation и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


-20.00%0.00%20.00%40.00%60.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-10.30%
9.23%
IRBT (iRobot Corporation)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

iRobot Corporation показал доход в -80.90% с начала года и -81.08% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность iRobot Corporation составила -14.39%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 11.11%.


IRBT

С начала года

-80.90%

1 месяц

4.97%

6 месяцев

-16.69%

1 год

-81.08%

5 лет

-32.09%

10 лет

-14.39%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

25.25%

1 месяц

0.08%

6 месяцев

9.66%

1 год

25.65%

5 лет

13.17%

10 лет

11.11%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью IRBT, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024-64.86%-16.10%-23.23%-2.28%12.27%-5.20%29.42%-37.91%18.72%0.46%-12.83%-80.90%
2023-6.50%-8.69%6.21%-9.88%-9.87%27.64%-11.60%-2.77%-2.55%-13.11%9.66%7.17%-19.59%
2022-0.55%-5.13%1.99%-20.11%-6.04%-22.78%25.20%27.97%-4.33%0.30%-7.81%-7.60%-26.94%
202149.58%3.34%-1.56%-10.95%-10.20%-4.41%-6.31%-7.29%-3.23%6.27%-9.00%-13.21%-17.95%
2020-7.07%2.00%-14.77%49.05%20.93%13.81%-13.36%1.84%2.53%4.85%-1.45%2.37%58.58%
20197.22%39.28%-5.89%-12.02%-15.87%5.20%-20.23%-15.44%-0.23%-22.07%-9.36%16.23%-39.54%
201815.71%-23.44%-5.53%-9.08%6.94%21.41%4.59%43.22%-3.15%-19.79%8.20%-12.22%9.18%
20173.61%-5.75%15.87%20.56%16.28%-9.25%25.40%-9.56%-19.24%-12.81%2.13%11.77%31.22%
2016-4.15%-7.63%12.64%5.89%3.00%-8.88%8.10%5.12%10.34%15.28%12.43%2.54%65.11%
2015-9.13%4.12%-0.67%-0.64%-1.45%-0.22%-3.42%-4.84%-0.55%2.99%10.26%6.98%1.96%
20141.64%18.62%-2.08%-18.39%5.46%15.91%-20.95%0.19%-6.11%17.31%1.96%-4.67%-0.14%
201322.09%-6.29%19.68%13.37%16.16%17.70%-12.09%-6.55%15.23%-10.03%-1.95%4.70%85.54%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг IRBT составляет 10, что хуже, чем результаты 90% других акций на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.


Ранг риск-скорректированной доходности IRBT, с текущим значением в 1010
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IRBT, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IRBT, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IRBT, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IRBT, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IRBT, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для iRobot Corporation (IRBT) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа IRBT, с текущим значением в -0.82, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.00-0.822.07
Коэффициент Сортино IRBT, с текущим значением в -1.50, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.00-1.502.76
Коэффициент Омега IRBT, с текущим значением в 0.81, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.000.811.39
Коэффициент Кальмара IRBT, с текущим значением в -0.84, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.00-0.843.05
Коэффициент Мартина IRBT, с текущим значением в -1.10, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.0025.00-1.1013.27
IRBT
^GSPC

iRobot Corporation на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный -0.82. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-0.82
2.07
IRBT (iRobot Corporation)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов


iRobot Corporation не выплачивает дивиденды

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-100.00%-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-95.41%
-1.91%
IRBT (iRobot Corporation)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

iRobot Corporation показал максимальную просадку в 96.30%, зарегистрированную 6 сент. 2024 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

Текущая просадка iRobot Corporation составляет 95.41%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-96.3%28 янв. 2021 г.9086 сент. 2024 г.
-81.21%19 янв. 2006 г.7899 мар. 2009 г.53826 апр. 2011 г.1327
-74.07%5 мар. 2019 г.26318 мар. 2020 г.21727 янв. 2021 г.480
-57.05%27 апр. 2011 г.39315 нояб. 2012 г.15327 июн. 2013 г.546
-46.8%31 июл. 2017 г.18625 апр. 2018 г.8524 авг. 2018 г.271

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность iRobot Corporation составляет 20.03%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%50.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
20.03%
3.82%
IRBT (iRobot Corporation)
Benchmark (^GSPC)

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей iRobot Corporation в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.

Годовой
Квартальный

0.0

График коэффициента цены к прибыли

График ниже отображает историческую динамику коэффициента цены к прибыли (P/E) для iRobot Corporation.


Загрузка...

Отчет о доходах



TTM
Выручка

Общая выручка

Себестоимость выручки

Валовая прибыль

Операционные расходы

Расходы на продажи, общие и административные

Расходы на НИОКР

Амортизация и списание

Общая сумма операционных расходов

Доход

Доход до налогообложения

Операционный доход

Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA)

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

Прибыль от продолжающихся операций

Чистая прибыль

Расходы на уплату налога на доход

Другие внеэксплуатационные доходы (расходы)

Исключительные пункты

Прекращенные операции

Влияние учетных выплат

Неповторяющиеся

Меньшинство

Другие пункты

Процентный доход

Процентные расходы

Чистый процентный доход

Значения в undefined за исключением показателей на акцию
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab