PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IRBT с HDV
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IRBT с HDV

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iRobot Corporation (IRBT) и iShares Core High Dividend ETF (HDV).

HDV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Morningstar Dividend Yield Focus Index. Фонд был запущен 29 мар. 2011 г..

Доходность

Сравнение доходности IRBT и HDV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iRobot Corporation (IRBT) и iShares Core High Dividend ETF (HDV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IRBT и HDV

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IRBT
iRobot Corporation		0.00%-93.98%-79.97%-19.59%-26.94%-17.95%58.58%-39.54%9.18%31.22%
HDV
iShares Core High Dividend ETF		10.85%11.90%14.16%1.72%7.05%19.45%-6.48%20.22%-3.01%13.40%

Доходность по периодам

За последние 10 лет акции IRBT уступали акциям HDV по среднегодовой доходности: -35.14% против 9.38% соответственно.

IRBT

1 день
0.00%
1 месяц
0.00%
С начала года
0.00%
6 месяцев
-87.29%
1 год
-81.19%
3 года*
-77.97%
5 лет*
-67.14%
10 лет*
-35.14%

HDV

1 день
-1.29%
1 месяц
-3.84%
С начала года
10.85%
6 месяцев
10.91%
1 год
14.78%
3 года*
13.48%
5 лет*
10.90%
10 лет*
9.38%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iRobot Corporation

iShares Core High Dividend ETF

Часто сравнивают с IRBT:
IRBT с BOTZIRBT с TERIRBT с VOOIRBT с SCNXIRBT с SCHFIRBT с CHAT
Часто сравнивают с HDV:
HDV с SCHDHDV с SPYDHDV с VYMHDV с DGROHDV с DVYHDV с VIGHDV с SPY

Доходность на риск

IRBT vs. HDV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IRBT
Ранг доходности на риск IRBT: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IRBT: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IRBT: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IRBT: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IRBT: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IRBT: 1414
Ранг коэф-та Мартина
HDV
Ранг доходности на риск HDV: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HDV: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HDV: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HDV: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HDV: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HDV: 5252
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IRBT c HDV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iRobot Corporation (IRBT) и iShares Core High Dividend ETF (HDV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IRBTHDVDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.46

1.16

-1.62

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.00

1.60

-1.59

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.00

1.23

-0.23

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-1.00

1.41

-2.41

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-1.33

5.27

-6.60

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IRBT vs. HDV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IRBT на текущий момент составляет -0.46, что ниже коэффициента Шарпа HDV равного 1.16. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IRBT и HDV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IRBTHDVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.46

1.16

-1.62

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.65

0.86

-1.51

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.43

0.60

-1.03

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.26

0.72

-0.98

Корреляция

Корреляция между IRBT и HDV составляет 0.28 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IRBT и HDV

IRBT не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность HDV за последние двенадцать месяцев составляет около 2.95%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
IRBT
iRobot Corporation		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
HDV
iShares Core High Dividend ETF		2.95%3.22%3.67%3.82%3.56%3.47%4.07%3.27%3.67%3.27%3.28%3.92%

Просадки

Сравнение просадок IRBT и HDV

Максимальная просадка IRBT за все время составила -99.71%, что больше максимальной просадки HDV в -37.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IRBT и HDV.

Загрузка...

Показатели просадок

IRBTHDVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.71%

-37.04%

-62.67%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-91.64%

-9.78%

-81.86%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-99.62%

-15.42%

-84.20%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-99.71%

-37.04%

-62.67%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.71%

-3.84%

-95.87%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-45.85%

-3.09%

-42.76%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

71.74%

2.69%

+69.05%

Волатильность

Сравнение волатильности IRBT и HDV

Текущая волатильность для iRobot Corporation (IRBT) составляет 0.00%, в то время как у iShares Core High Dividend ETF (HDV) волатильность равна 2.95%. Это указывает на то, что IRBT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HDV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

IRBTHDVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.00%

2.95%

-2.95%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

178.79%

7.18%

+171.61%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

185.83%

12.80%

+173.03%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

104.61%

12.80%

+91.81%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

83.24%

15.70%

+67.54%