PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IRBT с SCNX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение IRBT с SCNX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

IRBT (iRobot Corporation) and SCNX (Scienture Holdings, Inc) are both stocks. IRBT operates in Consumer Electronics (Technology), while SCNX operates in Pharmaceutical Retailers (Healthcare). Over the past 10 years, IRBT returned -35.64%/yr vs -38.41%/yr for SCNX. At a 0.09 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности IRBT и SCNX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iRobot Corporation (IRBT) и Scienture Holdings, Inc (SCNX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

За последние 10 лет акции IRBT превзошли акции SCNX по среднегодовой доходности: -35.64% против -38.41% соответственно.

IRBT

1 день
0.00%
1 месяц
0.00%
С начала года
0.00%
6 месяцев
-86.24%
1 год
-85.65%
3 года*
-77.32%
5 лет*
-65.65%
10 лет*
-35.64%

SCNX

1 день
-2.79%
1 месяц
-2.81%
С начала года
-25.49%
6 месяцев
-37.54%
1 год
-54.92%
3 года*
-50.00%
5 лет*
-59.69%
10 лет*
-38.41%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IRBT и SCNX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IRBT
iRobot Corporation		0.00%-93.98%-79.97%-19.59%-26.94%-17.95%58.58%-39.54%9.18%31.22%
SCNX
Scienture Holdings, Inc		-25.49%-91.57%86.89%-13.95%-82.94%-55.39%-19.85%266.67%-33.33%-2.17%

Correlation

The correlation between IRBT and SCNX is 0.22, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.22

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.16

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.16

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.13

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 апр. 2010 г.

0.09

The correlation between IRBT and SCNX shifts across timeframes, from 0.09 (all time) to 0.22 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

IRBT:

$16.26M

SCNX:

$154.40M

EPS

IRBT:

-$6.11

SCNX:

-$303.01

Коэффициент P/S

IRBT:

0.03

SCNX:

0.99

Общая выручка (12 мес.)

IRBT:

$547.00M

SCNX:

$56.75M

Валовая прибыль (12 мес.)

IRBT:

$120.28M

SCNX:

$54.17M

EBITDA (12 мес.)

IRBT:

-$181.19M

SCNX:

-$3.54B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iRobot Corporation

Scienture Holdings, Inc

Часто сравнивают с IRBT:
IRBT с BOTZIRBT с TERIRBT с HDVIRBT с VOOIRBT с SCHFIRBT с CHAT
Часто сравнивают с SCNX:
SCNX с RZLVSCNX с MSAI

Доходность на риск

IRBT vs. SCNX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IRBT
Ранг доходности на риск IRBT: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IRBT: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IRBT: 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IRBT: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IRBT: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IRBT: 77
Ранг коэф-та Мартина
SCNX
Ранг доходности на риск SCNX: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCNX: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCNX: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCNX: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCNX: 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCNX: 2626
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IRBT c SCNX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iRobot Corporation (IRBT) и Scienture Holdings, Inc (SCNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IRBTSCNXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.53
-0.15

-0.38

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.46
2.14

-2.61

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.92

1.31

-0.40

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.98

-0.61

-0.37

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.42

-0.80

-0.62

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IRBT vs. SCNX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IRBT на текущий момент составляет -0.53, что ниже коэффициента Шарпа SCNX равного -0.15. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IRBT и SCNX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IRBTSCNXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.53

-0.15

-0.38

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.64

-0.27

-0.37

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.43

-0.17

-0.27

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.26

-0.00

-0.25

Просадки

Сравнение просадок IRBT и SCNX

Максимальная просадка IRBT за все время составила -99.71%, примерно равная максимальной просадке SCNX в -99.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IRBT и SCNX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IRBTSCNXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.71%

-99.85%

+0.14%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-91.64%

-90.73%

-0.91%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-99.09%

-98.86%

-0.23%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-99.54%

-99.64%

+0.10%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-99.71%

-99.74%

+0.03%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.71%

-99.77%

+0.06%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-46.30%

-81.77%

+35.47%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

58.71%

69.06%

-10.35%

Волатильность

Сравнение волатильности IRBT и SCNX

Текущая волатильность для iRobot Corporation (IRBT) составляет 0.00%, в то время как у Scienture Holdings, Inc (SCNX) волатильность равна 14.92%. Это указывает на то, что IRBT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SCNX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IRBTSCNXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.00%

14.92%

-14.92%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

175.47%

79.90%

+95.57%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

169.92%

375.78%

-205.86%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

104.34%

220.64%

-116.30%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

83.18%

229.70%

-146.52%

Дивиденды

Сравнение дивидендов IRBT и SCNX

Ни IRBT, ни SCNX не выплачивали дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024
IRBT
iRobot Corporation		0.00%0.00%0.00%
SCNX
Scienture Holdings, Inc		0.00%0.00%157.02%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей IRBT и SCNX

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели iRobot Corporation и Scienture Holdings, Inc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00100.00M200.00M300.00M400.00M500.00M20222023202420252026
145.83M
56.33M
(IRBT) Общая выручка
(SCNX) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

IRBT and SCNX have a correlation of 0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SCNX has higher volatility (14.92%) compared to IRBT (0.00%). In terms of maximum drawdown, IRBT dropped -99.71% vs SCNX's -99.85%.

SCNX currently has the higher Sharpe Ratio (-0.15 vs -0.53), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IRBT и SCNX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор