PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IRBT с VOO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IRBT с VOO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iRobot Corporation (IRBT) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).

VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..

Доходность

Сравнение доходности IRBT и VOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iRobot Corporation (IRBT) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IRBT и VOO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IRBT
iRobot Corporation		0.00%-93.98%-79.97%-19.59%-26.94%-17.95%58.58%-39.54%9.18%31.22%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		-3.66%17.82%24.98%26.32%-18.17%28.79%18.32%31.37%-4.50%21.77%

Доходность по периодам

За последние 10 лет акции IRBT уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: -35.14% против 14.14% соответственно.

IRBT

1 день
0.00%
1 месяц
0.00%
С начала года
0.00%
6 месяцев
-87.29%
1 год
-81.19%
3 года*
-77.97%
5 лет*
-67.14%
10 лет*
-35.14%

VOO

1 день
0.79%
1 месяц
-4.29%
С начала года
-3.66%
6 месяцев
-1.41%
1 год
18.17%
3 года*
18.58%
5 лет*
11.93%
10 лет*
14.14%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iRobot Corporation

Vanguard S&P 500 ETF

Часто сравнивают с IRBT:
IRBT с BOTZIRBT с TERIRBT с HDVIRBT с SCNXIRBT с SCHFIRBT с CHAT
Часто сравнивают с VOO:
VOO с VTIVOO с QQQVOO с SCHDVOO с VTVOO с SPYVOO с FXAIXVOO с IVV

Доходность на риск

IRBT vs. VOO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IRBT
Ранг доходности на риск IRBT: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IRBT: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IRBT: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IRBT: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IRBT: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IRBT: 1414
Ранг коэф-та Мартина
VOO
Ранг доходности на риск VOO: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VOO: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOO: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOO: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOO: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOO: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IRBT c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iRobot Corporation (IRBT) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IRBTVOODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.46

1.01

-1.47

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.00

1.53

-1.53

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.00

1.23

-0.23

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-1.00

1.55

-2.55

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-1.33

7.31

-8.64

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IRBT vs. VOO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IRBT на текущий момент составляет -0.46, что ниже коэффициента Шарпа VOO равного 1.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IRBT и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IRBTVOOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.46

1.01

-1.47

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.65

0.71

-1.37

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.43

0.79

-1.22

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.26

0.83

-1.09

Корреляция

Корреляция между IRBT и VOO составляет 0.44 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IRBT и VOO

IRBT не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VOO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.18%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
IRBT
iRobot Corporation		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		1.18%1.13%1.24%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%

Просадки

Сравнение просадок IRBT и VOO

Максимальная просадка IRBT за все время составила -99.71%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IRBT и VOO.

Загрузка...

Показатели просадок

IRBTVOOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.71%

-33.99%

-65.72%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-91.64%

-11.98%

-79.66%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-99.62%

-24.52%

-75.10%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-99.71%

-33.99%

-65.72%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.71%

-5.55%

-94.16%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-45.85%

-3.72%

-42.13%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

71.74%

2.55%

+69.19%

Волатильность

Сравнение волатильности IRBT и VOO

Текущая волатильность для iRobot Corporation (IRBT) составляет 0.00%, в то время как у Vanguard S&P 500 ETF (VOO) волатильность равна 5.34%. Это указывает на то, что IRBT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

IRBTVOOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.00%

5.34%

-5.34%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

178.79%

9.47%

+169.32%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

185.83%

18.11%

+167.72%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

104.61%

16.82%

+87.79%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

83.24%

17.99%

+65.25%