PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение IRBT с VOO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между IRBT и VOO составляет 0.45 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Сравнение IRBT с VOO

Последнее обновление 25 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iRobot Corporation (IRBT) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).

VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: IRBT или VOO.

Доходность

Сравнение доходности IRBT и VOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iRobot Corporation (IRBT) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

IRBT:

-0.64

VOO:

0.60

Коэф-т Сортино

IRBT:

-0.81

VOO:

0.88

Коэф-т Омега

IRBT:

0.90

VOO:

1.13

Коэф-т Кальмара

IRBT:

-0.76

VOO:

0.56

Коэф-т Мартина

IRBT:

-1.59

VOO:

2.13

Индекс Язвы

IRBT:

47.03%

VOO:

4.91%

Дневная вол-ть

IRBT:

115.20%

VOO:

19.46%

Макс. просадка

IRBT:

-98.86%

VOO:

-33.99%

Текущая просадка

IRBT:

-98.40%

VOO:

-5.22%

Доходность по периодам

С начала года, IRBT показывает доходность -66.71%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью -0.85%. За последние 10 лет акции IRBT уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: -22.26% против 12.64% соответственно.

IRBT

С начала года

-66.71%

1 месяц

5.74%

6 месяцев

-63.35%

1 год

-74.02%

3 года

-61.19%

5 лет

-48.77%

10 лет

-22.26%

VOO

С начала года

-0.85%

1 месяц

5.97%

6 месяцев

-2.10%

1 год

10.85%

3 года

15.45%

5 лет

16.18%

10 лет

12.64%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iRobot Corporation

Vanguard S&P 500 ETF

Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности IRBT и VOO

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
IRBT
Ранг риск-скорректированной доходности IRBT, с текущим значением в 1212
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IRBT, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IRBT, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IRBT, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IRBT, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IRBT, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Мартина
VOO
Ранг риск-скорректированной доходности VOO, с текущим значением в 6262
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VOO, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOO, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOO, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOO, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOO, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение IRBT c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iRobot Corporation (IRBT) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа IRBT на текущий момент составляет -0.64, что ниже коэффициента Шарпа VOO равного 0.60. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IRBT и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов IRBT и VOO

IRBT не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VOO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.31%.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
IRBT
iRobot Corporation		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		1.31%1.24%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%1.85%

Просадки

Сравнение просадок IRBT и VOO

Максимальная просадка IRBT за все время составила -98.86%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IRBT и VOO.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности IRBT и VOO

iRobot Corporation (IRBT) имеет более высокую волатильность в 27.16% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 4.44%. Это указывает на то, что IRBT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...