Сравнение IRBT с VOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iRobot Corporation (IRBT) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).
VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: IRBT или VOO.
Основные характеристики
| IRBT | VOO | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | -77.00% | 6.62% |
| Дох-ть за 1 год | -76.64% | 25.71% |
| Дох-ть за 3 года | -55.97% | 8.15% |
| Дох-ть за 5 лет | -38.99% | 13.32% |
| Дох-ть за 10 лет | -12.73% | 12.46% |
| Коэф-т Шарпа | -0.95 | 2.13 |
| Дневная вол-ть | 80.99% | 11.67% |
| Макс. просадка | -95.82% | -33.99% |
| Current Drawdown | -94.48% | -3.56% |
Корреляция
Корреляция между IRBT и VOO составляет 0.46 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности IRBT и VOO
С начала года, IRBT показывает доходность -77.00%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью 6.62%. За последние 10 лет акции IRBT уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: -12.73% против 12.46% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение IRBT c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iRobot Corporation (IRBT) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IRBT и VOO
IRBT не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VOO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.38%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IRBT iRobot Corporation | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.38% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% | 1.85% | 1.84% |
Просадки
Сравнение просадок IRBT и VOO
Максимальная просадка IRBT за все время составила -95.82%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IRBT и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности IRBT и VOO
iRobot Corporation (IRBT) имеет более высокую волатильность в 30.24% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 4.04%. Это указывает на то, что IRBT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.