Сравнение IRBT с CHAT
IRBT (iRobot Corporation) is a stock, while CHAT (Roundhill Generative AI & Technology ETF) is Technology Equities fund actively managed by Roundhill. Over the past 3 years, IRBT returned -77.32%/yr vs 55.51%/yr for CHAT. At a 0.29 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности IRBT и CHAT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
IRBT
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- С начала года
- 0.00%
- 6 месяцев
- -86.24%
- 1 год
- -85.65%
- 3 года*
- -77.32%
- 5 лет*
- -65.65%
- 10 лет*
- -35.64%
CHAT
- 1 день
- -0.66%
- 1 месяц
- 27.78%
- С начала года
- 74.30%
- 6 месяцев
- 73.13%
- 1 год
- 144.01%
- 3 года*
- 55.51%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IRBT и CHAT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
IRBT iRobot Corporation | 0.00% | -93.98% | -79.97% | 18.28% |
CHAT Roundhill Generative AI & Technology ETF | 74.30% | 49.85% | 30.98% | 19.23% |
Correlation
The correlation between IRBT and CHAT is 0.29, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.29 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.29 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 мая 2023 г. | 0.29 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IRBT vs. CHAT — Ранг доходности на риск
IRBT
CHAT
Сравнение IRBT c CHAT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iRobot Corporation (IRBT) и Roundhill Generative AI & Technology ETF (CHAT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IRBT | CHAT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -5.25 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -5.32 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.92 | 1.65 | -0.74 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.98 | 8.90 | -9.87 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.42 | 26.26 | -27.68 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IRBT | CHAT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.53 | 4.72 | -5.25 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.64 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.43 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.26 | 1.98 | -2.24 |
Просадки
Сравнение просадок IRBT и CHAT
Максимальная просадка IRBT за все время составила -99.71%, что больше максимальной просадки CHAT в -31.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IRBT и CHAT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IRBT | CHAT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.71% | -31.34% | -68.37% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -91.64% | -16.28% | -75.36% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -99.09% | -31.34% | -67.75% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -99.54% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -99.71% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.71% | -0.66% | -99.05% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -46.30% | -5.35% | -40.95% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 58.71% | 5.51% | +53.20% |
Волатильность
Сравнение волатильности IRBT и CHAT
Текущая волатильность для iRobot Corporation (IRBT) составляет 0.00%, в то время как у Roundhill Generative AI & Technology ETF (CHAT) волатильность равна 11.70%. Это указывает на то, что IRBT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CHAT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IRBT | CHAT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.00% | 11.70% | -11.70% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 175.47% | 24.62% | +150.85% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 169.92% | 30.74% | +139.18% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 104.34% | 29.90% | +74.44% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 83.18% | 29.90% | +53.28% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов IRBT и CHAT
IRBT не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность CHAT за последние двенадцать месяцев составляет около 1.64%.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
CHAT Roundhill Generative AI & Technology ETF | 1.64% | 2.85% |
IRBT iRobot Corporation | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
IRBT and CHAT have a correlation of 0.29, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CHAT has higher volatility (11.70%) compared to IRBT (0.00%). In terms of maximum drawdown, IRBT dropped -99.71% vs CHAT's -31.34%.
CHAT currently has the higher Sharpe Ratio (4.72 vs -0.53), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для IRBT и CHAT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор