PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение IRBT с BOTZ
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности IRBT и BOTZ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iRobot Corporation (IRBT) и Global X Robotics & Artificial Intelligence Thematic ETF (BOTZ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%10.00%20.00%30.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-29.09%
6.11%
IRBT
BOTZ

Доходность по периодам

С начала года, IRBT показывает доходность -81.81%, что значительно ниже, чем у BOTZ с доходностью 17.39%.


IRBT

С начала года

-81.81%

1 месяц

-13.73%

6 месяцев

-29.10%

1 год

-76.40%

5 лет (среднегодовая)

-31.49%

10 лет (среднегодовая)

-15.21%

BOTZ

С начала года

17.39%

1 месяц

7.39%

6 месяцев

6.11%

1 год

27.47%

5 лет (среднегодовая)

9.81%

10 лет (среднегодовая)

N/A

Основные характеристики


IRBTBOTZ
Коэф-т Шарпа-0.721.28
Коэф-т Сортино-1.131.80
Коэф-т Омега0.851.23
Коэф-т Кальмара-0.790.81
Коэф-т Мартина-1.065.17
Индекс Язвы71.75%5.31%
Дневная вол-ть106.34%21.39%
Макс. просадка-96.30%-55.54%
Текущая просадка-95.63%-15.64%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Корреляция

-0.50.00.51.00.4

Корреляция между IRBT и BOTZ составляет 0.41 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение IRBT c BOTZ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iRobot Corporation (IRBT) и Global X Robotics & Artificial Intelligence Thematic ETF (BOTZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа IRBT, с текущим значением в -0.72, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.00-0.721.28
Коэффициент Сортино IRBT, с текущим значением в -1.13, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.00-1.131.80
Коэффициент Омега IRBT, с текущим значением в 0.85, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.000.851.23
Коэффициент Кальмара IRBT, с текущим значением в -0.79, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.00-0.790.81
Коэффициент Мартина IRBT, с текущим значением в -1.06, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.00-1.065.17
IRBT
BOTZ

Показатель коэффициента Шарпа IRBT на текущий момент составляет -0.72, что ниже коэффициента Шарпа BOTZ равного 1.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IRBT и BOTZ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.501.001.502.002.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-0.72
1.28
IRBT
BOTZ

Дивиденды

Сравнение дивидендов IRBT и BOTZ

IRBT не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BOTZ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.14%.


TTM20232022202120202019201820172016
IRBT
iRobot Corporation
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
BOTZ
Global X Robotics & Artificial Intelligence Thematic ETF
0.14%0.20%0.23%0.16%0.19%0.83%1.44%0.01%0.06%

Просадки

Сравнение просадок IRBT и BOTZ

Максимальная просадка IRBT за все время составила -96.30%, что больше максимальной просадки BOTZ в -55.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IRBT и BOTZ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-100.00%-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-95.63%
-15.64%
IRBT
BOTZ

Волатильность

Сравнение волатильности IRBT и BOTZ

iRobot Corporation (IRBT) имеет более высокую волатильность в 51.28% по сравнению с Global X Robotics & Artificial Intelligence Thematic ETF (BOTZ) с волатильностью 5.30%. Это указывает на то, что IRBT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BOTZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%50.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
51.28%
5.30%
IRBT
BOTZ