PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение IRBT с BOTZ
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IRBT с BOTZ

Последнее обновление 10 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iRobot Corporation (IRBT) и Global X Robotics & Artificial Intelligence Thematic ETF (BOTZ).

BOTZ - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность Indxx Global Robotics & Artificial Intelligence Thematic Index. Фонд был запущен 12 сент. 2016 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: IRBT или BOTZ.

Корреляция

Корреляция между IRBT и BOTZ составляет 0.38 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности IRBT и BOTZ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iRobot Corporation (IRBT) и Global X Robotics & Artificial Intelligence Thematic ETF (BOTZ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

IRBT:

-0.67

BOTZ:

-0.23

Коэф-т Сортино

IRBT:

-0.62

BOTZ:

-0.15

Коэф-т Омега

IRBT:

0.92

BOTZ:

0.98

Коэф-т Кальмара

IRBT:

-0.73

BOTZ:

-0.17

Коэф-т Мартина

IRBT:

-1.52

BOTZ:

-0.76

Индекс Язвы

IRBT:

47.29%

BOTZ:

8.48%

Дневная вол-ть

IRBT:

116.63%

BOTZ:

27.63%

Макс. просадка

IRBT:

-98.86%

BOTZ:

-55.54%

Текущая просадка

IRBT:

-98.42%

BOTZ:

-25.92%

Доходность по периодам

С начала года, IRBT показывает доходность -67.10%, что значительно ниже, чем у BOTZ с доходностью -8.17%.

IRBT

С начала года

-67.10%

1 месяц

13.33%

6 месяцев

-63.41%

1 год

-77.63%

5 лет

-47.70%

10 лет

-22.48%

BOTZ

С начала года

-8.17%

1 месяц

6.73%

6 месяцев

-13.02%

1 год

-6.25%

5 лет

6.97%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности IRBT и BOTZ

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
IRBT
Ранг риск-скорректированной доходности IRBT, с текущим значением в 1414
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IRBT, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IRBT, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IRBT, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IRBT, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IRBT, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Мартина
BOTZ
Ранг риск-скорректированной доходности BOTZ, с текущим значением в 1111
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BOTZ, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BOTZ, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BOTZ, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BOTZ, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BOTZ, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение IRBT c BOTZ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iRobot Corporation (IRBT) и Global X Robotics & Artificial Intelligence Thematic ETF (BOTZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа IRBT на текущий момент составляет -0.67, что ниже коэффициента Шарпа BOTZ равного -0.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IRBT и BOTZ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов IRBT и BOTZ

IRBT не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BOTZ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.15%.

TTM202420232022202120202019201820172016
IRBT
iRobot Corporation		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
BOTZ
Global X Robotics & Artificial Intelligence Thematic ETF		0.15%0.13%0.20%0.23%0.16%0.19%0.83%1.44%0.01%0.06%

Просадки

Сравнение просадок IRBT и BOTZ

Максимальная просадка IRBT за все время составила -98.86%, что больше максимальной просадки BOTZ в -55.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IRBT и BOTZ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности IRBT и BOTZ

Загрузка...