Сравнение IRBO с IBIT
IRBO (iShares Future AI & Tech ETF) and IBIT (iShares Bitcoin Trust ETF) are both exchange-traded funds - IRBO is a Robotics fund tracking the Morningstar Global Artificial Intelligence Select Index, while IBIT is a Cryptocurrency fund tracking the CME CF Bitcoin Reference Rate - New York Variant. Both are passively managed. Over the past year, IRBO returned 93.11% vs -39.82% for IBIT. At a 0.42 correlation, their price movements are largely independent. IRBO charges 0.47%/yr vs 0.25%/yr for IBIT.
Доходность
Сравнение доходности IRBO и IBIT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IRBO показывает доходность 54.55%, что значительно выше, чем у IBIT с доходностью -28.88%.
IRBO
- 1 день
- -6.30%
- 1 месяц
- 8.26%
- С начала года
- 54.55%
- 6 месяцев
- 54.11%
- 1 год
- 93.11%
- 3 года*
- 33.04%
- 5 лет*
- 11.69%
- 10 лет*
- —
IBIT
- 1 день
- -3.26%
- 1 месяц
- -17.81%
- С начала года
- -28.88%
- 6 месяцев
- -28.88%
- 1 год
- -39.82%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IRBO и IBIT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
IRBO iShares Future AI & Tech ETF | 54.55% | 29.97% | 11.98% |
IBIT iShares Bitcoin Trust ETF | -28.88% | -6.41% | 89.87% |
Correlation
The correlation between IRBO and IBIT is 0.49, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.49 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 янв. 2024 г. | 0.42 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IRBO vs. IBIT — Ранг доходности на риск
IRBO
IBIT
Сравнение IRBO c IBIT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Future AI & Tech ETF (IRBO) и iShares Bitcoin Trust ETF (IBIT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IRBO | IBIT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +3.64 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +4.32 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.42 | 0.86 | +0.56 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.98 | -0.77 | +5.74 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 16.28 | -1.30 | +17.58 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IRBO и IBIT
Максимальная просадка IRBO за все время составила -54.50%, примерно равная максимальной просадке IBIT в -52.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IRBO и IBIT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IRBO | IBIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -54.50% | -52.11% | -2.39% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.81% | -52.11% | +33.30% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -32.44% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -50.53% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.78% | -50.47% | +42.69% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.76% | -16.85% | -2.91% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.74% | 30.58% | -24.84% |
Волатильность
Сравнение волатильности IRBO и IBIT
iShares Future AI & Tech ETF (IRBO) имеет более высокую волатильность в 19.32% по сравнению с iShares Bitcoin Trust ETF (IBIT) с волатильностью 13.18%. Это указывает на то, что IRBO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IBIT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IRBO | IBIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 19.32% | 13.18% | +6.14% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 30.00% | 34.64% | -4.64% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 34.22% | 44.31% | -10.09% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 29.57% | 50.22% | -20.65% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 28.30% | 50.22% | -21.92% |
Сравнение комиссий IRBO и IBIT
IRBO берет комиссию в 0.47%, что несколько больше комиссии IBIT в 0.25%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IRBO и IBIT
Дивидендная доходность IRBO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.06%, тогда как IBIT не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IBIT iShares Bitcoin Trust ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IRBO iShares Future AI & Tech ETF | 0.06% | 0.00% | 0.50% | 0.88% | 0.75% | 2.41% | 0.53% | 0.69% | 0.34% |
Часто задаваемые вопросы
IRBO and IBIT have a correlation of 0.49, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
IRBO has higher volatility (19.32%) compared to IBIT (13.18%). In terms of maximum drawdown, IRBO dropped -54.50% vs IBIT's -52.11%.
On 1-year performance, IRBO leads with 93.11% vs -39.82% for IBIT. On fees, IBIT is cheaper at 0.25% per year. On volatility, IBIT has been the lower-risk option at 13.18%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, IRBO has performed better with a 93.11% return vs -39.82%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
IBIT is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.47% for IRBO.
IRBO has the higher dividend yield at 0.06%, compared with 0.00% for IBIT.
IRBO is categorized as Robotics, while IBIT is Cryptocurrency. IRBO tracks Morningstar Global Artificial Intelligence Select Index, while IBIT tracks CME CF Bitcoin Reference Rate - New York Variant. Their fees differ too: 0.47% for IRBO and 0.25% for IBIT.
IRBO currently has the higher Sharpe Ratio (2.74 vs -0.90), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для IRBO и IBIT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор