PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IRBO с HUMN
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IRBO с HUMN

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

IRBO (iShares Robotics and Artificial Intelligence Multisector ETF) and HUMN (Roundhill Humanoid Robotics ETF) are both Robotics funds. IRBO is passively managed, while HUMN is actively managed. A 0.73 correlation means they provide meaningful diversification when combined. IRBO charges 0.47%/yr vs 0.75%/yr for HUMN.

Доходность

Сравнение доходности IRBO и HUMN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Robotics and Artificial Intelligence Multisector ETF (IRBO) и Roundhill Humanoid Robotics ETF (HUMN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IRBO показывает доходность 62.72%, что значительно выше, чем у HUMN с доходностью 26.42%.

IRBO

1 день
-2.02%
1 месяц
20.25%
С начала года
62.72%
6 месяцев
59.32%
1 год
106.59%
3 года*
35.80%
5 лет*
13.66%
10 лет*
—

HUMN

1 день
-2.02%
1 месяц
10.87%
С начала года
26.42%
6 месяцев
29.08%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IRBO и HUMN

2026 (YTD)2025
IRBO
iShares Robotics and Artificial Intelligence Multisector ETF		62.72%18.35%
HUMN
Roundhill Humanoid Robotics ETF		26.42%19.36%

Correlation

The correlation between IRBO and HUMN is 0.73, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 июн. 2025 г.

0.73

Сравнение распределения секторов IRBO и HUMN

Секторы
IRBO
HUMN

Технологии

83.8%
23.1%

Коммуникационные услуги

5.5%
2.1%

Промышленность

4.7%
34.5%

Коммунальные услуги

3.2%

-

Потребительский циклический сектор

2.9%
26.4%

Недвижимость

1.2%

-

Потребительский защитный сектор

0.0%

-

Здравоохранение

0.0%

-

Сырьевые материалы

-

2.2%

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

0.1%

Технологии

IRBO
83.8%
HUMN
23.1%

Коммуникационные услуги

IRBO
5.5%
HUMN
2.1%

Промышленность

IRBO
4.7%
HUMN
34.5%

Коммунальные услуги

IRBO
3.2%
HUMN

-

Потребительский циклический сектор

IRBO
2.9%
HUMN
26.4%

Недвижимость

IRBO
1.2%
HUMN

-

Потребительский защитный сектор

IRBO
0.0%
HUMN

-

Здравоохранение

IRBO
0.0%
HUMN

-

Сырьевые материалы

IRBO

-

HUMN
2.2%

Энергетика

IRBO

-

HUMN

-

Финансовые услуги

IRBO

-

HUMN
0.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Robotics and Artificial Intelligence Multisector ETF

Roundhill Humanoid Robotics ETF

Часто сравнивают с IRBO:
IRBO с BOTZIRBO с AIQIRBO с ROBOIRBO с ROBTIRBO с ARKQIRBO с IBOTIRBO с IGPT
Часто сравнивают с HUMN:
HUMN с KOIDHUMN с BOTTHUMN с BOTZHUMN с IBOTHUMN с ROBOHUMN с ROBTHUMN с ARKQ

Доходность на риск

IRBO vs. HUMN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IRBO
Ранг доходности на риск IRBO: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IRBO: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IRBO: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IRBO: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IRBO: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IRBO: 8989
Ранг коэф-та Мартина
HUMN
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IRBO c HUMN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Robotics and Artificial Intelligence Multisector ETF (IRBO) и Roundhill Humanoid Robotics ETF (HUMN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IRBOHUMNDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.57

—

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.97

—

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.52

—

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.70

—

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

19.78

—

—

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IRBO vs. HUMN - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IRBOHUMNРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.57

—

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.48

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.62

1.86

-1.24

Просадки

Сравнение просадок IRBO и HUMN

Максимальная просадка IRBO за все время составила -54.50%, что больше максимальной просадки HUMN в -20.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IRBO и HUMN.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IRBOHUMNРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-54.50%

-20.40%

-34.10%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.81%

—

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-32.44%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-50.53%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.91%

-3.01%

+0.10%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-19.84%

-4.45%

-15.39%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.41%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности IRBO и HUMN

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IRBOHUMNРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.28%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

25.22%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

30.01%

29.66%

+0.35%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

28.60%

29.66%

-1.06%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.75%

29.66%

-1.91%

Сравнение комиссий IRBO и HUMN

IRBO берет комиссию в 0.47%, что меньше комиссии HUMN в 0.75%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IRBO и HUMN

IRBO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность HUMN за последние двенадцать месяцев составляет около 0.57%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
HUMN
Roundhill Humanoid Robotics ETF		0.57%0.72%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
IRBO
iShares Robotics and Artificial Intelligence Multisector ETF		0.00%0.00%0.50%0.88%0.75%2.41%0.53%0.69%0.34%

Часто задаваемые вопросы

IRBO and HUMN have a correlation of 0.73, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, IRBO is cheaper at 0.47% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

IRBO is cheaper with a 0.47% expense ratio, compared with 0.75% for HUMN.

HUMN has the higher dividend yield at 0.57%, compared with 0.00% for IRBO.

They also come from different issuers: iShares and Roundhill. Their fees differ too: 0.47% for IRBO and 0.75% for HUMN.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IRBO и HUMN

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор