PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение IRBO с HUMN
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IRBO с HUMN

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

IRBO (iShares Future AI & Tech ETF) and HUMN (Roundhill Humanoid Robotics ETF) are both Robotics funds. IRBO is passively managed, while HUMN is actively managed. Over the past year, IRBO returned 54.77% vs 19.31% for HUMN. A 0.76 correlation means they provide meaningful diversification when combined. IRBO charges 0.47%/yr vs 0.75%/yr for HUMN.

Доходность

Сравнение доходности IRBO и HUMN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Future AI & Tech ETF (IRBO) и Roundhill Humanoid Robotics ETF (HUMN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IRBO показывает доходность 35.88%, что значительно выше, чем у HUMN с доходностью 0.87%.

IRBO

1 день
-0.94%
1 месяц
-13.54%
6 месяцев
26.85%
С начала года
35.88%
1 год
54.77%
3 года*
23.70%
5 лет*
9.86%
10 лет*
—

HUMN

1 день
-3.28%
1 месяц
-15.23%
6 месяцев
-5.67%
С начала года
0.87%
1 год
19.31%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IRBO и HUMN

2026 (YTD)2025
IRBO
iShares Future AI & Tech ETF		35.88%20.33%
HUMN
Roundhill Humanoid Robotics ETF		0.87%20.70%

Correlation

The correlation between IRBO and HUMN is 0.76, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.76

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июн. 2025 г.

0.76

The correlation between IRBO and HUMN has been stable across timeframes, ranging from 0.76 to 0.76 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов IRBO и HUMN

Секторы
IRBO
HUMN

Технологии

83.8%
26.6%

Коммуникационные услуги

5.5%
2.1%

Промышленность

4.7%
38.4%

Коммунальные услуги

3.2%

-

Потребительский циклический сектор

2.9%
17.4%

Недвижимость

1.2%

-

Потребительский защитный сектор

0.0%

-

Здравоохранение

0.0%

-

Сырьевые материалы

-

3.5%

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

3.6%

Технологии

IRBO
83.8%
HUMN
26.6%

Коммуникационные услуги

IRBO
5.5%
HUMN
2.1%

Промышленность

IRBO
4.7%
HUMN
38.4%

Коммунальные услуги

IRBO
3.2%
HUMN

-

Потребительский циклический сектор

IRBO
2.9%
HUMN
17.4%

Недвижимость

IRBO
1.2%
HUMN

-

Потребительский защитный сектор

IRBO
0.0%
HUMN

-

Здравоохранение

IRBO
0.0%
HUMN

-

Сырьевые материалы

IRBO

-

HUMN
3.5%

Энергетика

IRBO

-

HUMN

-

Финансовые услуги

IRBO

-

HUMN
3.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Future AI & Tech ETF

Roundhill Humanoid Robotics ETF

Часто сравнивают с IRBO:
IRBO с BOTZIRBO с ROBOIRBO с AIQIRBO с ROBTIRBO с ARKQIRBO с IBOTIRBO с IGPT
Часто сравнивают с HUMN:
HUMN с KOIDHUMN с BOTTHUMN с BOTZHUMN с ROBOHUMN с IBOTHUMN с ROBTHUMN с ARKQ

Доходность на риск

IRBO vs. HUMN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IRBO
Ранг доходности на риск IRBO: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IRBO: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IRBO: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IRBO: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IRBO: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IRBO: 6161
Ранг коэф-та Мартина
HUMN
Ранг доходности на риск HUMN: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HUMN: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HUMN: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HUMN: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HUMN: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HUMN: 2525
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IRBO c HUMN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Future AI & Tech ETF (IRBO) и Roundhill Humanoid Robotics ETF (HUMN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

IRBOHUMNDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.55
0.57

+0.98

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.00
1.00

+1.00

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.26

1.12

+0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.91

0.86

+2.05

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.41

2.50

+5.91

IRBO vs. HUMN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IRBO на текущий момент составляет 1.55, что выше коэффициента Шарпа HUMN равного 0.57. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IRBO и HUMN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок IRBO и HUMN

Максимальная просадка IRBO за все время составила -54.50%, что больше максимальной просадки HUMN в -22.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IRBO и HUMN.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IRBOHUMNРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-54.50%

-22.61%

-31.89%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.92%

-22.61%

+3.69%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-32.44%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-50.53%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-18.92%

-22.61%

+3.69%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-19.69%

-5.33%

-14.36%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.53%

7.74%

-1.21%

Волатильность

Сравнение волатильности IRBO и HUMN

Текущая волатильность для iShares Future AI & Tech ETF (IRBO) составляет 13.10%, в то время как у Roundhill Humanoid Robotics ETF (HUMN) волатильность равна 15.86%. Это указывает на то, что IRBO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HUMN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IRBOHUMNРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

13.10%

15.86%

-2.76%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

31.54%

28.96%

+2.58%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

35.62%

34.09%

+1.53%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

29.89%

33.38%

-3.49%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

28.42%

33.38%

-4.96%

Сравнение комиссий IRBO и HUMN

IRBO берет комиссию в 0.47%, что меньше комиссии HUMN в 0.75%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IRBO и HUMN

Дивидендная доходность IRBO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.07%, что меньше доходности HUMN в 0.72%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
HUMN
Roundhill Humanoid Robotics ETF		0.72%0.72%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
IRBO
iShares Future AI & Tech ETF		0.07%0.00%0.50%0.88%0.75%2.41%0.53%0.69%0.34%

Часто задаваемые вопросы

IRBO and HUMN have a correlation of 0.76, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

HUMN has higher volatility (15.86%) compared to IRBO (13.10%). In terms of maximum drawdown, IRBO dropped -54.50% vs HUMN's -22.61%.

On 1-year performance, IRBO leads with 54.77% vs 19.31% for HUMN. On fees, IRBO is cheaper at 0.47% per year. On volatility, IRBO has been the lower-risk option at 13.10%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, IRBO has performed better with a 54.77% return vs 19.31%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IRBO is cheaper with a 0.47% expense ratio, compared with 0.75% for HUMN.

HUMN has the higher dividend yield at 0.72%, compared with 0.07% for IRBO.

They also come from different issuers: iShares and Roundhill. Their fees differ too: 0.47% for IRBO and 0.75% for HUMN.

IRBO currently has the higher Sharpe Ratio (1.55 vs 0.57), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IRBO и HUMN

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор