PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IRBO с BOTT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IRBO с BOTT

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

IRBO (iShares Robotics and Artificial Intelligence Multisector ETF) and BOTT (Themes Humanoid Robotics ETF) are both Robotics funds - IRBO tracks the NYSE FactSet Global Robotics and Artificial Intelligence Index while BOTT tracks the Solactive Global Humanoid Robotics Index. Both are passively managed. Over the past year, IRBO returned 112.42% vs 84.77% for BOTT. A 0.72 correlation means they provide meaningful diversification when combined. IRBO charges 0.47%/yr vs 0.35%/yr for BOTT.

Доходность

Сравнение доходности IRBO и BOTT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Robotics and Artificial Intelligence Multisector ETF (IRBO) и Themes Humanoid Robotics ETF (BOTT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IRBO показывает доходность 66.09%, что значительно выше, чем у BOTT с доходностью 25.46%.

IRBO

1 день
-0.90%
1 месяц
26.10%
С начала года
66.09%
6 месяцев
63.47%
1 год
112.42%
3 года*
36.54%
5 лет*
14.13%
10 лет*
—

BOTT

1 день
-2.12%
1 месяц
2.80%
С начала года
25.46%
6 месяцев
37.71%
1 год
84.77%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IRBO и BOTT

2026 (YTD)20252024
IRBO
iShares Robotics and Artificial Intelligence Multisector ETF		66.09%29.97%16.90%
BOTT
Themes Humanoid Robotics ETF		25.46%55.56%10.74%

Correlation

The correlation between IRBO and BOTT is 0.64, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.64

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 апр. 2024 г.

0.72

The correlation between IRBO and BOTT has been stable across timeframes, ranging from 0.64 to 0.72 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов IRBO и BOTT

Секторы
IRBO
BOTT

Технологии

83.8%
17.9%

Коммуникационные услуги

5.5%

-

Промышленность

4.7%
41.2%

Коммунальные услуги

3.2%

-

Потребительский циклический сектор

2.9%
12.3%

Недвижимость

1.2%

-

Потребительский защитный сектор

0.0%

-

Здравоохранение

0.0%

-

Сырьевые материалы

-

-

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

-0.0%

Технологии

IRBO
83.8%
BOTT
17.9%

Коммуникационные услуги

IRBO
5.5%
BOTT

-

Промышленность

IRBO
4.7%
BOTT
41.2%

Коммунальные услуги

IRBO
3.2%
BOTT

-

Потребительский циклический сектор

IRBO
2.9%
BOTT
12.3%

Недвижимость

IRBO
1.2%
BOTT

-

Потребительский защитный сектор

IRBO
0.0%
BOTT

-

Здравоохранение

IRBO
0.0%
BOTT

-

Сырьевые материалы

IRBO

-

BOTT

-

Энергетика

IRBO

-

BOTT

-

Финансовые услуги

IRBO

-

BOTT
-0.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Robotics and Artificial Intelligence Multisector ETF

Themes Humanoid Robotics ETF

Часто сравнивают с IRBO:
IRBO с BOTZIRBO с AIQIRBO с ROBOIRBO с ROBTIRBO с ARKQIRBO с IBOTIRBO с IGPT
Часто сравнивают с BOTT:
BOTT с BOTZBOTT с HUMNBOTT с IBOTBOTT с ARKQBOTT с WTAIBOTT с ROBTBOTT с SMH

Доходность на риск

IRBO vs. BOTT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IRBO
Ранг доходности на риск IRBO: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IRBO: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IRBO: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IRBO: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IRBO: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IRBO: 9090
Ранг коэф-та Мартина
BOTT
Ранг доходности на риск BOTT: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BOTT: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BOTT: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BOTT: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BOTT: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BOTT: 4545
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IRBO c BOTT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Robotics and Artificial Intelligence Multisector ETF (IRBO) и Themes Humanoid Robotics ETF (BOTT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IRBOBOTTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.78
2.30

+1.48

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.13
2.95

+1.18

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.55

1.36

+0.19

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

6.01

2.77

+3.24

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

20.88

7.46

+13.42

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IRBO vs. BOTT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IRBO на текущий момент составляет 3.78, что выше коэффициента Шарпа BOTT равного 2.30. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IRBO и BOTT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IRBOBOTTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.78

2.30

+1.48

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.50

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.63

1.33

-0.70

Просадки

Сравнение просадок IRBO и BOTT

Максимальная просадка IRBO за все время составила -54.50%, что больше максимальной просадки BOTT в -30.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IRBO и BOTT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IRBOBOTTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-54.50%

-30.74%

-23.76%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.81%

-30.74%

+11.93%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-32.44%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-50.53%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.90%

-16.03%

+15.13%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-19.85%

-6.76%

-13.09%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.40%

11.40%

-6.00%

Волатильность

Сравнение волатильности IRBO и BOTT

iShares Robotics and Artificial Intelligence Multisector ETF (IRBO) имеет более высокую волатильность в 12.01% по сравнению с Themes Humanoid Robotics ETF (BOTT) с волатильностью 11.00%. Это указывает на то, что IRBO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BOTT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IRBOBOTTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.01%

11.00%

+1.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

25.12%

31.00%

-5.88%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

29.94%

37.02%

-7.08%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

28.58%

33.32%

-4.74%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.75%

33.32%

-5.57%

Сравнение комиссий IRBO и BOTT

IRBO берет комиссию в 0.47%, что несколько больше комиссии BOTT в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IRBO и BOTT

IRBO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BOTT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.11%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
BOTT
Themes Humanoid Robotics ETF		0.11%0.14%1.74%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
IRBO
iShares Robotics and Artificial Intelligence Multisector ETF		0.00%0.00%0.50%0.88%0.75%2.41%0.53%0.69%0.34%

Часто задаваемые вопросы

IRBO and BOTT have a correlation of 0.64, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IRBO has higher volatility (12.01%) compared to BOTT (11.00%). In terms of maximum drawdown, IRBO dropped -54.50% vs BOTT's -30.74%.

On 1-year performance, IRBO leads with 112.42% vs 84.77% for BOTT. On fees, BOTT is cheaper at 0.35% per year. On volatility, BOTT has been the lower-risk option at 11.00%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, IRBO has performed better with a 112.42% return vs 84.77%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BOTT is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.47% for IRBO.

BOTT has the higher dividend yield at 0.11%, compared with 0.00% for IRBO.

IRBO tracks NYSE FactSet Global Robotics and Artificial Intelligence Index, while BOTT tracks Solactive Global Humanoid Robotics Index. They also come from different issuers: iShares and Themes. Their fees differ too: 0.47% for IRBO and 0.35% for BOTT.

IRBO currently has the higher Sharpe Ratio (3.78 vs 2.30), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IRBO и BOTT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор