PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IRBO с ACWI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IRBO с ACWI

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

IRBO (iShares Robotics and Artificial Intelligence Multisector ETF) and ACWI (iShares MSCI ACWI ETF) are both exchange-traded funds - IRBO is a Robotics fund tracking the NYSE FactSet Global Robotics and Artificial Intelligence Index, while ACWI is a Global Equities fund tracking the MSCI All Country World Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, IRBO returned 14.13%/yr vs 11.28%/yr for ACWI. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. IRBO charges 0.47%/yr vs 0.32%/yr for ACWI.

Доходность

Сравнение доходности IRBO и ACWI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Robotics and Artificial Intelligence Multisector ETF (IRBO) и iShares MSCI ACWI ETF (ACWI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IRBO показывает доходность 66.09%, что значительно выше, чем у ACWI с доходностью 12.13%.

IRBO

1 день
-0.90%
1 месяц
26.10%
С начала года
66.09%
6 месяцев
63.47%
1 год
112.42%
3 года*
36.54%
5 лет*
14.13%
10 лет*
—

ACWI

1 день
-0.83%
1 месяц
5.28%
С начала года
12.13%
6 месяцев
12.96%
1 год
29.18%
3 года*
21.15%
5 лет*
11.28%
10 лет*
12.85%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IRBO и ACWI

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
IRBO
iShares Robotics and Artificial Intelligence Multisector ETF		66.09%29.97%8.02%36.37%-37.89%6.32%48.85%34.47%-14.31%
ACWI
iShares MSCI ACWI ETF		12.13%22.41%17.45%22.27%-18.39%18.66%16.34%26.59%-8.52%

Correlation

The correlation between IRBO and ACWI is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.81

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.83

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.86

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 июн. 2018 г.

0.85

The correlation between IRBO and ACWI has been stable across timeframes, ranging from 0.81 to 0.86 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов IRBO и ACWI

Секторы
IRBO
ACWI

Технологии

83.8%
29.4%

Коммуникационные услуги

5.5%
9.0%

Промышленность

4.7%
10.9%

Коммунальные услуги

3.2%
2.6%

Потребительский циклический сектор

2.9%
9.3%

Недвижимость

1.2%
1.8%

Потребительский защитный сектор

0.0%
5.0%

Здравоохранение

0.0%
8.1%

Сырьевые материалы

-

3.7%

Энергетика

-

4.2%

Финансовые услуги

-

16.1%

Технологии

IRBO
83.8%
ACWI
29.4%

Коммуникационные услуги

IRBO
5.5%
ACWI
9.0%

Промышленность

IRBO
4.7%
ACWI
10.9%

Коммунальные услуги

IRBO
3.2%
ACWI
2.6%

Потребительский циклический сектор

IRBO
2.9%
ACWI
9.3%

Недвижимость

IRBO
1.2%
ACWI
1.8%

Потребительский защитный сектор

IRBO
0.0%
ACWI
5.0%

Здравоохранение

IRBO
0.0%
ACWI
8.1%

Сырьевые материалы

IRBO

-

ACWI
3.7%

Энергетика

IRBO

-

ACWI
4.2%

Финансовые услуги

IRBO

-

ACWI
16.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Robotics and Artificial Intelligence Multisector ETF

iShares MSCI ACWI ETF

Часто сравнивают с IRBO:
IRBO с BOTZIRBO с AIQIRBO с ROBOIRBO с ROBTIRBO с ARKQIRBO с IBOTIRBO с IGPT
Часто сравнивают с ACWI:
ACWI с VTACWI с SPYACWI с VWRL.LACWI с ACWXACWI с ACWI.LACWI с VOOACWI с VTI

Доходность на риск

IRBO vs. ACWI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IRBO
Ранг доходности на риск IRBO: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IRBO: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IRBO: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IRBO: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IRBO: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IRBO: 9090
Ранг коэф-та Мартина
ACWI
Ранг доходности на риск ACWI: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ACWI: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ACWI: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ACWI: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ACWI: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ACWI: 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IRBO c ACWI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Robotics and Artificial Intelligence Multisector ETF (IRBO) и iShares MSCI ACWI ETF (ACWI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IRBOACWIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.78
2.29

+1.49

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.13
3.17

+0.97

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.55

1.41

+0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

6.01

3.01

+3.00

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

20.88

13.53

+7.35

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IRBO vs. ACWI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IRBO на текущий момент составляет 3.78, что выше коэффициента Шарпа ACWI равного 2.29. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IRBO и ACWI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IRBOACWIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.78

2.29

+1.49

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.50

0.71

-0.21

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.75

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.63

0.43

+0.21

Просадки

Сравнение просадок IRBO и ACWI

Максимальная просадка IRBO за все время составила -54.50%, примерно равная максимальной просадке ACWI в -56.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IRBO и ACWI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IRBOACWIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-54.50%

-56.00%

+1.50%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.81%

-9.73%

-9.08%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-32.44%

-16.55%

-15.89%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-50.53%

-26.42%

-24.11%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.53%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.90%

-0.83%

-0.07%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-19.85%

-8.61%

-11.24%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.40%

2.16%

+3.24%

Волатильность

Сравнение волатильности IRBO и ACWI

iShares Robotics and Artificial Intelligence Multisector ETF (IRBO) имеет более высокую волатильность в 12.01% по сравнению с iShares MSCI ACWI ETF (ACWI) с волатильностью 3.93%. Это указывает на то, что IRBO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ACWI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IRBOACWIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.01%

3.93%

+8.08%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

25.12%

10.29%

+14.83%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

29.94%

12.78%

+17.16%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

28.58%

16.05%

+12.53%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.75%

17.11%

+10.64%

Сравнение комиссий IRBO и ACWI

IRBO берет комиссию в 0.47%, что несколько больше комиссии ACWI в 0.32%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IRBO и ACWI

IRBO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ACWI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.38%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ACWI
iShares MSCI ACWI ETF		1.38%1.55%1.70%1.88%1.79%1.71%1.43%2.33%2.18%1.94%2.19%2.56%
IRBO
iShares Robotics and Artificial Intelligence Multisector ETF		0.00%0.00%0.50%0.88%0.75%2.41%0.53%0.69%0.34%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

IRBO and ACWI have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IRBO has higher volatility (12.01%) compared to ACWI (3.93%). In terms of maximum drawdown, IRBO dropped -54.50% vs ACWI's -56.00%.

On 5-year performance, IRBO leads with 14.13% vs 11.28% for ACWI. On fees, ACWI is cheaper at 0.32% per year. On volatility, ACWI has been the lower-risk option at 3.93%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, IRBO has performed better with a 14.13% return vs 11.28%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

ACWI is cheaper with a 0.32% expense ratio, compared with 0.47% for IRBO.

ACWI has the higher dividend yield at 1.38%, compared with 0.00% for IRBO.

IRBO is categorized as Robotics, while ACWI is Global Equities. IRBO tracks NYSE FactSet Global Robotics and Artificial Intelligence Index, while ACWI tracks MSCI All Country World Index. Their fees differ too: 0.47% for IRBO and 0.32% for ACWI.

IRBO currently has the higher Sharpe Ratio (3.78 vs 2.29), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IRBO и ACWI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор