Сравнение IR с NFLX
IR (Ingersoll-Rand Plc) and NFLX (Netflix, Inc.) are both stocks. IR operates in Specialty Industrial Machinery (Industrials), while NFLX operates in Entertainment (Communication Services). Over the past 5 years, IR returned 9.19%/yr vs 10.45%/yr for NFLX. At a 0.23 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности IR и NFLX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IR показывает доходность -6.54%, что значительно выше, чем у NFLX с доходностью -14.31%.
IR
- 1 день
- 1.09%
- 1 месяц
- 3.69%
- С начала года
- -6.54%
- 6 месяцев
- -9.45%
- 1 год
- -10.23%
- 3 года*
- 5.01%
- 5 лет*
- 9.19%
- 10 лет*
- —
NFLX
- 1 день
- -1.14%
- 1 месяц
- -8.25%
- С начала года
- -14.31%
- 6 месяцев
- -15.60%
- 1 год
- -33.88%
- 3 года*
- 22.62%
- 5 лет*
- 10.45%
- 10 лет*
- 23.92%
Сравнение доходности по годам IR и NFLX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IR Ingersoll-Rand Plc | -6.54% | -12.34% | 17.06% | 48.21% | -15.41% | 35.85% | 24.21% | 92.80% | -39.73% | 59.67% |
NFLX Netflix, Inc. | -14.31% | 5.19% | 83.07% | 65.11% | -51.05% | 11.41% | 67.11% | 20.89% | 39.44% | 21.08% |
Correlation
The correlation between IR and NFLX is -0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.05 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.17 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.28 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 мая 2017 г. | 0.23 |
The correlation between IR and NFLX shifts across timeframes, from -0.05 (1 year) to 0.28 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
IR:
$1.96
NFLX:
$3.09
IR:
37.72
NFLX:
25.99
IR:
8.97
NFLX:
1.03
IR:
2.85
NFLX:
7.41
IR:
$7.78B
NFLX:
$46.89B
IR:
$2.98B
NFLX:
$22.99B
IR:
$1.55B
NFLX:
$26.91B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IR vs. NFLX — Ранг доходности на риск
IR
NFLX
Сравнение IR c NFLX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ingersoll-Rand Plc (IR) и Netflix, Inc. (NFLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IR | NFLX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.72 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.24 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.97 | 0.81 | +0.16 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.34 | -0.78 | +0.45 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.76 | -1.35 | +0.59 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IR и NFLX
Максимальная просадка IR за все время составила -50.27%, что меньше максимальной просадки NFLX в -81.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IR и NFLX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IR | NFLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -50.27% | -81.99% | +31.72% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -30.56% | -43.35% | +12.79% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -36.62% | -43.35% | +6.73% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -36.62% | -75.95% | +39.33% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -75.95% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -29.65% | -40.01% | +10.36% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.83% | -24.91% | +12.08% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 13.51% | 25.19% | -11.68% |
Волатильность
Сравнение волатильности IR и NFLX
Ingersoll-Rand Plc (IR) имеет более высокую волатильность в 9.29% по сравнению с Netflix, Inc. (NFLX) с волатильностью 5.85%. Это указывает на то, что IR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NFLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IR | NFLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.29% | 5.85% | +3.44% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 25.60% | 24.58% | +1.02% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 33.43% | 33.05% | +0.38% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 30.08% | 43.09% | -13.01% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 34.36% | 41.49% | -7.13% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов IR и NFLX
Дивидендная доходность IR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.11%, тогда как NFLX не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IR Ingersoll-Rand Plc | 0.11% | 0.10% | 0.09% | 0.10% | 0.15% | 0.03% | 0.00% | 5.78% |
NFLX Netflix, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей IR и NFLX
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Ingersoll-Rand Plc и Netflix, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности IR и NFLX
IR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Ingersoll-Rand Plc сообщила о валовой прибыли в 792.40M при выручке в 1.85B, что соответствует валовой рентабельности в 42.9%.
NFLX - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Netflix, Inc. сообщила о валовой прибыли в 6.36B при выручке в 12.25B, что соответствует валовой рентабельности в 51.9%.
IR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Ingersoll-Rand Plc сообщила об операционной прибыли в 289.70M при выручке в 1.85B, что соответствует операционной рентабельности 15.7%.
NFLX - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Netflix, Inc. сообщила об операционной прибыли в 3.96B при выручке в 12.25B, что соответствует операционной рентабельности 32.3%.
IR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Ingersoll-Rand Plc сообщила о чистой прибыли в 192.10M при выручке в 1.85B, что соответствует чистой рентабельности 10.4%.
NFLX - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Netflix, Inc. сообщила о чистой прибыли в 5.28B при выручке в 12.25B, что соответствует чистой рентабельности 43.1%.
Часто задаваемые вопросы
IR and NFLX have a correlation of -0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
IR has higher volatility (9.29%) compared to NFLX (5.85%). In terms of maximum drawdown, IR dropped -50.27% vs NFLX's -81.99%.
IR currently has the higher Sharpe Ratio (-0.31 vs -1.03), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для IR и NFLX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор