Сравнение IR с EMR
IR (Ingersoll-Rand Plc) and EMR (Emerson Electric Co.) are both stocks. Both operate in the Specialty Industrial Machinery industry within the Industrials sector. Over the past 5 years, IR returned 9.19%/yr vs 10.27%/yr for EMR. A 0.66 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности IR и EMR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IR показывает доходность -6.54%, что значительно ниже, чем у EMR с доходностью 8.65%.
IR
- 1 день
- 1.09%
- 1 месяц
- 3.69%
- С начала года
- -6.54%
- 6 месяцев
- -9.45%
- 1 год
- -10.23%
- 3 года*
- 5.01%
- 5 лет*
- 9.19%
- 10 лет*
- —
EMR
- 1 день
- 0.69%
- 1 месяц
- 4.27%
- С начала года
- 8.65%
- 6 месяцев
- 5.53%
- 1 год
- 14.74%
- 3 года*
- 20.61%
- 5 лет*
- 10.27%
- 10 лет*
- 13.44%
Сравнение доходности по годам IR и EMR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IR Ingersoll-Rand Plc | -6.54% | -12.34% | 17.06% | 48.21% | -15.41% | 35.85% | 24.21% | 92.80% | -39.73% | 59.67% |
EMR Emerson Electric Co. | 8.65% | 8.92% | 29.73% | 3.75% | 5.74% | 18.19% | 8.61% | 31.53% | -11.87% | 21.78% |
Correlation
The correlation between IR and EMR is 0.75, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.75 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.72 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.73 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 мая 2017 г. | 0.66 |
The correlation between IR and EMR has been stable across timeframes, ranging from 0.66 to 0.75 - a consistent structural relationship.
Фундаментальные показатели
IR:
$1.96
EMR:
$4.33
IR:
37.72
EMR:
33.02
IR:
8.97
EMR:
11.74
IR:
2.85
EMR:
4.41
IR:
$7.78B
EMR:
$18.32B
IR:
$2.98B
EMR:
$7.22B
IR:
$1.55B
EMR:
$3.87B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IR vs. EMR — Ранг доходности на риск
IR
EMR
Сравнение IR c EMR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ingersoll-Rand Plc (IR) и Emerson Electric Co. (EMR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IR | EMR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.79 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.09 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.97 | 1.11 | -0.13 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.34 | 0.63 | -0.97 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.76 | 1.37 | -2.13 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IR и EMR
Максимальная просадка IR за все время составила -50.27%, что меньше максимальной просадки EMR в -59.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IR и EMR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IR | EMR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -50.27% | -59.05% | +8.78% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -30.56% | -23.45% | -7.11% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -36.62% | -29.62% | -7.00% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -36.62% | -29.62% | -7.00% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -50.77% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -29.65% | -10.82% | -18.83% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.83% | -14.11% | +1.28% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 13.51% | 10.79% | +2.72% |
Волатильность
Сравнение волатильности IR и EMR
Ingersoll-Rand Plc (IR) и Emerson Electric Co. (EMR) имеют волатильность 9.29% и 9.08% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IR | EMR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.29% | 9.08% | +0.21% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 25.60% | 25.24% | +0.36% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 33.43% | 30.47% | +2.96% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 30.08% | 27.36% | +2.72% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 34.36% | 29.14% | +5.22% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов IR и EMR
Дивидендная доходность IR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.11%, что меньше доходности EMR в 1.53%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EMR Emerson Electric Co. | 1.53% | 1.61% | 1.70% | 2.14% | 2.15% | 2.18% | 2.49% | 2.58% | 3.26% | 2.76% | 3.42% | 3.94% |
IR Ingersoll-Rand Plc | 0.11% | 0.10% | 0.09% | 0.10% | 0.15% | 0.03% | 0.00% | 5.78% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей IR и EMR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Ingersoll-Rand Plc и Emerson Electric Co.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности IR и EMR
IR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Ingersoll-Rand Plc сообщила о валовой прибыли в 792.40M при выручке в 1.85B, что соответствует валовой рентабельности в 42.9%.
EMR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Emerson Electric Co. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 4.56B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
IR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Ingersoll-Rand Plc сообщила об операционной прибыли в 289.70M при выручке в 1.85B, что соответствует операционной рентабельности 15.7%.
EMR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Emerson Electric Co. сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 4.56B, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.
IR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Ingersoll-Rand Plc сообщила о чистой прибыли в 192.10M при выручке в 1.85B, что соответствует чистой рентабельности 10.4%.
EMR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Emerson Electric Co. сообщила о чистой прибыли в 618.00M при выручке в 4.56B, что соответствует чистой рентабельности 13.6%.
Часто задаваемые вопросы
IR and EMR have a correlation of 0.75, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
IR has higher volatility (9.29%) compared to EMR (9.08%). In terms of maximum drawdown, IR dropped -50.27% vs EMR's -59.05%.
EMR currently has the higher Sharpe Ratio (0.49 vs -0.31), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для IR и EMR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор