PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение IQV с LLY
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение IQV с LLY

Последнее обновление 11 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о IQVIA Holdings Inc. (IQV) и Eli Lilly and Company (LLY).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: IQV или LLY.

Корреляция

Корреляция между IQV и LLY составляет 0.42 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности IQV и LLY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в IQVIA Holdings Inc. (IQV) и Eli Lilly and Company (LLY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

IQV:

-1.08

LLY:

-0.11

Коэф-т Сортино

IQV:

-1.54

LLY:

0.08

Коэф-т Омега

IQV:

0.82

LLY:

1.01

Коэф-т Кальмара

IQV:

-0.70

LLY:

-0.20

Коэф-т Мартина

IQV:

-1.77

LLY:

-0.40

Индекс Язвы

IQV:

19.75%

LLY:

12.45%

Дневная вол-ть

IQV:

32.69%

LLY:

38.01%

Макс. просадка

IQV:

-50.03%

LLY:

-68.27%

Текущая просадка

IQV:

-47.28%

LLY:

-23.23%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

IQV:

$25.78B

LLY:

$674.60B

EPS

IQV:

$7.33

LLY:

$12.27

Коэффициент P/E

IQV:

20.33

LLY:

59.87

Коэффициент PEG

IQV:

0.91

LLY:

1.16

Коэффициент P/S

IQV:

1.66

LLY:

13.77

Коэффициент P/B

IQV:

4.31

LLY:

44.23

Общая выручка (12 мес.)

IQV:

$15.50B

LLY:

$49.00B

Валовая прибыль (12 мес.)

IQV:

$5.11B

LLY:

$40.03B

EBITDA (12 мес.)

IQV:

$3.38B

LLY:

$16.67B

Доходность по периодам

С начала года, IQV показывает доходность -24.18%, что значительно ниже, чем у LLY с доходностью -4.68%. За последние 10 лет акции IQV уступали акциям LLY по среднегодовой доходности: 8.59% против 28.45% соответственно.

IQV

С начала года

-24.18%

1 месяц

4.03%

6 месяцев

-32.04%

1 год

-36.35%

5 лет

1.45%

10 лет

8.59%

LLY

С начала года

-4.68%

1 месяц

1.89%

6 месяцев

-11.36%

1 год

-2.72%

5 лет

37.70%

10 лет

28.45%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности IQV и LLY

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
IQV
Ранг риск-скорректированной доходности IQV, с текущим значением в 66
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IQV, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IQV, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IQV, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IQV, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IQV, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Мартина
LLY
Ранг риск-скорректированной доходности LLY, с текущим значением в 4141
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа LLY, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LLY, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LLY, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LLY, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LLY, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение IQV c LLY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для IQVIA Holdings Inc. (IQV) и Eli Lilly and Company (LLY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа IQV на текущий момент составляет -1.08, что ниже коэффициента Шарпа LLY равного -0.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IQV и LLY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов IQV и LLY

IQV не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность LLY за последние двенадцать месяцев составляет около 0.74%.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
IQV
IQVIA Holdings Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
LLY
Eli Lilly and Company		0.74%0.67%0.78%1.07%1.23%1.75%1.96%1.95%2.46%2.77%2.37%2.84%

Просадки

Сравнение просадок IQV и LLY

Максимальная просадка IQV за все время составила -50.03%, что меньше максимальной просадки LLY в -68.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IQV и LLY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности IQV и LLY

Текущая волатильность для IQVIA Holdings Inc. (IQV) составляет 14.17%, в то время как у Eli Lilly and Company (LLY) волатильность равна 22.18%. Это указывает на то, что IQV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LLY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей IQV и LLY

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели IQVIA Holdings Inc. и Eli Lilly and Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

2.00B4.00B6.00B8.00B10.00B12.00B14.00B20212022202320242025
3.83B
12.73B
(IQV) Общая выручка
(LLY) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности IQV и LLY

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности IQVIA Holdings Inc. и Eli Lilly and Company.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
30.0%40.0%50.0%60.0%70.0%80.0%20212022202320242025
33.9%
82.5%
(IQV) Валовая рентабельность
(LLY) Валовая рентабельность
IQV - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., IQVIA Holdings Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.30B при выручке в 3.83B, что соответствует валовой рентабельности в 33.9%.

LLY - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Eli Lilly and Company сообщила о валовой прибыли в 10.50B при выручке в 12.73B, что соответствует валовой рентабельности в 82.5%.

IQV - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., IQVIA Holdings Inc. сообщила об операционной прибыли в 496.00M при выручке в 3.83B, что соответствует операционной рентабельности 13.0%.

LLY - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Eli Lilly and Company сообщила об операционной прибыли в 5.41B при выручке в 12.73B, что соответствует операционной рентабельности 42.5%.

IQV - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., IQVIA Holdings Inc. сообщила о чистой прибыли в 249.00M при выручке в 3.83B, что соответствует чистой рентабельности 6.5%.

LLY - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Eli Lilly and Company сообщила о чистой прибыли в 2.76B при выручке в 12.73B, что соответствует чистой рентабельности 21.7%.