PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение IQV с SPY
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IQV с SPY

Последнее обновление 11 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о IQVIA Holdings Inc. (IQV) и SPDR S&P 500 ETF (SPY).

SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: IQV или SPY.

Корреляция

Корреляция между IQV и SPY составляет 0.60 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности IQV и SPY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в IQVIA Holdings Inc. (IQV) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

IQV:

-1.08

SPY:

0.50

Коэф-т Сортино

IQV:

-1.54

SPY:

0.88

Коэф-т Омега

IQV:

0.82

SPY:

1.13

Коэф-т Кальмара

IQV:

-0.70

SPY:

0.56

Коэф-т Мартина

IQV:

-1.77

SPY:

2.17

Индекс Язвы

IQV:

19.75%

SPY:

4.85%

Дневная вол-ть

IQV:

32.69%

SPY:

20.02%

Макс. просадка

IQV:

-50.03%

SPY:

-55.19%

Текущая просадка

IQV:

-47.28%

SPY:

-7.65%

Доходность по периодам

С начала года, IQV показывает доходность -24.18%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью -3.42%. За последние 10 лет акции IQV уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 8.59% против 12.35% соответственно.

IQV

С начала года

-24.18%

1 месяц

4.03%

6 месяцев

-32.04%

1 год

-36.35%

5 лет

1.45%

10 лет

8.59%

SPY

С начала года

-3.42%

1 месяц

7.58%

6 месяцев

-5.06%

1 год

9.73%

5 лет

15.77%

10 лет

12.35%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности IQV и SPY

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
IQV
Ранг риск-скорректированной доходности IQV, с текущим значением в 66
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IQV, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IQV, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IQV, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IQV, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IQV, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Мартина
SPY
Ранг риск-скорректированной доходности SPY, с текущим значением в 6363
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SPY, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPY, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPY, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPY, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPY, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение IQV c SPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для IQVIA Holdings Inc. (IQV) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа IQV на текущий момент составляет -1.08, что ниже коэффициента Шарпа SPY равного 0.50. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IQV и SPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов IQV и SPY

IQV не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SPY за последние двенадцать месяцев составляет около 1.27%.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
IQV
IQVIA Holdings Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SPY
SPDR S&P 500 ETF		1.27%1.21%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%1.87%

Просадки

Сравнение просадок IQV и SPY

Максимальная просадка IQV за все время составила -50.03%, что меньше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IQV и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности IQV и SPY

IQVIA Holdings Inc. (IQV) имеет более высокую волатильность в 14.17% по сравнению с SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 7.48%. Это указывает на то, что IQV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...