Сравнение IQV с AMZN

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Финансовые показатели

Сравнение IQV с AMZN

Последнее обновление 18 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о IQVIA Holdings Inc. (IQV) и Amazon.com, Inc. (AMZN).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: IQV или AMZN.

Корреляция

Корреляция между IQV и AMZN составляет 0.39 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Корреляция: 0.4

Доходность

Сравнение доходности IQV и AMZN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в IQVIA Holdings Inc. (IQV) и Amazon.com, Inc. (AMZN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

IQV

AMZN

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

IQV:

-1.16

AMZN:

-0.18

Коэф-т Сортино

IQV:

-1.69

AMZN:

-0.02

Коэф-т Омега

IQV:

0.79

AMZN:

1.00

Коэф-т Кальмара

IQV:

-0.75

AMZN:

-0.20

Коэф-т Мартина

IQV:

-2.15

AMZN:

-0.58

Индекс Язвы

IQV:

17.33%

AMZN:

10.02%

Дневная вол-ть

IQV:

32.13%

AMZN:

33.20%

Макс. просадка

IQV:

-49.43%

AMZN:

-94.40%

Текущая просадка

IQV:

-49.08%

AMZN:

-28.69%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

IQV:

$25.37B

AMZN:

$1.85T

EPS

IQV:

$7.50

AMZN:

$5.53

Коэффициент P/E

IQV:

19.19

AMZN:

31.52

Коэффициент PEG

IQV:

0.79

AMZN:

1.35

Коэффициент P/S

IQV:

1.65

AMZN:

2.90

Коэффициент P/B

IQV:

4.31

AMZN:

6.66

Общая выручка (12 мес.)

IQV:

$11.67B

AMZN:

$494.65B

Валовая прибыль (12 мес.)

IQV:

$3.81B

AMZN:

$240.99B

EBITDA (12 мес.)

IQV:

$2.63B

AMZN:

$97.44B

Доходность по периодам

С начала года, IQV показывает доходность -26.77%, что значительно ниже, чем у AMZN с доходностью -21.32%. За последние 10 лет акции IQV уступали акциям AMZN по среднегодовой доходности: 8.04% против 24.44% соответственно.

IQV

С начала года

-26.77%

1 месяц

-23.67%

6 месяцев

-38.47%

1 год

-36.67%

5 лет

1.81%

10 лет

8.04%

AMZN

С начала года

-21.32%

1 месяц

-10.48%

6 месяцев

-7.96%

1 год

-4.78%

5 лет

7.79%

10 лет

24.44%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности IQV и AMZN

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

IQV

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

AMZN

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение IQV c AMZN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для IQVIA Holdings Inc. (IQV) и Amazon.com, Inc. (AMZN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа

IQV: -1.16

AMZN: -0.18

Коэффициент Сортино

IQV: -1.69

AMZN: -0.02

Коэффициент Омега

IQV: 0.79

AMZN: 1.00

Коэффициент Кальмара

IQV: -0.75

AMZN: -0.20

Коэффициент Мартина

IQV: -2.15

AMZN: -0.58

Показатель коэффициента Шарпа IQV на текущий момент составляет -1.16, что ниже коэффициента Шарпа AMZN равного -0.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IQV и AMZN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

IQV

AMZN

Дивиденды

Сравнение дивидендов IQV и AMZN

Ни IQV, ни AMZN не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок IQV и AMZN

Максимальная просадка IQV за все время составила -49.43%, что меньше максимальной просадки AMZN в -94.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IQV и AMZN. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

IQV

AMZN

Волатильность

Сравнение волатильности IQV и AMZN

Текущая волатильность для IQVIA Holdings Inc. (IQV) составляет 17.32%, в то время как у Amazon.com, Inc. (AMZN) волатильность равна 18.66%. Это указывает на то, что IQV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AMZN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

IQV

AMZN

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей IQV и AMZN

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели IQVIA Holdings Inc. и Amazon.com, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Показатель

Квартальный

Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Сравнение IQV с AMZN

Корреляция

Доходность

Сравнение доходности IQV и AMZN

Основные характеристики

Фундаментальные показатели

Доходность по периодам

Сравнение акций, фондов или ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности IQV и AMZN

IQV

AMZN

Сравнение IQV c AMZN - Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Сравнение дивидендов IQV и AMZN

Просадки

Сравнение просадок IQV и AMZN

Волатильность

Сравнение волатильности IQV и AMZN

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей IQV и AMZN

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество