Сравнение IQSZ с SNPE
IQSZ (Invesco Global Equity Net Zero ETF) and SNPE (Xtrackers S&P 500 ESG ETF) are both exchange-traded funds - IQSZ is a ESG fund actively managed by Invesco, while SNPE is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 ESG Index. IQSZ is actively managed, while SNPE is passively managed. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. IQSZ charges 0.19%/yr vs 0.10%/yr for SNPE.
Доходность
Сравнение доходности IQSZ и SNPE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IQSZ показывает доходность 12.10%, что значительно выше, чем у SNPE с доходностью 8.67%.
IQSZ
- 1 день
- -0.29%
- 1 месяц
- -1.03%
- С начала года
- 12.10%
- 6 месяцев
- 10.99%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SNPE
- 1 день
- -0.69%
- 1 месяц
- -0.71%
- С начала года
- 8.67%
- 6 месяцев
- 7.57%
- 1 год
- 24.89%
- 3 года*
- 20.52%
- 5 лет*
- 13.87%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IQSZ и SNPE
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
IQSZ Invesco Global Equity Net Zero ETF | 12.10% | 13.36% |
SNPE Xtrackers S&P 500 ESG ETF | 8.67% | 12.76% |
Correlation
The correlation between IQSZ and SNPE is 0.91, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 июл. 2025 г. | 0.91 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IQSZ vs. SNPE — Ранг доходности на риск
IQSZ
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
SNPE
Сравнение IQSZ c SNPE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Global Equity Net Zero ETF (IQSZ) и Xtrackers S&P 500 ESG ETF (SNPE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IQSZ | SNPE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.35 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 2.64 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 11.91 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IQSZ и SNPE
Максимальная просадка IQSZ за все время составила -9.12%, что меньше максимальной просадки SNPE в -33.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IQSZ и SNPE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IQSZ | SNPE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -9.12% | -33.37% | +24.25% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -9.46% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -19.15% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -24.65% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.45% | -2.44% | -0.01% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.24% | -4.93% | +3.69% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.09% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности IQSZ и SNPE
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IQSZ | SNPE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 5.22% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 10.17% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.19% | 12.68% | +1.51% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.19% | 17.21% | -3.02% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.19% | 19.66% | -5.47% |
Сравнение комиссий IQSZ и SNPE
IQSZ берет комиссию в 0.19%, что несколько больше комиссии SNPE в 0.10%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IQSZ и SNPE
Дивидендная доходность IQSZ за последние двенадцать месяцев составляет около 1.80%, что больше доходности SNPE в 0.97%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IQSZ Invesco Global Equity Net Zero ETF | 1.80% | 1.03% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SNPE Xtrackers S&P 500 ESG ETF | 0.97% | 1.01% | 1.17% | 1.32% | 1.65% | 1.08% | 1.42% | 1.20% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.91, IQSZ and SNPE move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, SNPE is cheaper at 0.10% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SNPE is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.19% for IQSZ.
IQSZ has the higher dividend yield at 1.80%, compared with 0.97% for SNPE.
IQSZ is categorized as ESG, while SNPE is S&P 500. They also come from different issuers: Invesco and Deutsche Bank. Their fees differ too: 0.19% for IQSZ and 0.10% for SNPE.
Подберите оптимальное распределение для IQSZ и SNPE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор