Сравнение IQSZ с RSP
IQSZ (Invesco Global Equity Net Zero ETF) and RSP (Invesco S&P 500 Equal Weight ETF) are both exchange-traded funds - IQSZ is a ESG fund actively managed by Invesco, while RSP is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Equal Weight Index. IQSZ is actively managed, while RSP is passively managed. Over the past year, IQSZ returned 27.18% vs 17.72% for RSP. A 0.72 correlation means they provide meaningful diversification when combined. IQSZ charges 0.19%/yr vs 0.20%/yr for RSP.
Доходность
Сравнение доходности IQSZ и RSP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: IQSZ показывает доходность 12.82%, а RSP немного ниже – 12.30%.
IQSZ
- 1 день
- -0.67%
- 1 месяц
- -0.56%
- 6 месяцев
- 10.23%
- С начала года
- 12.82%
- 1 год
- 27.18%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
RSP
- 1 день
- -0.79%
- 1 месяц
- 2.49%
- 6 месяцев
- 8.07%
- С начала года
- 12.30%
- 1 год
- 17.72%
- 3 года*
- 13.50%
- 5 лет*
- 9.20%
- 10 лет*
- 11.78%
Сравнение доходности по годам IQSZ и RSP
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
IQSZ Invesco Global Equity Net Zero ETF | 12.82% | 13.36% |
RSP Invesco S&P 500 Equal Weight ETF | 12.30% | 6.10% |
Correlation
The correlation between IQSZ and RSP is 0.72, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.72 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 июл. 2025 г. | 0.72 |
The correlation between IQSZ and RSP has been stable across timeframes, ranging from 0.72 to 0.72 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IQSZ vs. RSP — Ранг доходности на риск
IQSZ
RSP
Сравнение IQSZ c RSP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Global Equity Net Zero ETF (IQSZ) и Invesco S&P 500 Equal Weight ETF (RSP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IQSZ | RSP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.42 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.46 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 1.27 | +0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.99 | 2.27 | +0.72 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.66 | 8.59 | +4.07 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IQSZ и RSP
Максимальная просадка IQSZ за все время составила -9.12%, что меньше максимальной просадки RSP в -59.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IQSZ и RSP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IQSZ | RSP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -9.12% | -59.92% | +50.80% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.12% | -7.85% | -1.27% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -17.81% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -21.38% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -39.04% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.83% | -0.79% | -1.04% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.24% | -6.62% | +5.38% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.15% | 2.07% | +0.08% |
Волатильность
Сравнение волатильности IQSZ и RSP
Invesco Global Equity Net Zero ETF (IQSZ) имеет более высокую волатильность в 3.81% по сравнению с Invesco S&P 500 Equal Weight ETF (RSP) с волатильностью 3.24%. Это указывает на то, что IQSZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RSP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IQSZ | RSP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.81% | 3.24% | +0.57% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.84% | 8.71% | +3.13% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.09% | 11.78% | +2.31% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.06% | 16.19% | -2.13% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.06% | 18.28% | -4.22% |
Сравнение комиссий IQSZ и RSP
IQSZ берет комиссию в 0.19%, что меньше комиссии RSP в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IQSZ и RSP
Дивидендная доходность IQSZ за последние двенадцать месяцев составляет около 1.78%, что больше доходности RSP в 1.50%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IQSZ Invesco Global Equity Net Zero ETF | 1.78% | 1.03% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
RSP Invesco S&P 500 Equal Weight ETF | 1.50% | 1.64% | 1.52% | 1.64% | 1.82% | 1.28% | 1.64% | 1.69% | 2.02% | 1.52% | 1.20% | 1.70% |
Часто задаваемые вопросы
IQSZ and RSP have a correlation of 0.72, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
IQSZ has higher volatility (3.81%) compared to RSP (3.24%). In terms of maximum drawdown, IQSZ dropped -9.12% vs RSP's -59.92%.
On 1-year performance, IQSZ leads with 27.18% vs 17.72% for RSP. On fees, IQSZ is cheaper at 0.19% per year. On volatility, RSP has been the lower-risk option at 3.24%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, IQSZ has performed better with a 27.18% return vs 17.72%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
IQSZ is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.20% for RSP.
IQSZ has the higher dividend yield at 1.78%, compared with 1.50% for RSP.
IQSZ is categorized as ESG, while RSP is S&P 500. Their fees differ too: 0.19% for IQSZ and 0.20% for RSP.
IQSZ currently has the higher Sharpe Ratio (1.94 vs 1.51), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для IQSZ и RSP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор