Сравнение IQSZ с RSP
IQSZ (Invesco Global Equity Net Zero ETF) and RSP (Invesco S&P 500 Equal Weight ETF) are both exchange-traded funds - IQSZ is a ESG fund actively managed by Invesco, while RSP is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Equal Weight Index. IQSZ is actively managed, while RSP is passively managed. A 0.75 correlation means they provide meaningful diversification when combined. IQSZ charges 0.19%/yr vs 0.20%/yr for RSP.
Доходность
Сравнение доходности IQSZ и RSP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IQSZ показывает доходность 12.10%, что значительно выше, чем у RSP с доходностью 10.68%.
IQSZ
- 1 день
- -0.29%
- 1 месяц
- -1.03%
- С начала года
- 12.10%
- 6 месяцев
- 10.99%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
RSP
- 1 день
- -0.68%
- 1 месяц
- 1.75%
- С начала года
- 10.68%
- 6 месяцев
- 9.38%
- 1 год
- 18.62%
- 3 года*
- 14.43%
- 5 лет*
- 8.62%
- 10 лет*
- 12.38%
Сравнение доходности по годам IQSZ и RSP
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
IQSZ Invesco Global Equity Net Zero ETF | 12.10% | 13.36% |
RSP Invesco S&P 500 Equal Weight ETF | 10.68% | 6.10% |
Correlation
The correlation between IQSZ and RSP is 0.75, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 июл. 2025 г. | 0.75 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IQSZ vs. RSP — Ранг доходности на риск
IQSZ
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
RSP
Сравнение IQSZ c RSP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Global Equity Net Zero ETF (IQSZ) и Invesco S&P 500 Equal Weight ETF (RSP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IQSZ | RSP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.28 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 2.38 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 8.99 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IQSZ и RSP
Максимальная просадка IQSZ за все время составила -9.12%, что меньше максимальной просадки RSP в -59.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IQSZ и RSP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IQSZ | RSP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -9.12% | -59.92% | +50.80% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -7.85% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -17.81% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -21.38% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -39.04% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.45% | -0.82% | -1.63% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.24% | -6.63% | +5.39% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.08% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности IQSZ и RSP
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IQSZ | RSP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 3.69% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 8.72% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.19% | 11.79% | +2.40% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.19% | 16.20% | -2.01% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.19% | 18.31% | -4.12% |
Сравнение комиссий IQSZ и RSP
IQSZ берет комиссию в 0.19%, что меньше комиссии RSP в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IQSZ и RSP
Дивидендная доходность IQSZ за последние двенадцать месяцев составляет около 1.80%, что больше доходности RSP в 1.52%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IQSZ Invesco Global Equity Net Zero ETF | 1.80% | 1.03% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
RSP Invesco S&P 500 Equal Weight ETF | 1.52% | 1.64% | 1.52% | 1.64% | 1.82% | 1.28% | 1.64% | 1.69% | 2.02% | 1.52% | 1.20% | 1.70% |
Часто задаваемые вопросы
IQSZ and RSP have a correlation of 0.75, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, IQSZ is cheaper at 0.19% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
IQSZ is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.20% for RSP.
IQSZ has the higher dividend yield at 1.80%, compared with 1.52% for RSP.
IQSZ is categorized as ESG, while RSP is S&P 500. Their fees differ too: 0.19% for IQSZ and 0.20% for RSP.
Подберите оптимальное распределение для IQSZ и RSP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор