PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IQSU с SPYG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IQSU с SPYG

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

IQSU (IQ Candriam ESG U.S. Equity ETF) and SPYG (State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF) are both exchange-traded funds - IQSU is a Large Cap Growth Equities fund tracking the IQ Candriam ESG US Equity Index, while SPYG is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Growth Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, IQSU returned 12.97%/yr vs 16.07%/yr for SPYG. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. IQSU charges 0.09%/yr vs 0.04%/yr for SPYG.

Доходность

Сравнение доходности IQSU и SPYG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в IQ Candriam ESG U.S. Equity ETF (IQSU) и State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF (SPYG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: IQSU показывает доходность 13.69%, а SPYG немного выше – 13.73%.

IQSU

1 день
0.55%
1 месяц
5.78%
С начала года
13.69%
6 месяцев
14.19%
1 год
30.14%
3 года*
19.93%
5 лет*
12.97%
10 лет*
—

SPYG

1 день
-0.02%
1 месяц
6.54%
С начала года
13.73%
6 месяцев
13.08%
1 год
33.66%
3 года*
28.20%
5 лет*
16.07%
10 лет*
18.16%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IQSU и SPYG

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
IQSU
IQ Candriam ESG U.S. Equity ETF		13.69%14.44%16.64%32.96%-22.10%30.53%28.24%1.24%
SPYG
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF		13.73%22.09%35.99%30.02%-29.41%32.01%33.46%1.60%

Correlation

The correlation between IQSU and SPYG is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.82

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.87

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.92

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 дек. 2019 г.

0.91

The correlation between IQSU and SPYG shifts across timeframes, from 0.82 (1 year) to 0.92 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов IQSU и SPYG

Секторы
IQSU
SPYG

Технологии

34.0%
51.9%

Коммуникационные услуги

15.0%
16.8%

Потребительский циклический сектор

14.8%
8.9%

Финансовые услуги

11.7%
8.5%

Промышленность

6.8%
5.0%

Здравоохранение

6.2%
5.8%

Потребительский защитный сектор

3.5%
1.0%

Недвижимость

2.8%
0.6%

Сырьевые материалы

2.7%
0.3%

Энергетика

1.3%
0.1%

Коммунальные услуги

1.2%
1.2%

Технологии

IQSU
34.0%
SPYG
51.9%

Коммуникационные услуги

IQSU
15.0%
SPYG
16.8%

Потребительский циклический сектор

IQSU
14.8%
SPYG
8.9%

Финансовые услуги

IQSU
11.7%
SPYG
8.5%

Промышленность

IQSU
6.8%
SPYG
5.0%

Здравоохранение

IQSU
6.2%
SPYG
5.8%

Потребительский защитный сектор

IQSU
3.5%
SPYG
1.0%

Недвижимость

IQSU
2.8%
SPYG
0.6%

Сырьевые материалы

IQSU
2.7%
SPYG
0.3%

Энергетика

IQSU
1.3%
SPYG
0.1%

Коммунальные услуги

IQSU
1.2%
SPYG
1.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

IQ Candriam ESG U.S. Equity ETF

State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF

Часто сравнивают с IQSU:
IQSU с SUSAIQSU с GARPIQSU с ESGDIQSU с SUSLIQSU с BDGSIQSU с SPHQIQSU с VOO
Часто сравнивают с SPYG:
SPYG с SPYSPYG с SCHGSPYG с VOOSPYG с VUGSPYG с VOOGSPYG с SPYVSPYG с SPYM

Доходность на риск

IQSU vs. SPYG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IQSU
Ранг доходности на риск IQSU: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IQSU: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IQSU: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IQSU: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IQSU: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IQSU: 6262
Ранг коэф-та Мартина
SPYG
Ранг доходности на риск SPYG: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPYG: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPYG: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPYG: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPYG: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPYG: 5858
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IQSU c SPYG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для IQ Candriam ESG U.S. Equity ETF (IQSU) и State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF (SPYG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IQSUSPYGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.19
2.11

+0.08

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.98
2.88

+0.10

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.39

1.37

+0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.71

2.46

+0.25

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.03

10.17

+0.86

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IQSU vs. SPYG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IQSU на текущий момент составляет 2.19, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SPYG равному 2.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IQSU и SPYG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IQSUSPYGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.19

2.11

+0.08

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.73

0.76

-0.03

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.88

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.80

0.35

+0.44

Просадки

Сравнение просадок IQSU и SPYG

Максимальная просадка IQSU за все время составила -31.29%, что меньше максимальной просадки SPYG в -67.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IQSU и SPYG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IQSUSPYGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.29%

-67.63%

+36.34%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.18%

-13.76%

+2.58%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.96%

-22.14%

+1.18%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.76%

-32.67%

+5.91%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-32.67%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-1.15%

+1.15%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.98%

-24.32%

+18.34%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.74%

3.32%

-0.58%

Волатильность

Сравнение волатильности IQSU и SPYG

Текущая волатильность для IQ Candriam ESG U.S. Equity ETF (IQSU) составляет 3.48%, в то время как у State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF (SPYG) волатильность равна 4.34%. Это указывает на то, что IQSU испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPYG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IQSUSPYGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.48%

4.34%

-0.86%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.83%

12.46%

-2.63%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.85%

16.06%

-2.21%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.88%

21.16%

-3.28%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.67%

20.64%

+0.03%

Сравнение комиссий IQSU и SPYG

IQSU берет комиссию в 0.09%, что несколько больше комиссии SPYG в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IQSU и SPYG

Дивидендная доходность IQSU за последние двенадцать месяцев составляет около 0.97%, что больше доходности SPYG в 0.47%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IQSU
IQ Candriam ESG U.S. Equity ETF		0.97%1.09%1.12%1.15%1.47%1.07%0.98%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SPYG
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF		0.47%0.52%0.60%1.15%1.03%0.62%0.90%1.37%1.51%1.41%1.55%1.57%

Часто задаваемые вопросы

IQSU and SPYG have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SPYG has higher volatility (4.34%) compared to IQSU (3.48%). In terms of maximum drawdown, IQSU dropped -31.29% vs SPYG's -67.63%.

On 5-year performance, SPYG leads with 16.07% vs 12.97% for IQSU. On fees, SPYG is cheaper at 0.04% per year. On volatility, IQSU has been the lower-risk option at 3.48%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, SPYG has performed better with a 16.07% return vs 12.97%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SPYG is cheaper with a 0.04% expense ratio, compared with 0.09% for IQSU.

IQSU has the higher dividend yield at 0.97%, compared with 0.47% for SPYG.

IQSU is categorized as Large Cap Growth Equities, while SPYG is S&P 500. IQSU tracks IQ Candriam ESG US Equity Index, while SPYG tracks S&P 500 Growth Index. They also come from different issuers: New York Life and State Street. Their fees differ too: 0.09% for IQSU and 0.04% for SPYG.

IQSU currently has the higher Sharpe Ratio (2.19 vs 2.11), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IQSU и SPYG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор