PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IQSU с NACP
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IQSU с NACP

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

IQSU (IQ Candriam ESG U.S. Equity ETF) and NACP (Impact Shares NAACP Minority Empowerment ETF) are both Large Cap Growth Equities funds - IQSU tracks the IQ Candriam ESG US Equity Index while NACP tracks the Morningstar Minority Empowerment Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, IQSU returned 12.97%/yr vs 16.01%/yr for NACP. Their correlation of 0.94 suggests significant overlap in exposure. IQSU charges 0.09%/yr vs 0.49%/yr for NACP.

Доходность

Сравнение доходности IQSU и NACP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в IQ Candriam ESG U.S. Equity ETF (IQSU) и Impact Shares NAACP Minority Empowerment ETF (NACP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IQSU показывает доходность 13.69%, что значительно ниже, чем у NACP с доходностью 22.35%.

IQSU

1 день
0.55%
1 месяц
5.78%
С начала года
13.69%
6 месяцев
14.19%
1 год
30.14%
3 года*
19.93%
5 лет*
12.97%
10 лет*
—

NACP

1 день
0.14%
1 месяц
8.57%
С начала года
22.35%
6 месяцев
21.44%
1 год
44.11%
3 года*
27.38%
5 лет*
16.01%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IQSU и NACP

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
IQSU
IQ Candriam ESG U.S. Equity ETF		13.69%14.44%16.64%32.96%-22.10%30.53%28.24%1.24%
NACP
Impact Shares NAACP Minority Empowerment ETF		22.35%21.38%23.93%29.69%-23.05%27.62%26.00%1.04%

Correlation

The correlation between IQSU and NACP is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.90

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.93

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.96

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 дек. 2019 г.

0.94

The correlation between IQSU and NACP has been stable across timeframes, ranging from 0.90 to 0.96 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов IQSU и NACP

Секторы
IQSU
NACP

Технологии

34.0%
35.8%

Коммуникационные услуги

15.0%
9.8%

Потребительский циклический сектор

14.8%
11.1%

Финансовые услуги

11.7%
10.6%

Промышленность

6.8%
8.7%

Здравоохранение

6.2%
9.2%

Потребительский защитный сектор

3.5%
3.6%

Недвижимость

2.8%
1.3%

Сырьевые материалы

2.7%
1.5%

Энергетика

1.3%
5.0%

Коммунальные услуги

1.2%
3.4%

Технологии

IQSU
34.0%
NACP
35.8%

Коммуникационные услуги

IQSU
15.0%
NACP
9.8%

Потребительский циклический сектор

IQSU
14.8%
NACP
11.1%

Финансовые услуги

IQSU
11.7%
NACP
10.6%

Промышленность

IQSU
6.8%
NACP
8.7%

Здравоохранение

IQSU
6.2%
NACP
9.2%

Потребительский защитный сектор

IQSU
3.5%
NACP
3.6%

Недвижимость

IQSU
2.8%
NACP
1.3%

Сырьевые материалы

IQSU
2.7%
NACP
1.5%

Энергетика

IQSU
1.3%
NACP
5.0%

Коммунальные услуги

IQSU
1.2%
NACP
3.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

IQ Candriam ESG U.S. Equity ETF

Impact Shares NAACP Minority Empowerment ETF

Часто сравнивают с IQSU:
IQSU с SUSAIQSU с GARPIQSU с ESGDIQSU с SUSLIQSU с BDGSIQSU с SPHQIQSU с VOO
Часто сравнивают с NACP:
NACP с XTRNACP с NANCNACP с OVLNACP с BDGSNACP с DEMZNACP с VFIAXNACP с JQUA

Доходность на риск

IQSU vs. NACP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IQSU
Ранг доходности на риск IQSU: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IQSU: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IQSU: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IQSU: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IQSU: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IQSU: 6262
Ранг коэф-та Мартина
NACP
Ранг доходности на риск NACP: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NACP: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NACP: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NACP: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NACP: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NACP: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IQSU c NACP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для IQ Candriam ESG U.S. Equity ETF (IQSU) и Impact Shares NAACP Minority Empowerment ETF (NACP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IQSUNACPDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.19
3.16

-0.98

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.98
4.19

-1.22

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.39

1.54

-0.15

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.71

4.59

-1.89

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.03

20.18

-9.15

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IQSU vs. NACP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IQSU на текущий момент составляет 2.19, что ниже коэффициента Шарпа NACP равного 3.16. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IQSU и NACP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IQSUNACPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.19

3.16

-0.98

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.73

0.92

-0.19

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.80

0.93

-0.14

Просадки

Сравнение просадок IQSU и NACP

Максимальная просадка IQSU за все время составила -31.29%, примерно равная максимальной просадке NACP в -30.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IQSU и NACP.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IQSUNACPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.29%

-30.96%

-0.33%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.18%

-9.65%

-1.53%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.96%

-19.66%

-1.30%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.76%

-27.89%

+1.13%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.98%

-5.75%

-0.23%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.74%

2.19%

+0.55%

Волатильность

Сравнение волатильности IQSU и NACP

Текущая волатильность для IQ Candriam ESG U.S. Equity ETF (IQSU) составляет 3.48%, в то время как у Impact Shares NAACP Minority Empowerment ETF (NACP) волатильность равна 4.34%. Это указывает на то, что IQSU испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NACP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IQSUNACPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.48%

4.34%

-0.86%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.83%

11.13%

-1.30%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.85%

14.02%

-0.17%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.88%

17.47%

+0.41%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.67%

18.69%

+1.98%

Сравнение комиссий IQSU и NACP

IQSU берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии NACP в 0.49%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IQSU и NACP

Дивидендная доходность IQSU за последние двенадцать месяцев составляет около 0.97%, что больше доходности NACP в 0.55%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
IQSU
IQ Candriam ESG U.S. Equity ETF		0.97%1.09%1.12%1.15%1.47%1.07%0.98%0.00%0.00%
NACP
Impact Shares NAACP Minority Empowerment ETF		0.55%0.62%2.96%1.28%3.48%3.06%1.48%1.22%0.71%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.90, IQSU and NACP move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

NACP has higher volatility (4.34%) compared to IQSU (3.48%). In terms of maximum drawdown, IQSU dropped -31.29% vs NACP's -30.96%.

On 5-year performance, NACP leads with 16.01% vs 12.97% for IQSU. On fees, IQSU is cheaper at 0.09% per year. On volatility, IQSU has been the lower-risk option at 3.48%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, NACP has performed better with a 16.01% return vs 12.97%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IQSU is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.49% for NACP.

IQSU has the higher dividend yield at 0.97%, compared with 0.55% for NACP.

IQSU tracks IQ Candriam ESG US Equity Index, while NACP tracks Morningstar Minority Empowerment Index. They also come from different issuers: New York Life and Impact Shares. Their fees differ too: 0.09% for IQSU and 0.49% for NACP.

NACP currently has the higher Sharpe Ratio (3.16 vs 2.19), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IQSU и NACP

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор