PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IQSU с HFXI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IQSU с HFXI

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

IQSU (IQ Candriam ESG U.S. Equity ETF) and HFXI (IQ 50 Percent Hedged FTSE International ETF) are both exchange-traded funds - IQSU is a Large Cap Growth Equities fund tracking the IQ Candriam ESG US Equity Index, while HFXI is a Foreign Large Cap Equities fund tracking the FTSE Developed ex North America 50% Hedged to USD Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, IQSU returned 12.97%/yr vs 12.14%/yr for HFXI. A 0.75 correlation means they provide meaningful diversification when combined. IQSU charges 0.09%/yr vs 0.20%/yr for HFXI.

Доходность

Сравнение доходности IQSU и HFXI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в IQ Candriam ESG U.S. Equity ETF (IQSU) и IQ 50 Percent Hedged FTSE International ETF (HFXI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IQSU показывает доходность 13.69%, что значительно ниже, чем у HFXI с доходностью 17.16%.

IQSU

1 день
0.55%
1 месяц
5.78%
С начала года
13.69%
6 месяцев
14.19%
1 год
30.14%
3 года*
19.93%
5 лет*
12.97%
10 лет*
—

HFXI

1 день
0.03%
1 месяц
5.10%
С начала года
17.16%
6 месяцев
19.96%
1 год
35.02%
3 года*
20.74%
5 лет*
12.14%
10 лет*
11.39%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IQSU и HFXI

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
IQSU
IQ Candriam ESG U.S. Equity ETF		13.69%14.44%16.64%32.96%-22.10%30.53%28.24%1.24%
HFXI
IQ 50 Percent Hedged FTSE International ETF		17.16%30.10%7.58%19.56%-10.71%13.96%6.88%-0.21%

Correlation

The correlation between IQSU and HFXI is 0.75, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.75

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.72

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.77

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 дек. 2019 г.

0.75

The correlation between IQSU and HFXI has been stable across timeframes, ranging from 0.72 to 0.77 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов IQSU и HFXI

Секторы
IQSU
HFXI

Технологии

34.0%
14.5%

Коммуникационные услуги

15.0%
3.5%

Потребительский циклический сектор

14.8%
7.7%

Финансовые услуги

11.7%
22.8%

Промышленность

6.8%
20.1%

Здравоохранение

6.2%
9.5%

Потребительский защитный сектор

3.5%
6.3%

Недвижимость

2.8%
2.5%

Сырьевые материалы

2.7%
5.9%

Энергетика

1.3%
3.6%

Коммунальные услуги

1.2%
3.6%

Технологии

IQSU
34.0%
HFXI
14.5%

Коммуникационные услуги

IQSU
15.0%
HFXI
3.5%

Потребительский циклический сектор

IQSU
14.8%
HFXI
7.7%

Финансовые услуги

IQSU
11.7%
HFXI
22.8%

Промышленность

IQSU
6.8%
HFXI
20.1%

Здравоохранение

IQSU
6.2%
HFXI
9.5%

Потребительский защитный сектор

IQSU
3.5%
HFXI
6.3%

Недвижимость

IQSU
2.8%
HFXI
2.5%

Сырьевые материалы

IQSU
2.7%
HFXI
5.9%

Энергетика

IQSU
1.3%
HFXI
3.6%

Коммунальные услуги

IQSU
1.2%
HFXI
3.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

IQ Candriam ESG U.S. Equity ETF

IQ 50 Percent Hedged FTSE International ETF

Часто сравнивают с IQSU:
IQSU с SUSAIQSU с GARPIQSU с ESGDIQSU с SUSLIQSU с BDGSIQSU с SPHQIQSU с VOO
Часто сравнивают с HFXI:
HFXI с DBAWHFXI с FLKRHFXI с FFLCHFXI с DBEFHFXI с VIGIHFXI с IQSIHFXI с SGOVX

Доходность на риск

IQSU vs. HFXI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IQSU
Ранг доходности на риск IQSU: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IQSU: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IQSU: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IQSU: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IQSU: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IQSU: 6262
Ранг коэф-та Мартина
HFXI
Ранг доходности на риск HFXI: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HFXI: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HFXI: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HFXI: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HFXI: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HFXI: 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IQSU c HFXI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для IQ Candriam ESG U.S. Equity ETF (IQSU) и IQ 50 Percent Hedged FTSE International ETF (HFXI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IQSUHFXIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.19
2.39

-0.21

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.98
3.32

-0.34

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.39

1.44

-0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.71

3.25

-0.54

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.03

12.88

-1.85

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IQSU vs. HFXI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IQSU на текущий момент составляет 2.19, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа HFXI равному 2.39. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IQSU и HFXI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IQSUHFXIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.19

2.39

-0.21

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.73

0.82

-0.09

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.69

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.80

0.57

+0.23

Просадки

Сравнение просадок IQSU и HFXI

Максимальная просадка IQSU за все время составила -31.29%, примерно равная максимальной просадке HFXI в -32.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IQSU и HFXI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IQSUHFXIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.29%

-32.42%

+1.13%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.18%

-10.84%

-0.34%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.96%

-13.52%

-7.44%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.76%

-22.35%

-4.41%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-32.42%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.42%

+0.42%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.98%

-5.45%

-0.53%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.74%

2.73%

+0.01%

Волатильность

Сравнение волатильности IQSU и HFXI

Текущая волатильность для IQ Candriam ESG U.S. Equity ETF (IQSU) составляет 3.48%, в то время как у IQ 50 Percent Hedged FTSE International ETF (HFXI) волатильность равна 5.23%. Это указывает на то, что IQSU испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HFXI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IQSUHFXIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.48%

5.23%

-1.75%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.83%

12.40%

-2.57%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.85%

14.69%

-0.84%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.88%

14.85%

+3.03%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.67%

16.63%

+4.04%

Сравнение комиссий IQSU и HFXI

IQSU берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии HFXI в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IQSU и HFXI

Дивидендная доходность IQSU за последние двенадцать месяцев составляет около 0.97%, что меньше доходности HFXI в 3.84%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
HFXI
IQ 50 Percent Hedged FTSE International ETF		3.84%4.19%2.68%2.49%4.65%3.10%2.00%3.19%4.33%2.56%2.71%0.78%
IQSU
IQ Candriam ESG U.S. Equity ETF		0.97%1.09%1.12%1.15%1.47%1.07%0.98%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

IQSU and HFXI have a correlation of 0.75, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

HFXI has higher volatility (5.23%) compared to IQSU (3.48%). In terms of maximum drawdown, IQSU dropped -31.29% vs HFXI's -32.42%.

On 5-year performance, IQSU leads with 12.97% vs 12.14% for HFXI. On fees, IQSU is cheaper at 0.09% per year. On volatility, IQSU has been the lower-risk option at 3.48%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, IQSU has performed better with a 12.97% return vs 12.14%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IQSU is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.20% for HFXI.

HFXI has the higher dividend yield at 3.84%, compared with 0.97% for IQSU.

IQSU is categorized as Large Cap Growth Equities, while HFXI is Foreign Large Cap Equities. IQSU tracks IQ Candriam ESG US Equity Index, while HFXI tracks FTSE Developed ex North America 50% Hedged to USD Index. Their fees differ too: 0.09% for IQSU and 0.20% for HFXI.

HFXI currently has the higher Sharpe Ratio (2.39 vs 2.19), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IQSU и HFXI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор