PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IQSM с VFQY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IQSM с VFQY

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

IQSM (IQ Candriam U.S. Mid Cap Equity ETF) and VFQY (Vanguard U.S. Quality Factor ETF) are both Mid Cap Blend Equities funds. IQSM is passively managed, while VFQY is actively managed. Over the past 3 years, IQSM returned 14.32%/yr vs 16.73%/yr for VFQY. Their correlation of 0.95 suggests significant overlap in exposure. IQSM charges 0.15%/yr vs 0.13%/yr for VFQY.

Доходность

Сравнение доходности IQSM и VFQY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в IQ Candriam U.S. Mid Cap Equity ETF (IQSM) и Vanguard U.S. Quality Factor ETF (VFQY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IQSM показывает доходность 12.42%, что значительно выше, чем у VFQY с доходностью 8.53%.

IQSM

1 день
0.58%
1 месяц
3.67%
С начала года
12.42%
6 месяцев
12.70%
1 год
23.39%
3 года*
14.32%
5 лет*
—
10 лет*
—

VFQY

1 день
0.80%
1 месяц
3.49%
С начала года
8.53%
6 месяцев
8.67%
1 год
20.07%
3 года*
16.73%
5 лет*
8.54%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IQSM и VFQY

2026 (YTD)2025202420232022
IQSM
IQ Candriam U.S. Mid Cap Equity ETF		12.42%7.97%9.15%15.82%2.29%
VFQY
Vanguard U.S. Quality Factor ETF		8.53%10.24%12.93%22.48%1.13%

Correlation

The correlation between IQSM and VFQY is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.90

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.94

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 окт. 2022 г.

0.95

The correlation between IQSM and VFQY has been stable across timeframes, ranging from 0.90 to 0.95 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов IQSM и VFQY

Секторы
IQSM
VFQY

Промышленность

23.1%
16.8%

Технологии

15.5%
25.8%

Здравоохранение

14.2%
8.9%

Финансовые услуги

12.4%
18.9%

Потребительский циклический сектор

10.2%
13.3%

Недвижимость

10.0%

-

Потребительский защитный сектор

4.6%
9.2%

Сырьевые материалы

4.1%
2.2%

Энергетика

2.6%
2.2%

Коммуникационные услуги

2.6%
2.8%

Коммунальные услуги

0.6%

-

Промышленность

IQSM
23.1%
VFQY
16.8%

Технологии

IQSM
15.5%
VFQY
25.8%

Здравоохранение

IQSM
14.2%
VFQY
8.9%

Финансовые услуги

IQSM
12.4%
VFQY
18.9%

Потребительский циклический сектор

IQSM
10.2%
VFQY
13.3%

Недвижимость

IQSM
10.0%
VFQY

-

Потребительский защитный сектор

IQSM
4.6%
VFQY
9.2%

Сырьевые материалы

IQSM
4.1%
VFQY
2.2%

Энергетика

IQSM
2.6%
VFQY
2.2%

Коммуникационные услуги

IQSM
2.6%
VFQY
2.8%

Коммунальные услуги

IQSM
0.6%
VFQY

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

IQ Candriam U.S. Mid Cap Equity ETF

Vanguard U.S. Quality Factor ETF

Часто сравнивают с IQSM:
IQSM с VOTIQSM с FSMDXIQSM с MMCAIQSM с ESGBIQSM с VOOIQSM с LRNDIQSM с SPY
Часто сравнивают с VFQY:
VFQY с JQUAVFQY с VYMVFQY с VFMFVFQY с VFVAVFQY с LVHIVFQY с VIGVFQY с VFMO

Доходность на риск

IQSM vs. VFQY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IQSM
Ранг доходности на риск IQSM: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IQSM: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IQSM: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IQSM: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IQSM: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IQSM: 5656
Ранг коэф-та Мартина
VFQY
Ранг доходности на риск VFQY: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VFQY: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VFQY: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VFQY: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VFQY: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VFQY: 5050
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IQSM c VFQY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для IQ Candriam U.S. Mid Cap Equity ETF (IQSM) и Vanguard U.S. Quality Factor ETF (VFQY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IQSMVFQYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.57
1.50

+0.08

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.29
2.18

+0.11

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.27

1.26

+0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.65

2.21

+0.44

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.68

8.19

+1.49

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IQSM vs. VFQY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IQSM на текущий момент составляет 1.57, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VFQY равному 1.50. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IQSM и VFQY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IQSMVFQYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.57

1.50

+0.08

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.47

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.75

0.54

+0.21

Просадки

Сравнение просадок IQSM и VFQY

Максимальная просадка IQSM за все время составила -23.66%, что меньше максимальной просадки VFQY в -37.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IQSM и VFQY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IQSMVFQYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.66%

-37.41%

+13.75%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.86%

-9.12%

+0.26%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.66%

-20.67%

-2.99%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-25.93%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.86%

-6.69%

+1.83%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.42%

2.46%

-0.04%

Волатильность

Сравнение волатильности IQSM и VFQY

IQ Candriam U.S. Mid Cap Equity ETF (IQSM) имеет более высокую волатильность в 3.84% по сравнению с Vanguard U.S. Quality Factor ETF (VFQY) с волатильностью 2.60%. Это указывает на то, что IQSM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VFQY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IQSMVFQYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.84%

2.60%

+1.24%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.99%

9.51%

+1.48%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.95%

13.49%

+1.46%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.88%

18.33%

-0.45%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.88%

20.87%

-2.99%

Сравнение комиссий IQSM и VFQY

IQSM берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии VFQY в 0.13%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IQSM и VFQY

Дивидендная доходность IQSM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.05%, что меньше доходности VFQY в 1.09%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
IQSM
IQ Candriam U.S. Mid Cap Equity ETF		1.05%1.18%1.22%1.11%0.32%0.00%0.00%0.00%0.00%
VFQY
Vanguard U.S. Quality Factor ETF		1.09%1.17%1.34%1.38%1.43%0.98%1.22%1.34%1.31%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.90, IQSM and VFQY move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

IQSM has higher volatility (3.84%) compared to VFQY (2.60%). In terms of maximum drawdown, IQSM dropped -23.66% vs VFQY's -37.41%.

On 3-year performance, VFQY leads with 16.73% vs 14.32% for IQSM. On fees, VFQY is cheaper at 0.13% per year. On volatility, VFQY has been the lower-risk option at 2.60%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, VFQY has performed better with a 16.73% return vs 14.32%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VFQY is cheaper with a 0.13% expense ratio, compared with 0.15% for IQSM.

VFQY has the higher dividend yield at 1.09%, compared with 1.05% for IQSM.

They also come from different issuers: IndexIQ and Vanguard. Their fees differ too: 0.15% for IQSM and 0.13% for VFQY.

IQSM currently has the higher Sharpe Ratio (1.57 vs 1.50), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IQSM и VFQY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор