PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IQSM с IMCB
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IQSM с IMCB

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

IQSM (IQ Candriam U.S. Mid Cap Equity ETF) and IMCB (iShares Morningstar Mid-Cap ETF) are both Mid Cap Blend Equities funds - IQSM tracks the IQ Candriam ESG U.S. Mid Cap Equity Index - Benchmark TR Net while IMCB tracks the IMCB-US - Morningstar U.S. Mid Cap Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, IQSM returned 13.57%/yr vs 17.69%/yr for IMCB. With a 0.96 correlation, they move nearly in lockstep. IQSM charges 0.15%/yr vs 0.04%/yr for IMCB.

Доходность

Сравнение доходности IQSM и IMCB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в IQ Candriam U.S. Mid Cap Equity ETF (IQSM) и iShares Morningstar Mid-Cap ETF (IMCB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IQSM показывает доходность 11.70%, что значительно ниже, чем у IMCB с доходностью 15.58%.

IQSM

1 день
-0.82%
1 месяц
1.99%
С начала года
11.70%
6 месяцев
9.85%
1 год
22.82%
3 года*
13.57%
5 лет*
—
10 лет*
—

IMCB

1 день
-0.52%
1 месяц
3.49%
С начала года
15.58%
6 месяцев
14.26%
1 год
23.55%
3 года*
17.69%
5 лет*
8.92%
10 лет*
11.71%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IQSM и IMCB

2026 (YTD)2025202420232022
IQSM
IQ Candriam U.S. Mid Cap Equity ETF		11.70%7.97%9.15%15.82%2.29%
IMCB
iShares Morningstar Mid-Cap ETF		15.58%10.25%15.10%16.37%5.44%

Correlation

The correlation between IQSM and IMCB is 0.94, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.94

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.96

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 окт. 2022 г.

0.96

The correlation between IQSM and IMCB has been stable across timeframes, ranging from 0.94 to 0.96 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов IQSM и IMCB

Секторы
IQSM
IMCB

Промышленность

20.9%
18.5%

Технологии

18.9%
22.6%

Здравоохранение

14.0%
7.9%

Финансовые услуги

12.1%
11.9%

Потребительский циклический сектор

9.7%
9.1%

Недвижимость

9.5%
4.3%

Сырьевые материалы

4.7%
5.3%

Потребительский защитный сектор

4.5%
5.1%

Коммуникационные услуги

3.3%
2.5%

Энергетика

1.4%
6.7%

Коммунальные услуги

0.7%
6.0%

Промышленность

IQSM
20.9%
IMCB
18.5%

Технологии

IQSM
18.9%
IMCB
22.6%

Здравоохранение

IQSM
14.0%
IMCB
7.9%

Финансовые услуги

IQSM
12.1%
IMCB
11.9%

Потребительский циклический сектор

IQSM
9.7%
IMCB
9.1%

Недвижимость

IQSM
9.5%
IMCB
4.3%

Сырьевые материалы

IQSM
4.7%
IMCB
5.3%

Потребительский защитный сектор

IQSM
4.5%
IMCB
5.1%

Коммуникационные услуги

IQSM
3.3%
IMCB
2.5%

Энергетика

IQSM
1.4%
IMCB
6.7%

Коммунальные услуги

IQSM
0.7%
IMCB
6.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

IQ Candriam U.S. Mid Cap Equity ETF

iShares Morningstar Mid-Cap ETF

Часто сравнивают с IQSM:
IQSM с VOTIQSM с FSMDXIQSM с MMCAIQSM с ESGBIQSM с LRNDIQSM с VOOIQSM с SPY
Часто сравнивают с IMCB:
IMCB с IMCGIMCB с FSMDXIMCB с BKMCIMCB с SPMDIMCB с IJHIMCB с ISCBIMCB с VO

Доходность на риск

IQSM vs. IMCB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IQSM
Ранг доходности на риск IQSM: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IQSM: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IQSM: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IQSM: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IQSM: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IQSM: 5858
Ранг коэф-та Мартина
IMCB
Ранг доходности на риск IMCB: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IMCB: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IMCB: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IMCB: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IMCB: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IMCB: 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IQSM c IMCB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для IQ Candriam U.S. Mid Cap Equity ETF (IQSM) и iShares Morningstar Mid-Cap ETF (IMCB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

IQSMIMCBDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.50
1.78

-0.27

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.20
2.51

-0.32

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.26

1.31

-0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.59

2.94

-0.35

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.42

11.50

-2.08

IQSM vs. IMCB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IQSM на текущий момент составляет 1.50, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IMCB равному 1.78. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IQSM и IMCB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок IQSM и IMCB

Максимальная просадка IQSM за все время составила -23.66%, что меньше максимальной просадки IMCB в -58.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IQSM и IMCB.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IQSMIMCBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.66%

-58.80%

+35.14%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.86%

-8.05%

-0.81%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.66%

-19.80%

-3.86%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-25.15%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-40.99%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.33%

-0.84%

-0.49%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.81%

-7.72%

+2.91%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.43%

2.05%

+0.38%

Волатильность

Сравнение волатильности IQSM и IMCB

Текущая волатильность для IQ Candriam U.S. Mid Cap Equity ETF (IQSM) составляет 4.35%, в то время как у iShares Morningstar Mid-Cap ETF (IMCB) волатильность равна 4.75%. Это указывает на то, что IQSM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IMCB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IQSMIMCBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.35%

4.75%

-0.40%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.46%

10.27%

+1.19%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.24%

13.31%

+1.93%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.88%

17.64%

+0.24%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.88%

19.66%

-1.78%

Сравнение комиссий IQSM и IMCB

IQSM берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии IMCB в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IQSM и IMCB

Дивидендная доходность IQSM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.08%, что меньше доходности IMCB в 1.24%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IMCB
iShares Morningstar Mid-Cap ETF		1.24%1.42%1.43%1.55%1.70%1.08%1.12%1.32%1.80%1.31%1.79%1.47%
IQSM
IQ Candriam U.S. Mid Cap Equity ETF		1.08%1.18%1.22%1.11%0.32%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.94, IQSM and IMCB move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

IMCB has higher volatility (4.75%) compared to IQSM (4.35%). In terms of maximum drawdown, IQSM dropped -23.66% vs IMCB's -58.80%.

On 3-year performance, IMCB leads with 17.69% vs 13.57% for IQSM. On fees, IMCB is cheaper at 0.04% per year. On volatility, IQSM has been the lower-risk option at 4.35%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, IMCB has performed better with a 17.69% return vs 13.57%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IMCB is cheaper with a 0.04% expense ratio, compared with 0.15% for IQSM.

IMCB has the higher dividend yield at 1.24%, compared with 1.08% for IQSM.

IQSM tracks IQ Candriam ESG U.S. Mid Cap Equity Index - Benchmark TR Net, while IMCB tracks IMCB-US - Morningstar U.S. Mid Cap Index. They also come from different issuers: IndexIQ and iShares. Their fees differ too: 0.15% for IQSM and 0.04% for IMCB.

IMCB currently has the higher Sharpe Ratio (1.78 vs 1.50), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IQSM и IMCB

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор