PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IQSM с SCHM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IQSM с SCHM

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

IQSM (IQ Candriam U.S. Mid Cap Equity ETF) and SCHM (Schwab US Mid-Cap ETF) are both Mid Cap Blend Equities funds - IQSM tracks the IQ Candriam ESG U.S. Mid Cap Equity Index - Benchmark TR Net while SCHM tracks the Dow Jones US Total Stock Market Mid-Cap. Both are passively managed. Over the past 3 years, IQSM returned 13.93%/yr vs 18.54%/yr for SCHM. With a 0.98 correlation, they move nearly in lockstep. IQSM charges 0.15%/yr vs 0.04%/yr for SCHM.

Доходность

Сравнение доходности IQSM и SCHM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в IQ Candriam U.S. Mid Cap Equity ETF (IQSM) и Schwab US Mid-Cap ETF (SCHM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IQSM показывает доходность 13.48%, что значительно ниже, чем у SCHM с доходностью 22.04%.

IQSM

1 день
0.93%
1 месяц
2.41%
С начала года
13.48%
6 месяцев
11.27%
1 год
24.65%
3 года*
13.93%
5 лет*
—
10 лет*
—

SCHM

1 день
1.96%
1 месяц
4.00%
С начала года
22.04%
6 месяцев
19.62%
1 год
34.41%
3 года*
18.54%
5 лет*
8.42%
10 лет*
12.31%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IQSM и SCHM

2026 (YTD)2025202420232022
IQSM
IQ Candriam U.S. Mid Cap Equity ETF		13.48%7.97%9.15%15.82%2.29%
SCHM
Schwab US Mid-Cap ETF		22.04%10.17%11.98%16.69%4.30%

Correlation

The correlation between IQSM and SCHM is 0.96 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.96

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.98

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 окт. 2022 г.

0.98

The correlation between IQSM and SCHM has been stable across timeframes, ranging from 0.96 to 0.98 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов IQSM и SCHM

Секторы
IQSM
SCHM

Промышленность

20.9%
21.7%

Технологии

18.9%
22.1%

Здравоохранение

14.0%
10.9%

Финансовые услуги

12.1%
10.9%

Потребительский циклический сектор

9.7%
10.8%

Недвижимость

9.5%
6.4%

Сырьевые материалы

4.7%
4.7%

Потребительский защитный сектор

4.5%
3.4%

Коммуникационные услуги

3.3%
2.6%

Энергетика

1.4%
3.4%

Коммунальные услуги

0.7%
2.9%

Промышленность

IQSM
20.9%
SCHM
21.7%

Технологии

IQSM
18.9%
SCHM
22.1%

Здравоохранение

IQSM
14.0%
SCHM
10.9%

Финансовые услуги

IQSM
12.1%
SCHM
10.9%

Потребительский циклический сектор

IQSM
9.7%
SCHM
10.8%

Недвижимость

IQSM
9.5%
SCHM
6.4%

Сырьевые материалы

IQSM
4.7%
SCHM
4.7%

Потребительский защитный сектор

IQSM
4.5%
SCHM
3.4%

Коммуникационные услуги

IQSM
3.3%
SCHM
2.6%

Энергетика

IQSM
1.4%
SCHM
3.4%

Коммунальные услуги

IQSM
0.7%
SCHM
2.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

IQ Candriam U.S. Mid Cap Equity ETF

Schwab US Mid-Cap ETF

Часто сравнивают с IQSM:
IQSM с VOTIQSM с FSMDXIQSM с MMCAIQSM с ESGBIQSM с LRNDIQSM с VOOIQSM с SPY
Часто сравнивают с SCHM:
SCHM с VOSCHM с SCHASCHM с VOOSCHM с IJHSCHM с SWMCXSCHM с VOTSCHM с SPMD

Доходность на риск

IQSM vs. SCHM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IQSM
Ранг доходности на риск IQSM: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IQSM: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IQSM: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IQSM: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IQSM: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IQSM: 6464
Ранг коэф-та Мартина
SCHM
Ранг доходности на риск SCHM: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCHM: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHM: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHM: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHM: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHM: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IQSM c SCHM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для IQ Candriam U.S. Mid Cap Equity ETF (IQSM) и Schwab US Mid-Cap ETF (SCHM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

IQSMSCHMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.63
2.12

-0.49

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.36
2.95

-0.59

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.28

1.37

-0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.79

3.71

-0.92

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.18

14.81

-4.63

IQSM vs. SCHM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IQSM на текущий момент составляет 1.63, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SCHM равному 2.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IQSM и SCHM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок IQSM и SCHM

Максимальная просадка IQSM за все время составила -23.66%, что меньше максимальной просадки SCHM в -42.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IQSM и SCHM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IQSMSCHMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.66%

-42.43%

+18.77%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.86%

-9.32%

+0.46%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.66%

-23.27%

-0.39%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-26.46%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-42.43%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.80%

-5.64%

+0.84%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.43%

2.33%

+0.10%

Волатильность

Сравнение волатильности IQSM и SCHM

Текущая волатильность для IQ Candriam U.S. Mid Cap Equity ETF (IQSM) составляет 4.28%, в то время как у Schwab US Mid-Cap ETF (SCHM) волатильность равна 5.91%. Это указывает на то, что IQSM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SCHM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IQSMSCHMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.28%

5.91%

-1.63%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.45%

12.69%

-1.24%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.23%

16.37%

-1.14%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.87%

19.68%

-1.81%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.87%

20.49%

-2.62%

Сравнение комиссий IQSM и SCHM

IQSM берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии SCHM в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IQSM и SCHM

Дивидендная доходность IQSM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.06%, что меньше доходности SCHM в 1.21%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IQSM
IQ Candriam U.S. Mid Cap Equity ETF		1.06%1.18%1.22%1.11%0.32%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SCHM
Schwab US Mid-Cap ETF		1.21%1.46%1.43%1.50%1.67%1.13%1.31%1.48%1.56%1.27%1.51%1.54%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.96, IQSM and SCHM move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

SCHM has higher volatility (5.91%) compared to IQSM (4.28%). In terms of maximum drawdown, IQSM dropped -23.66% vs SCHM's -42.43%.

On 3-year performance, SCHM leads with 18.54% vs 13.93% for IQSM. On fees, SCHM is cheaper at 0.04% per year. On volatility, IQSM has been the lower-risk option at 4.28%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, SCHM has performed better with a 18.54% return vs 13.93%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SCHM is cheaper with a 0.04% expense ratio, compared with 0.15% for IQSM.

SCHM has the higher dividend yield at 1.21%, compared with 1.06% for IQSM.

IQSM tracks IQ Candriam ESG U.S. Mid Cap Equity Index - Benchmark TR Net, while SCHM tracks Dow Jones US Total Stock Market Mid-Cap. They also come from different issuers: IndexIQ and Charles Schwab. Their fees differ too: 0.15% for IQSM and 0.04% for SCHM.

SCHM currently has the higher Sharpe Ratio (2.12 vs 1.63), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IQSM и SCHM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор