PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IQSM с RUNN
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IQSM с RUNN

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

IQSM (IQ Candriam U.S. Mid Cap Equity ETF) and RUNN (Running Oak Efficient Growth ETF) are both Mid Cap Blend Equities funds. IQSM is passively managed, while RUNN is actively managed. Over the past year, IQSM returned 23.39% vs -0.93% for RUNN. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. IQSM charges 0.15%/yr vs 0.58%/yr for RUNN.

Доходность

Сравнение доходности IQSM и RUNN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в IQ Candriam U.S. Mid Cap Equity ETF (IQSM) и Running Oak Efficient Growth ETF (RUNN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IQSM показывает доходность 12.42%, что значительно выше, чем у RUNN с доходностью -2.05%.

IQSM

1 день
0.58%
1 месяц
3.67%
С начала года
12.42%
6 месяцев
12.70%
1 год
23.39%
3 года*
14.32%
5 лет*
—
10 лет*
—

RUNN

1 день
0.98%
1 месяц
-0.71%
С начала года
-2.05%
6 месяцев
-2.63%
1 год
-0.93%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IQSM и RUNN

2026 (YTD)202520242023
IQSM
IQ Candriam U.S. Mid Cap Equity ETF		12.42%7.97%9.15%10.13%
RUNN
Running Oak Efficient Growth ETF		-2.05%2.30%17.16%12.05%

Correlation

The correlation between IQSM and RUNN is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.81

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 июн. 2023 г.

0.86

The correlation between IQSM and RUNN has been stable across timeframes, ranging from 0.81 to 0.86 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов IQSM и RUNN

Секторы
IQSM
RUNN

Промышленность

23.1%
39.4%

Технологии

15.5%
17.8%

Здравоохранение

14.2%
13.3%

Финансовые услуги

12.4%
12.8%

Потребительский циклический сектор

10.2%
8.3%

Недвижимость

10.0%

-

Потребительский защитный сектор

4.6%

-

Сырьевые материалы

4.1%
2.0%

Энергетика

2.6%

-

Коммуникационные услуги

2.6%
2.1%

Коммунальные услуги

0.6%

-

Промышленность

IQSM
23.1%
RUNN
39.4%

Технологии

IQSM
15.5%
RUNN
17.8%

Здравоохранение

IQSM
14.2%
RUNN
13.3%

Финансовые услуги

IQSM
12.4%
RUNN
12.8%

Потребительский циклический сектор

IQSM
10.2%
RUNN
8.3%

Недвижимость

IQSM
10.0%
RUNN

-

Потребительский защитный сектор

IQSM
4.6%
RUNN

-

Сырьевые материалы

IQSM
4.1%
RUNN
2.0%

Энергетика

IQSM
2.6%
RUNN

-

Коммуникационные услуги

IQSM
2.6%
RUNN
2.1%

Коммунальные услуги

IQSM
0.6%
RUNN

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

IQ Candriam U.S. Mid Cap Equity ETF

Running Oak Efficient Growth ETF

Часто сравнивают с IQSM:
IQSM с VOTIQSM с FSMDXIQSM с MMCAIQSM с ESGBIQSM с VOOIQSM с LRNDIQSM с SPY
Часто сравнивают с RUNN:
RUNN с RECSRUNN с VOORUNN с IJHRUNN с FMDERUNN с FRTYRUNN с SPYGRUNN с XMHQ

Доходность на риск

IQSM vs. RUNN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IQSM
Ранг доходности на риск IQSM: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IQSM: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IQSM: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IQSM: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IQSM: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IQSM: 5656
Ранг коэф-та Мартина
RUNN
Ранг доходности на риск RUNN: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RUNN: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RUNN: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RUNN: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RUNN: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RUNN: 88
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IQSM c RUNN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для IQ Candriam U.S. Mid Cap Equity ETF (IQSM) и Running Oak Efficient Growth ETF (RUNN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IQSMRUNNDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.57
-0.07

+1.64

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.29
-0.01

+2.30

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.27

1.00

+0.27

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.65

-0.09

+2.74

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.68

-0.21

+9.89

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IQSM vs. RUNN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IQSM на текущий момент составляет 1.57, что выше коэффициента Шарпа RUNN равного -0.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IQSM и RUNN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IQSMRUNNРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.57

-0.07

+1.64

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.75

0.70

+0.05

Просадки

Сравнение просадок IQSM и RUNN

Максимальная просадка IQSM за все время составила -23.66%, что больше максимальной просадки RUNN в -16.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IQSM и RUNN.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IQSMRUNNРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.66%

-16.83%

-6.83%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.86%

-10.34%

+1.48%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.66%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-6.99%

+6.99%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.86%

-3.54%

-1.32%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.42%

4.36%

-1.94%

Волатильность

Сравнение волатильности IQSM и RUNN

IQ Candriam U.S. Mid Cap Equity ETF (IQSM) и Running Oak Efficient Growth ETF (RUNN) имеют волатильность 3.84% и 3.69% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IQSMRUNNРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.84%

3.69%

+0.15%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.99%

9.75%

+1.24%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.95%

12.87%

+2.08%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.88%

13.81%

+4.07%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.88%

13.81%

+4.07%

Сравнение комиссий IQSM и RUNN

IQSM берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии RUNN в 0.58%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IQSM и RUNN

Дивидендная доходность IQSM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.05%, что больше доходности RUNN в 0.57%

ПозицияTTM2025202420232022
IQSM
IQ Candriam U.S. Mid Cap Equity ETF		1.05%1.18%1.22%1.11%0.32%
RUNN
Running Oak Efficient Growth ETF		0.57%0.55%0.39%0.33%0.00%

Часто задаваемые вопросы

IQSM and RUNN have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IQSM has higher volatility (3.84%) compared to RUNN (3.69%). In terms of maximum drawdown, IQSM dropped -23.66% vs RUNN's -16.83%.

On 1-year performance, IQSM leads with 23.39% vs -0.93% for RUNN. On fees, IQSM is cheaper at 0.15% per year. On volatility, RUNN has been the lower-risk option at 3.69%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, IQSM has performed better with a 23.39% return vs -0.93%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IQSM is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.58% for RUNN.

IQSM has the higher dividend yield at 1.05%, compared with 0.57% for RUNN.

They also come from different issuers: IndexIQ and Running Oak Capital. Their fees differ too: 0.15% for IQSM and 0.58% for RUNN.

IQSM currently has the higher Sharpe Ratio (1.57 vs -0.07), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IQSM и RUNN

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор