PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IQSM с LSAF
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IQSM с LSAF

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

IQSM (IQ Candriam U.S. Mid Cap Equity ETF) and LSAF (LeaderShares AlphaFactor US Core Equity ETF) are both Mid Cap Blend Equities funds - IQSM tracks the IQ Candriam ESG U.S. Mid Cap Equity Index - Benchmark TR Net while LSAF tracks the AlphaFactor US Core Equity Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, IQSM returned 14.32%/yr vs 20.36%/yr for LSAF. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. IQSM charges 0.15%/yr vs 0.75%/yr for LSAF.

Доходность

Сравнение доходности IQSM и LSAF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в IQ Candriam U.S. Mid Cap Equity ETF (IQSM) и LeaderShares AlphaFactor US Core Equity ETF (LSAF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IQSM показывает доходность 12.42%, что значительно ниже, чем у LSAF с доходностью 13.16%.

IQSM

1 день
0.58%
1 месяц
3.67%
С начала года
12.42%
6 месяцев
12.70%
1 год
23.39%
3 года*
14.32%
5 лет*
—
10 лет*
—

LSAF

1 день
0.59%
1 месяц
3.77%
С начала года
13.16%
6 месяцев
13.93%
1 год
24.96%
3 года*
20.36%
5 лет*
9.96%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IQSM и LSAF

2026 (YTD)2025202420232022
IQSM
IQ Candriam U.S. Mid Cap Equity ETF		12.42%7.97%9.15%15.82%2.29%
LSAF
LeaderShares AlphaFactor US Core Equity ETF		13.16%12.01%18.09%15.48%1.76%

Correlation

The correlation between IQSM and LSAF is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.90

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.92

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 окт. 2022 г.

0.92

The correlation between IQSM and LSAF has been stable across timeframes, ranging from 0.90 to 0.92 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов IQSM и LSAF

Секторы
IQSM
LSAF

Промышленность

23.1%
15.4%

Технологии

15.5%
16.4%

Здравоохранение

14.2%
9.3%

Финансовые услуги

12.4%
17.2%

Потребительский циклический сектор

10.2%
22.5%

Недвижимость

10.0%
2.2%

Потребительский защитный сектор

4.6%
7.3%

Сырьевые материалы

4.1%
3.1%

Энергетика

2.6%
5.6%

Коммуникационные услуги

2.6%
1.0%

Коммунальные услуги

0.6%
0.9%

Промышленность

IQSM
23.1%
LSAF
15.4%

Технологии

IQSM
15.5%
LSAF
16.4%

Здравоохранение

IQSM
14.2%
LSAF
9.3%

Финансовые услуги

IQSM
12.4%
LSAF
17.2%

Потребительский циклический сектор

IQSM
10.2%
LSAF
22.5%

Недвижимость

IQSM
10.0%
LSAF
2.2%

Потребительский защитный сектор

IQSM
4.6%
LSAF
7.3%

Сырьевые материалы

IQSM
4.1%
LSAF
3.1%

Энергетика

IQSM
2.6%
LSAF
5.6%

Коммуникационные услуги

IQSM
2.6%
LSAF
1.0%

Коммунальные услуги

IQSM
0.6%
LSAF
0.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

IQ Candriam U.S. Mid Cap Equity ETF

LeaderShares AlphaFactor US Core Equity ETF

Часто сравнивают с IQSM:
IQSM с VOTIQSM с FSMDXIQSM с MMCAIQSM с ESGBIQSM с VOOIQSM с LRNDIQSM с SPY
Часто сравнивают с LSAF:
LSAF с ACTVLSAF с CSDLSAF с NOIEXLSAF с FTDSLSAF с RUNNLSAF с PWCLSAF с LSAT

Доходность на риск

IQSM vs. LSAF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IQSM
Ранг доходности на риск IQSM: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IQSM: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IQSM: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IQSM: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IQSM: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IQSM: 5656
Ранг коэф-та Мартина
LSAF
Ранг доходности на риск LSAF: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LSAF: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LSAF: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LSAF: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LSAF: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LSAF: 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IQSM c LSAF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для IQ Candriam U.S. Mid Cap Equity ETF (IQSM) и LeaderShares AlphaFactor US Core Equity ETF (LSAF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IQSMLSAFDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.57
1.74

-0.17

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.29
2.57

-0.28

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.27

1.30

-0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.65

3.81

-1.16

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.68

12.46

-2.78

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IQSM vs. LSAF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IQSM на текущий момент составляет 1.57, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа LSAF равному 1.74. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IQSM и LSAF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IQSMLSAFРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.57

1.74

-0.17

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.54

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.75

0.48

+0.27

Просадки

Сравнение просадок IQSM и LSAF

Максимальная просадка IQSM за все время составила -23.66%, что меньше максимальной просадки LSAF в -41.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IQSM и LSAF.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IQSMLSAFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.66%

-41.67%

+18.01%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.86%

-6.58%

-2.28%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.66%

-20.26%

-3.40%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-24.94%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.86%

-6.32%

+1.46%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.42%

2.01%

+0.41%

Волатильность

Сравнение волатильности IQSM и LSAF

IQ Candriam U.S. Mid Cap Equity ETF (IQSM) и LeaderShares AlphaFactor US Core Equity ETF (LSAF) имеют волатильность 3.84% и 3.69% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IQSMLSAFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.84%

3.69%

+0.15%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.99%

10.28%

+0.71%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.95%

14.40%

+0.55%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.88%

18.39%

-0.51%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.88%

21.87%

-3.99%

Сравнение комиссий IQSM и LSAF

IQSM берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии LSAF в 0.75%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IQSM и LSAF

Дивидендная доходность IQSM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.05%, что больше доходности LSAF в 0.61%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
IQSM
IQ Candriam U.S. Mid Cap Equity ETF		1.05%1.18%1.22%1.11%0.32%0.00%0.00%0.00%0.00%
LSAF
LeaderShares AlphaFactor US Core Equity ETF		0.61%0.69%0.42%0.84%0.96%0.37%0.53%0.71%0.20%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.90, IQSM and LSAF move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

IQSM has higher volatility (3.84%) compared to LSAF (3.69%). In terms of maximum drawdown, IQSM dropped -23.66% vs LSAF's -41.67%.

On 3-year performance, LSAF leads with 20.36% vs 14.32% for IQSM. On fees, IQSM is cheaper at 0.15% per year. On volatility, LSAF has been the lower-risk option at 3.69%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, LSAF has performed better with a 20.36% return vs 14.32%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IQSM is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.75% for LSAF.

IQSM has the higher dividend yield at 1.05%, compared with 0.61% for LSAF.

IQSM tracks IQ Candriam ESG U.S. Mid Cap Equity Index - Benchmark TR Net, while LSAF tracks AlphaFactor US Core Equity Index. They also come from different issuers: IndexIQ and Redwood. Their fees differ too: 0.15% for IQSM and 0.75% for LSAF.

LSAF currently has the higher Sharpe Ratio (1.74 vs 1.57), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IQSM и LSAF

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор