PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IQSM с IJH
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IQSM с IJH

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

IQSM (IQ Candriam U.S. Mid Cap Equity ETF) and IJH (iShares Core S&P Mid-Cap ETF) are both Mid Cap Blend Equities funds - IQSM tracks the IQ Candriam ESG U.S. Mid Cap Equity Index - Benchmark TR Net while IJH tracks the S&P MidCap 400 Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, IQSM returned 13.93%/yr vs 16.39%/yr for IJH. With a 0.98 correlation, they move nearly in lockstep. IQSM charges 0.15%/yr vs 0.05%/yr for IJH.

Доходность

Сравнение доходности IQSM и IJH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в IQ Candriam U.S. Mid Cap Equity ETF (IQSM) и iShares Core S&P Mid-Cap ETF (IJH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IQSM показывает доходность 13.48%, что значительно ниже, чем у IJH с доходностью 16.41%.

IQSM

1 день
0.93%
1 месяц
2.41%
С начала года
13.48%
6 месяцев
11.27%
1 год
24.65%
3 года*
13.93%
5 лет*
—
10 лет*
—

IJH

1 день
0.92%
1 месяц
2.68%
С начала года
16.41%
6 месяцев
14.13%
1 год
26.90%
3 года*
16.39%
5 лет*
8.61%
10 лет*
12.13%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IQSM и IJH

2026 (YTD)2025202420232022
IQSM
IQ Candriam U.S. Mid Cap Equity ETF		13.48%7.97%9.15%15.82%2.29%
IJH
iShares Core S&P Mid-Cap ETF		16.41%7.42%13.92%16.40%4.79%

Correlation

The correlation between IQSM and IJH is 0.97 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.97

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.98

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 окт. 2022 г.

0.98

The correlation between IQSM and IJH has been stable across timeframes, ranging from 0.97 to 0.98 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов IQSM и IJH

Секторы
IQSM
IJH

Промышленность

20.9%
25.9%

Технологии

18.9%
16.6%

Здравоохранение

14.0%
8.7%

Финансовые услуги

12.1%
13.5%

Потребительский циклический сектор

9.7%
9.2%

Недвижимость

9.5%
7.5%

Сырьевые материалы

4.7%
4.9%

Потребительский защитный сектор

4.5%
4.2%

Коммуникационные услуги

3.3%
1.0%

Энергетика

1.4%
5.3%

Коммунальные услуги

0.7%
3.0%

Промышленность

IQSM
20.9%
IJH
25.9%

Технологии

IQSM
18.9%
IJH
16.6%

Здравоохранение

IQSM
14.0%
IJH
8.7%

Финансовые услуги

IQSM
12.1%
IJH
13.5%

Потребительский циклический сектор

IQSM
9.7%
IJH
9.2%

Недвижимость

IQSM
9.5%
IJH
7.5%

Сырьевые материалы

IQSM
4.7%
IJH
4.9%

Потребительский защитный сектор

IQSM
4.5%
IJH
4.2%

Коммуникационные услуги

IQSM
3.3%
IJH
1.0%

Энергетика

IQSM
1.4%
IJH
5.3%

Коммунальные услуги

IQSM
0.7%
IJH
3.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

IQ Candriam U.S. Mid Cap Equity ETF

iShares Core S&P Mid-Cap ETF

Часто сравнивают с IQSM:
IQSM с VOTIQSM с FSMDXIQSM с MMCAIQSM с ESGBIQSM с LRNDIQSM с VOOIQSM с SPY
Часто сравнивают с IJH:
IJH с VOIJH с IJRIJH с MDYIJH с IJJIJH с SCHMIJH с IJKIJH с IVOO

Доходность на риск

IQSM vs. IJH — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IQSM
Ранг доходности на риск IQSM: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IQSM: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IQSM: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IQSM: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IQSM: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IQSM: 6464
Ранг коэф-та Мартина
IJH
Ранг доходности на риск IJH: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IJH: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IJH: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IJH: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IJH: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IJH: 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IQSM c IJH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для IQ Candriam U.S. Mid Cap Equity ETF (IQSM) и iShares Core S&P Mid-Cap ETF (IJH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

IQSMIJHDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.63
1.71

-0.08

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.36
2.48

-0.12

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.28

1.30

-0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.79

3.06

-0.27

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.18

11.18

-1.00

IQSM vs. IJH - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IQSM на текущий момент составляет 1.63, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IJH равному 1.71. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IQSM и IJH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок IQSM и IJH

Максимальная просадка IQSM за все время составила -23.66%, что меньше максимальной просадки IJH в -55.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IQSM и IJH.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IQSMIJHРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.66%

-55.07%

+31.41%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.86%

-8.83%

-0.03%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.66%

-24.10%

+0.44%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-24.10%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-42.18%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.80%

-7.55%

+2.75%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.43%

2.41%

+0.02%

Волатильность

Сравнение волатильности IQSM и IJH

Текущая волатильность для IQ Candriam U.S. Mid Cap Equity ETF (IQSM) составляет 4.28%, в то время как у iShares Core S&P Mid-Cap ETF (IJH) волатильность равна 4.57%. Это указывает на то, что IQSM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IJH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IQSMIJHРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.28%

4.57%

-0.29%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.45%

11.75%

-0.30%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.23%

15.87%

-0.64%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.87%

19.76%

-1.89%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.87%

21.16%

-3.29%

Сравнение комиссий IQSM и IJH

IQSM берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии IJH в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IQSM и IJH

Дивидендная доходность IQSM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.06%, что меньше доходности IJH в 1.16%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IJH
iShares Core S&P Mid-Cap ETF		1.16%1.36%1.33%1.46%1.68%1.18%1.28%1.63%1.72%1.19%1.60%1.56%
IQSM
IQ Candriam U.S. Mid Cap Equity ETF		1.06%1.18%1.22%1.11%0.32%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.97, IQSM and IJH move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

IJH has higher volatility (4.57%) compared to IQSM (4.28%). In terms of maximum drawdown, IQSM dropped -23.66% vs IJH's -55.07%.

On 3-year performance, IJH leads with 16.39% vs 13.93% for IQSM. On fees, IJH is cheaper at 0.05% per year. On volatility, IQSM has been the lower-risk option at 4.28%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, IJH has performed better with a 16.39% return vs 13.93%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IJH is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.15% for IQSM.

IJH has the higher dividend yield at 1.16%, compared with 1.06% for IQSM.

IQSM tracks IQ Candriam ESG U.S. Mid Cap Equity Index - Benchmark TR Net, while IJH tracks S&P MidCap 400 Index. They also come from different issuers: IndexIQ and iShares. Their fees differ too: 0.15% for IQSM and 0.05% for IJH.

IJH currently has the higher Sharpe Ratio (1.71 vs 1.63), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IQSM и IJH

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор