Сравнение IQSM с FDLS
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о IQ Candriam U.S. Mid Cap Equity ETF (IQSM) и Inspire Fidelis Multi Factor ETF (FDLS).
IQSM и FDLS являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IQSM - это пассивный фонд от IndexIQ, который отслеживает доходность IQ Candriam ESG U.S. Mid Cap Equity Index - Benchmark TR Net. Фонд был запущен 24 окт. 2022 г.. FDLS - это пассивный фонд от Inspire, который отслеживает доходность WI Fidelis Multi-Cap, Multi-Factor Index - Benchmark TR Gross. Фонд был запущен 23 авг. 2022 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности IQSM и FDLS
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IQSM и FDLS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
IQSM IQ Candriam U.S. Mid Cap Equity ETF | 0.51% | 7.97% | 9.15% | 15.82% | 2.29% |
FDLS Inspire Fidelis Multi Factor ETF | 4.46% | 22.47% | 7.41% | 20.70% | 1.65% |
Доходность по периодам
С начала года, IQSM показывает доходность 0.51%, что значительно ниже, чем у FDLS с доходностью 4.46%.
IQSM
- 1 день
- 2.88%
- 1 месяц
- -5.92%
- С начала года
- 0.51%
- 6 месяцев
- 2.75%
- 1 год
- 14.53%
- 3 года*
- 9.92%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FDLS
- 1 день
- 0.81%
- 1 месяц
- -5.46%
- С начала года
- 4.46%
- 6 месяцев
- 7.41%
- 1 год
- 32.51%
- 3 года*
- 17.34%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IQSM и FDLS
IQSM берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии FDLS в 0.76%.
Доходность на риск
IQSM vs. FDLS — Ранг доходности на риск
IQSM
FDLS
Сравнение IQSM c FDLS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для IQ Candriam U.S. Mid Cap Equity ETF (IQSM) и Inspire Fidelis Multi Factor ETF (FDLS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IQSM | FDLS | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.73 | 1.51 | -0.78 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.17 | 2.10 | -0.93 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.30 | -0.14 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.07 | 2.39 | -1.32 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.55 | 10.44 | -5.89 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IQSM | FDLS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.73 | 1.51 | -0.78 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.58 | 0.76 | -0.18 |
Корреляция
Корреляция между IQSM и FDLS составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IQSM и FDLS
Дивидендная доходность IQSM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.18%, что больше доходности FDLS в 0.94%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
IQSM IQ Candriam U.S. Mid Cap Equity ETF | 1.18% | 1.18% | 1.22% | 1.11% | 0.32% |
FDLS Inspire Fidelis Multi Factor ETF | 0.94% | 0.86% | 7.26% | 0.97% | 0.31% |
Просадки
Сравнение просадок IQSM и FDLS
Максимальная просадка IQSM за все время составила -23.66%, примерно равная максимальной просадке FDLS в -23.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IQSM и FDLS.
Загрузка...
Показатели просадок
| IQSM | FDLS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -23.66% | -23.32% | -0.34% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.94% | -14.05% | +0.11% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.24% | -5.46% | -0.78% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.04% | -4.00% | -1.04% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.28% | 3.22% | +0.06% |
Волатильность
Сравнение волатильности IQSM и FDLS
Текущая волатильность для IQ Candriam U.S. Mid Cap Equity ETF (IQSM) составляет 6.46%, в то время как у Inspire Fidelis Multi Factor ETF (FDLS) волатильность равна 7.17%. Это указывает на то, что IQSM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FDLS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IQSM | FDLS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.46% | 7.17% | -0.71% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.32% | 13.70% | -2.38% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.49% | 21.61% | -1.12% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.05% | 19.23% | -1.18% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.05% | 19.23% | -1.18% |