PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IQSM с FDLS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IQSM с FDLS

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

IQSM (IQ Candriam U.S. Mid Cap Equity ETF) and FDLS (Inspire Fidelis Multi Factor ETF) are both Mid Cap Blend Equities funds - IQSM tracks the IQ Candriam ESG U.S. Mid Cap Equity Index - Benchmark TR Net while FDLS tracks the WI Fidelis Multi-Cap, Multi-Factor Index - Benchmark TR Gross. Both are passively managed. Over the past 3 years, IQSM returned 14.32%/yr vs 20.38%/yr for FDLS. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. IQSM charges 0.15%/yr vs 0.76%/yr for FDLS.

Доходность

Сравнение доходности IQSM и FDLS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в IQ Candriam U.S. Mid Cap Equity ETF (IQSM) и Inspire Fidelis Multi Factor ETF (FDLS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IQSM показывает доходность 12.42%, что значительно ниже, чем у FDLS с доходностью 14.19%.

IQSM

1 день
0.58%
1 месяц
3.67%
С начала года
12.42%
6 месяцев
12.70%
1 год
23.39%
3 года*
14.32%
5 лет*
—
10 лет*
—

FDLS

1 день
0.94%
1 месяц
-1.02%
С начала года
14.19%
6 месяцев
14.01%
1 год
34.93%
3 года*
20.38%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IQSM и FDLS

2026 (YTD)2025202420232022
IQSM
IQ Candriam U.S. Mid Cap Equity ETF		12.42%7.97%9.15%15.82%2.29%
FDLS
Inspire Fidelis Multi Factor ETF		14.19%22.47%7.41%20.70%1.65%

Correlation

The correlation between IQSM and FDLS is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.84

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.89

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 окт. 2022 г.

0.88

The correlation between IQSM and FDLS has been stable across timeframes, ranging from 0.84 to 0.89 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов IQSM и FDLS

Секторы
IQSM
FDLS

Промышленность

23.1%
18.8%

Технологии

15.5%
25.7%

Здравоохранение

14.2%
11.7%

Финансовые услуги

12.4%
14.3%

Потребительский циклический сектор

10.2%
4.4%

Недвижимость

10.0%
2.1%

Потребительский защитный сектор

4.6%
4.9%

Сырьевые материалы

4.1%
5.0%

Энергетика

2.6%
7.1%

Коммуникационные услуги

2.6%
3.3%

Коммунальные услуги

0.6%
1.7%

Промышленность

IQSM
23.1%
FDLS
18.8%

Технологии

IQSM
15.5%
FDLS
25.7%

Здравоохранение

IQSM
14.2%
FDLS
11.7%

Финансовые услуги

IQSM
12.4%
FDLS
14.3%

Потребительский циклический сектор

IQSM
10.2%
FDLS
4.4%

Недвижимость

IQSM
10.0%
FDLS
2.1%

Потребительский защитный сектор

IQSM
4.6%
FDLS
4.9%

Сырьевые материалы

IQSM
4.1%
FDLS
5.0%

Энергетика

IQSM
2.6%
FDLS
7.1%

Коммуникационные услуги

IQSM
2.6%
FDLS
3.3%

Коммунальные услуги

IQSM
0.6%
FDLS
1.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

IQ Candriam U.S. Mid Cap Equity ETF

Inspire Fidelis Multi Factor ETF

Часто сравнивают с IQSM:
IQSM с VOTIQSM с FSMDXIQSM с MMCAIQSM с ESGBIQSM с VOOIQSM с LRNDIQSM с SPY
Часто сравнивают с FDLS:
FDLS с GLRYFDLS с BIBLFDLS с YALLFDLS с ETIEXFDLS с RISNFDLS с SOVFFDLS с BOTZ

Доходность на риск

IQSM vs. FDLS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IQSM
Ранг доходности на риск IQSM: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IQSM: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IQSM: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IQSM: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IQSM: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IQSM: 5656
Ранг коэф-та Мартина
FDLS
Ранг доходности на риск FDLS: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FDLS: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDLS: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDLS: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDLS: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDLS: 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IQSM c FDLS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для IQ Candriam U.S. Mid Cap Equity ETF (IQSM) и Inspire Fidelis Multi Factor ETF (FDLS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IQSMFDLSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.57
2.10

-0.53

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.29
2.96

-0.67

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.27

1.37

-0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.65

3.68

-1.03

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.68

14.74

-5.06

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IQSM vs. FDLS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IQSM на текущий момент составляет 1.57, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FDLS равному 2.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IQSM и FDLS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IQSMFDLSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.57

2.10

-0.53

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.75

0.87

-0.12

Просадки

Сравнение просадок IQSM и FDLS

Максимальная просадка IQSM за все время составила -23.66%, примерно равная максимальной просадке FDLS в -23.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IQSM и FDLS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IQSMFDLSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.66%

-23.32%

-0.34%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.86%

-9.55%

+0.69%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.66%

-23.32%

-0.34%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-1.74%

+1.74%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.86%

-3.88%

-0.98%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.42%

2.38%

+0.04%

Волатильность

Сравнение волатильности IQSM и FDLS

Текущая волатильность для IQ Candriam U.S. Mid Cap Equity ETF (IQSM) составляет 3.84%, в то время как у Inspire Fidelis Multi Factor ETF (FDLS) волатильность равна 4.33%. Это указывает на то, что IQSM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FDLS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IQSMFDLSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.84%

4.33%

-0.49%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.99%

12.47%

-1.48%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.95%

16.70%

-1.75%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.88%

19.07%

-1.19%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.88%

19.07%

-1.19%

Сравнение комиссий IQSM и FDLS

IQSM берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии FDLS в 0.76%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IQSM и FDLS

Дивидендная доходность IQSM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.05%, что больше доходности FDLS в 0.86%

ПозицияTTM2025202420232022
FDLS
Inspire Fidelis Multi Factor ETF		0.86%0.86%7.26%0.97%0.31%
IQSM
IQ Candriam U.S. Mid Cap Equity ETF		1.05%1.18%1.22%1.11%0.32%

Часто задаваемые вопросы

IQSM and FDLS have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FDLS has higher volatility (4.33%) compared to IQSM (3.84%). In terms of maximum drawdown, IQSM dropped -23.66% vs FDLS's -23.32%.

On 3-year performance, FDLS leads with 20.38% vs 14.32% for IQSM. On fees, IQSM is cheaper at 0.15% per year. On volatility, IQSM has been the lower-risk option at 3.84%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, FDLS has performed better with a 20.38% return vs 14.32%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IQSM is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.76% for FDLS.

IQSM has the higher dividend yield at 1.05%, compared with 0.86% for FDLS.

IQSM tracks IQ Candriam ESG U.S. Mid Cap Equity Index - Benchmark TR Net, while FDLS tracks WI Fidelis Multi-Cap, Multi-Factor Index - Benchmark TR Gross. They also come from different issuers: IndexIQ and Inspire. Their fees differ too: 0.15% for IQSM and 0.76% for FDLS.

FDLS currently has the higher Sharpe Ratio (2.10 vs 1.57), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IQSM и FDLS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор