PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение IQSM с EPU
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IQSM с EPU

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

IQSM (IQ Candriam U.S. Mid Cap Equity ETF) and EPU (iShares MSCI Peru ETF) are both Mid Cap Blend Equities funds - IQSM tracks the IQ Candriam ESG U.S. Mid Cap Equity Index - Benchmark TR Net while EPU tracks the MSCI All Peru Capped Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, IQSM returned 11.95%/yr vs 42.79%/yr for EPU. At a 0.48 correlation, their price movements are largely independent. IQSM charges 0.15%/yr vs 0.59%/yr for EPU.

Доходность

Сравнение доходности IQSM и EPU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в IQ Candriam U.S. Mid Cap Equity ETF (IQSM) и iShares MSCI Peru ETF (EPU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IQSM показывает доходность 14.43%, что значительно ниже, чем у EPU с доходностью 18.76%.

IQSM

1 день
0.51%
1 месяц
1.47%
6 месяцев
8.69%
С начала года
14.43%
1 год
22.34%
3 года*
11.95%
5 лет*
—
10 лет*
—

EPU

1 день
-2.50%
1 месяц
-4.06%
6 месяцев
3.51%
С начала года
18.76%
1 год
79.73%
3 года*
42.79%
5 лет*
29.83%
10 лет*
13.47%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IQSM и EPU

2026 (YTD)2025202420232022
IQSM
IQ Candriam U.S. Mid Cap Equity ETF		14.43%7.97%9.15%15.82%2.29%
EPU
iShares MSCI Peru ETF		18.76%86.87%21.73%25.34%14.81%

Correlation

The correlation between IQSM and EPU is 0.48, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.48

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.47

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 окт. 2022 г.

0.48

Сравнение распределения секторов IQSM и EPU

Секторы
IQSM
EPU

Промышленность

19.4%
2.6%

Технологии

18.3%

-

Здравоохранение

15.1%
0.9%

Финансовые услуги

12.1%
27.9%

Недвижимость

9.7%
3.0%

Потребительский циклический сектор

9.6%
4.1%

Сырьевые материалы

5.2%
54.2%

Потребительский защитный сектор

4.6%
3.0%

Коммуникационные услуги

3.4%
1.5%

Энергетика

1.9%

-

Коммунальные услуги

0.7%
2.8%

Промышленность

IQSM
19.4%
EPU
2.6%

Технологии

IQSM
18.3%
EPU

-

Здравоохранение

IQSM
15.1%
EPU
0.9%

Финансовые услуги

IQSM
12.1%
EPU
27.9%

Недвижимость

IQSM
9.7%
EPU
3.0%

Потребительский циклический сектор

IQSM
9.6%
EPU
4.1%

Сырьевые материалы

IQSM
5.2%
EPU
54.2%

Потребительский защитный сектор

IQSM
4.6%
EPU
3.0%

Коммуникационные услуги

IQSM
3.4%
EPU
1.5%

Энергетика

IQSM
1.9%
EPU

-

Коммунальные услуги

IQSM
0.7%
EPU
2.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

IQ Candriam U.S. Mid Cap Equity ETF

iShares MSCI Peru ETF

Часто сравнивают с IQSM:
IQSM с VOTIQSM с FSMDXIQSM с MMCAIQSM с ESGBIQSM с LRNDIQSM с VOOIQSM с SPY
Часто сравнивают с EPU:
EPU с ECHEPU с ILFEPU с ARGTEPU с EISEPU с EVXEPU с EWSEPU с EPI

Доходность на риск

IQSM vs. EPU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IQSM
Ранг доходности на риск IQSM: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IQSM: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IQSM: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IQSM: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IQSM: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IQSM: 6565
Ранг коэф-та Мартина
EPU
Ранг доходности на риск EPU: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EPU: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EPU: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EPU: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EPU: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EPU: 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IQSM c EPU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для IQ Candriam U.S. Mid Cap Equity ETF (IQSM) и iShares MSCI Peru ETF (EPU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

IQSMEPUDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.49
2.53

-1.04

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.19
2.94

-0.75

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.26

1.39

-0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.53

3.84

-1.31

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.22

10.56

-1.33

IQSM vs. EPU - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IQSM на текущий момент составляет 1.49, что ниже коэффициента Шарпа EPU равного 2.53. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IQSM и EPU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок IQSM и EPU

Максимальная просадка IQSM за все время составила -23.66%, что меньше максимальной просадки EPU в -60.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IQSM и EPU.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IQSMEPUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.66%

-60.62%

+36.96%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.86%

-20.85%

+11.99%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.66%

-20.85%

-2.81%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-35.59%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-50.97%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.94%

-8.43%

+7.49%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.74%

-18.75%

+14.01%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.43%

7.58%

-5.15%

Волатильность

Сравнение волатильности IQSM и EPU

Текущая волатильность для IQ Candriam U.S. Mid Cap Equity ETF (IQSM) составляет 3.42%, в то время как у iShares MSCI Peru ETF (EPU) волатильность равна 8.00%. Это указывает на то, что IQSM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EPU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IQSMEPUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.42%

8.00%

-4.58%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.44%

27.20%

-15.76%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.10%

31.66%

-16.56%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.78%

25.23%

-7.45%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.78%

23.66%

-5.88%

Сравнение комиссий IQSM и EPU

IQSM берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии EPU в 0.59%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IQSM и EPU

Дивидендная доходность IQSM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.05%, что меньше доходности EPU в 2.02%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EPU
iShares MSCI Peru ETF		2.02%1.63%5.78%4.17%5.56%3.13%1.91%2.67%1.53%3.30%0.85%1.90%
IQSM
IQ Candriam U.S. Mid Cap Equity ETF		1.05%1.18%1.22%1.11%0.32%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

IQSM and EPU have a correlation of 0.48, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EPU has higher volatility (8.00%) compared to IQSM (3.42%). In terms of maximum drawdown, IQSM dropped -23.66% vs EPU's -60.62%.

On 3-year performance, EPU leads with 42.79% vs 11.95% for IQSM. On fees, IQSM is cheaper at 0.15% per year. On volatility, IQSM has been the lower-risk option at 3.42%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, EPU has performed better with a 42.79% return vs 11.95%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IQSM is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.59% for EPU.

EPU has the higher dividend yield at 2.02%, compared with 1.05% for IQSM.

IQSM tracks IQ Candriam ESG U.S. Mid Cap Equity Index - Benchmark TR Net, while EPU tracks MSCI All Peru Capped Index. They also come from different issuers: IndexIQ and iShares. Their fees differ too: 0.15% for IQSM and 0.59% for EPU.

EPU currently has the higher Sharpe Ratio (2.53 vs 1.49), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IQSM и EPU

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор