Сравнение IQSM с EPU
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о IQ Candriam U.S. Mid Cap Equity ETF (IQSM) и iShares MSCI Peru ETF (EPU).
IQSM и EPU являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IQSM - это пассивный фонд от IndexIQ, который отслеживает доходность IQ Candriam ESG U.S. Mid Cap Equity Index - Benchmark TR Net. Фонд был запущен 24 окт. 2022 г.. EPU - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI All Peru Capped Index. Фонд был запущен 19 июн. 2009 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности IQSM и EPU
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IQSM и EPU
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
IQSM IQ Candriam U.S. Mid Cap Equity ETF | 1.34% | 7.97% | 9.15% | 15.82% | 2.29% |
EPU iShares MSCI Peru ETF | 14.25% | 86.87% | 21.73% | 25.34% | 12.98% |
Доходность по периодам
С начала года, IQSM показывает доходность 1.34%, что значительно ниже, чем у EPU с доходностью 14.25%.
IQSM
- 1 день
- 0.82%
- 1 месяц
- -5.15%
- С начала года
- 1.34%
- 6 месяцев
- 3.59%
- 1 год
- 15.47%
- 3 года*
- 10.22%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
EPU
- 1 день
- 2.42%
- 1 месяц
- -11.48%
- С начала года
- 14.25%
- 6 месяцев
- 35.96%
- 1 год
- 89.75%
- 3 года*
- 45.24%
- 5 лет*
- 24.03%
- 10 лет*
- 15.87%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IQSM и EPU
IQSM берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии EPU в 0.59%.
Доходность на риск
IQSM vs. EPU — Ранг доходности на риск
IQSM
EPU
Сравнение IQSM c EPU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для IQ Candriam U.S. Mid Cap Equity ETF (IQSM) и iShares MSCI Peru ETF (EPU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IQSM | EPU | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.76 | 3.07 | -2.32 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.20 | 3.41 | -2.21 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.49 | -0.33 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.14 | 4.44 | -3.30 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.83 | 18.15 | -13.32 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IQSM | EPU | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.76 | 3.07 | -2.32 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.96 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.67 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.59 | 0.45 | +0.14 |
Корреляция
Корреляция между IQSM и EPU составляет 0.47 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IQSM и EPU
Дивидендная доходность IQSM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.17%, что меньше доходности EPU в 1.43%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IQSM IQ Candriam U.S. Mid Cap Equity ETF | 1.17% | 1.18% | 1.22% | 1.11% | 0.32% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
EPU iShares MSCI Peru ETF | 1.43% | 1.63% | 5.78% | 4.17% | 5.56% | 3.13% | 1.91% | 2.67% | 1.53% | 3.30% | 0.85% | 1.90% |
Просадки
Сравнение просадок IQSM и EPU
Максимальная просадка IQSM за все время составила -23.66%, что меньше максимальной просадки EPU в -60.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IQSM и EPU.
Загрузка...
Показатели просадок
| IQSM | EPU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -23.66% | -60.62% | +36.96% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.94% | -20.85% | +6.91% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -35.59% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -50.97% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.47% | -11.91% | +6.44% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.04% | -18.90% | +13.86% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.30% | 5.11% | -1.81% |
Волатильность
Сравнение волатильности IQSM и EPU
Текущая волатильность для IQ Candriam U.S. Mid Cap Equity ETF (IQSM) составляет 6.35%, в то время как у iShares MSCI Peru ETF (EPU) волатильность равна 13.10%. Это указывает на то, что IQSM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EPU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IQSM | EPU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.35% | 13.10% | -6.75% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.35% | 24.12% | -12.77% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.51% | 29.37% | -8.86% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.05% | 25.09% | -7.04% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.05% | 23.63% | -5.58% |