PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IQRA с REIT
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IQRA с REIT

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о IQ CBRE Real Assets ETF (IQRA) и ALPS Active REIT ETF (REIT).

IQRA и REIT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IQRA - это активно управляемый фонд от IndexIQ. Фонд был запущен 9 мая 2023 г.. REIT - это активно управляемый фонд от ALPS. Фонд был запущен 24 февр. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности IQRA и REIT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в IQ CBRE Real Assets ETF (IQRA) и ALPS Active REIT ETF (REIT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IQRA и REIT

2026 (YTD)202520242023
IQRA
IQ CBRE Real Assets ETF		5.25%12.42%5.58%2.36%
REIT
ALPS Active REIT ETF		5.55%-0.55%7.11%10.01%

Доходность по периодам

С начала года, IQRA показывает доходность 5.25%, что значительно ниже, чем у REIT с доходностью 5.55%.

IQRA

1 день
0.72%
1 месяц
-5.31%
С начала года
5.25%
6 месяцев
5.58%
1 год
13.92%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

REIT

1 день
0.74%
1 месяц
-5.16%
С начала года
5.55%
6 месяцев
3.85%
1 год
4.13%
3 года*
7.59%
5 лет*
5.11%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

IQ CBRE Real Assets ETF

ALPS Active REIT ETF

Часто сравнивают с IQRA:
IQRA с FPROIQRA с RLYIQRA с UCONIQRA с DFGRIQRA с VNQIIQRA с VNQIQRA с REM
Часто сравнивают с REIT:
REIT с VTIREIT с VOOREIT с SGOVREIT с IHGREIT с SCHGREIT с VGTREIT с VRAI

Сравнение комиссий IQRA и REIT

IQRA берет комиссию в 0.65%, что меньше комиссии REIT в 0.68%.

REIT
ALPS Active REIT ETF
IQRA
IQ CBRE Real Assets ETF

Доходность на риск

IQRA vs. REIT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IQRA
Ранг доходности на риск IQRA: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IQRA: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IQRA: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IQRA: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IQRA: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IQRA: 5858
Ранг коэф-та Мартина
REIT
Ранг доходности на риск REIT: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа REIT: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино REIT: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега REIT: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара REIT: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина REIT: 2020
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IQRA c REIT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для IQ CBRE Real Assets ETF (IQRA) и ALPS Active REIT ETF (REIT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IQRAREITDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.08

0.26

+0.82

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.52

0.46

+1.06

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.22

1.06

+0.15

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.46

0.32

+1.13

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.32

1.18

+5.14

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IQRA vs. REIT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IQRA на текущий момент составляет 1.08, что выше коэффициента Шарпа REIT равного 0.26. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IQRA и REIT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IQRAREITРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.08

0.26

+0.82

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.28

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.69

0.33

+0.37

Корреляция

Корреляция между IQRA и REIT составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IQRA и REIT

Дивидендная доходность IQRA за последние двенадцать месяцев составляет около 2.83%, что меньше доходности REIT в 2.99%

TTM20252024202320222021
IQRA
IQ CBRE Real Assets ETF		2.83%2.83%3.53%2.14%0.00%0.00%
REIT
ALPS Active REIT ETF		2.99%3.20%3.06%3.13%2.81%4.71%

Просадки

Сравнение просадок IQRA и REIT

Максимальная просадка IQRA за все время составила -15.70%, что меньше максимальной просадки REIT в -29.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IQRA и REIT.

Загрузка...

Показатели просадок

IQRAREITРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.70%

-29.30%

+13.60%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.78%

-12.50%

+2.72%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-29.30%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.68%

-5.16%

-0.52%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.17%

-10.69%

+7.52%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.26%

3.44%

-1.18%

Волатильность

Сравнение волатильности IQRA и REIT

IQ CBRE Real Assets ETF (IQRA) и ALPS Active REIT ETF (REIT) имеют волатильность 4.41% и 4.60% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

IQRAREITРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.41%

4.60%

-0.19%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.61%

8.98%

-1.37%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.89%

15.85%

-2.96%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.87%

18.59%

-5.72%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.87%

18.52%

-5.65%