Сравнение IQRA с MVRL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о IQ CBRE Real Assets ETF (IQRA) и ETRACS Monthly Pay 1.5x Leveraged Mortgage REIT ETN (MVRL).
IQRA и MVRL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IQRA - это активно управляемый фонд от IndexIQ. Фонд был запущен 9 мая 2023 г.. MVRL - это пассивный фонд от UBS, который отслеживает доходность MVIS US Mortgage REITs Index (150%). Фонд был запущен 2 июн. 2020 г..
Доходность
Сравнение доходности IQRA и MVRL
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IQRA и MVRL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
IQRA IQ CBRE Real Assets ETF | 5.25% | 12.42% | 5.58% | 2.36% |
MVRL ETRACS Monthly Pay 1.5x Leveraged Mortgage REIT ETN | -5.44% | 14.96% | -3.45% | 30.08% |
Доходность по периодам
С начала года, IQRA показывает доходность 5.25%, что значительно выше, чем у MVRL с доходностью -5.44%.
IQRA
- 1 день
- 0.72%
- 1 месяц
- -5.31%
- С начала года
- 5.25%
- 6 месяцев
- 5.58%
- 1 год
- 13.92%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MVRL
- 1 день
- -0.40%
- 1 месяц
- -8.47%
- С начала года
- -5.44%
- 6 месяцев
- -1.55%
- 1 год
- 1.95%
- 3 года*
- 8.56%
- 5 лет*
- -7.34%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IQRA и MVRL
IQRA берет комиссию в 0.65%, что меньше комиссии MVRL в 0.95%.
Доходность на риск
IQRA vs. MVRL — Ранг доходности на риск
IQRA
MVRL
Сравнение IQRA c MVRL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для IQ CBRE Real Assets ETF (IQRA) и ETRACS Monthly Pay 1.5x Leveraged Mortgage REIT ETN (MVRL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IQRA | MVRL | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.08 | 0.06 | +1.03 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.52 | 0.31 | +1.20 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.04 | +0.17 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.46 | 0.06 | +1.39 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.32 | 0.19 | +6.13 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IQRA | MVRL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.08 | 0.06 | +1.03 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | -0.20 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.69 | 0.12 | +0.57 |
Корреляция
Корреляция между IQRA и MVRL составляет 0.62 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IQRA и MVRL
Дивидендная доходность IQRA за последние двенадцать месяцев составляет около 2.83%, что меньше доходности MVRL в 20.78%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
IQRA IQ CBRE Real Assets ETF | 2.83% | 2.83% | 3.53% | 2.14% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
MVRL ETRACS Monthly Pay 1.5x Leveraged Mortgage REIT ETN | 20.78% | 19.15% | 19.27% | 18.69% | 25.21% | 12.33% | 5.63% |
Просадки
Сравнение просадок IQRA и MVRL
Максимальная просадка IQRA за все время составила -15.70%, что меньше максимальной просадки MVRL в -60.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IQRA и MVRL.
Загрузка...
Показатели просадок
| IQRA | MVRL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.70% | -60.25% | +44.55% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.78% | -22.85% | +13.07% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -60.25% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.68% | -40.07% | +34.39% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.17% | -31.68% | +28.51% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.26% | 7.99% | -5.73% |
Волатильность
Сравнение волатильности IQRA и MVRL
Текущая волатильность для IQ CBRE Real Assets ETF (IQRA) составляет 4.41%, в то время как у ETRACS Monthly Pay 1.5x Leveraged Mortgage REIT ETN (MVRL) волатильность равна 12.40%. Это указывает на то, что IQRA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MVRL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IQRA | MVRL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.41% | 12.40% | -7.99% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.61% | 19.98% | -12.37% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.89% | 35.61% | -22.72% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.87% | 36.54% | -23.67% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.87% | 37.93% | -25.06% |