Сравнение IQRA с IYRI
IQRA (IQ CBRE Real Assets ETF) and IYRI (NEOS Real Estate High Income ETF) are both exchange-traded funds - IQRA is a REIT fund actively managed by IndexIQ, while IYRI is a Derivative Income fund actively managed by Neos. Both are actively managed. Over the past year, IQRA returned 15.38% vs 10.83% for IYRI. Their correlation of 0.82 suggests significant overlap in exposure. IQRA charges 0.65%/yr vs 0.68%/yr for IYRI.
Доходность
Сравнение доходности IQRA и IYRI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IQRA показывает доходность 9.69%, что значительно выше, чем у IYRI с доходностью 7.32%.
IQRA
- 1 день
- 0.82%
- 1 месяц
- 0.17%
- С начала года
- 9.69%
- 6 месяцев
- 9.34%
- 1 год
- 15.38%
- 3 года*
- 11.49%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IYRI
- 1 день
- 0.26%
- 1 месяц
- 0.87%
- С начала года
- 7.32%
- 6 месяцев
- 6.61%
- 1 год
- 10.83%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IQRA и IYRI
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
IQRA IQ CBRE Real Assets ETF | 9.69% | 14.25% |
IYRI NEOS Real Estate High Income ETF | 7.32% | 6.99% |
Correlation
The correlation between IQRA and IYRI is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.81 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 янв. 2025 г. | 0.82 |
The correlation between IQRA and IYRI has been stable across timeframes, ranging from 0.81 to 0.82 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IQRA vs. IYRI — Ранг доходности на риск
IQRA
IYRI
Сравнение IQRA c IYRI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для IQ CBRE Real Assets ETF (IQRA) и NEOS Real Estate High Income ETF (IYRI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IQRA | IYRI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.41 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.50 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.19 | +0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.93 | 1.44 | +0.48 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.30 | 5.19 | +1.11 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IQRA и IYRI
Максимальная просадка IQRA за все время составила -15.70%, что больше максимальной просадки IYRI в -12.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IQRA и IYRI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IQRA | IYRI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.70% | -12.12% | -3.58% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.01% | -7.53% | -0.48% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.70% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.70% | -0.30% | -1.40% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.15% | -1.68% | -1.47% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.45% | 2.09% | +0.36% |
Волатильность
Сравнение волатильности IQRA и IYRI
Текущая волатильность для IQ CBRE Real Assets ETF (IQRA) составляет 3.83%, в то время как у NEOS Real Estate High Income ETF (IYRI) волатильность равна 4.21%. Это указывает на то, что IQRA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IYRI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IQRA | IYRI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.83% | 4.21% | -0.38% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.63% | 7.91% | +0.72% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.82% | 10.74% | +0.08% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.85% | 13.17% | -0.32% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.85% | 13.17% | -0.32% |
Сравнение комиссий IQRA и IYRI
IQRA берет комиссию в 0.65%, что меньше комиссии IYRI в 0.68%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IQRA и IYRI
Дивидендная доходность IQRA за последние двенадцать месяцев составляет около 2.66%, что меньше доходности IYRI в 10.99%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
IQRA IQ CBRE Real Assets ETF | 2.66% | 2.83% | 3.53% | 2.14% |
IYRI NEOS Real Estate High Income ETF | 10.99% | 11.72% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
IQRA and IYRI have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
IYRI has higher volatility (4.21%) compared to IQRA (3.83%). In terms of maximum drawdown, IQRA dropped -15.70% vs IYRI's -12.12%.
On 1-year performance, IQRA leads with 15.38% vs 10.83% for IYRI. On fees, IQRA is cheaper at 0.65% per year. On volatility, IQRA has been the lower-risk option at 3.83%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, IQRA has performed better with a 15.38% return vs 10.83%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
IQRA is cheaper with a 0.65% expense ratio, compared with 0.68% for IYRI.
IYRI has the higher dividend yield at 10.99%, compared with 2.66% for IQRA.
IQRA is categorized as REIT, while IYRI is Derivative Income. They also come from different issuers: IndexIQ and Neos. Their fees differ too: 0.65% for IQRA and 0.68% for IYRI.
IQRA currently has the higher Sharpe Ratio (1.44 vs 1.02), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для IQRA и IYRI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор