Сравнение IQQQ с USOY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares Nasdaq-100 High Income ETF (IQQQ) и Defiance Oil Enhanced Options Income ETF (USOY).
IQQQ и USOY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IQQQ - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Nasdaq-100 Daily Covered Call Index. Фонд был запущен 18 мар. 2024 г.. USOY - это активно управляемый фонд от Defiance. Фонд был запущен 9 мая 2024 г..
Доходность
Сравнение доходности IQQQ и USOY
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IQQQ и USOY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
IQQQ ProShares Nasdaq-100 High Income ETF | -4.33% | 17.11% | 13.82% |
USOY Defiance Oil Enhanced Options Income ETF | 59.52% | -7.93% | 7.27% |
Доходность по периодам
С начала года, IQQQ показывает доходность -4.33%, что значительно ниже, чем у USOY с доходностью 59.52%.
IQQQ
- 1 день
- 1.09%
- 1 месяц
- -4.09%
- С начала года
- -4.33%
- 6 месяцев
- -2.69%
- 1 год
- 19.68%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
USOY
- 1 день
- -0.43%
- 1 месяц
- 30.11%
- С начала года
- 59.52%
- 6 месяцев
- 55.51%
- 1 год
- 43.21%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IQQQ и USOY
IQQQ берет комиссию в 0.55%, что меньше комиссии USOY в 1.22%.
Доходность на риск
IQQQ vs. USOY — Ранг доходности на риск
IQQQ
USOY
Сравнение IQQQ c USOY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Nasdaq-100 High Income ETF (IQQQ) и Defiance Oil Enhanced Options Income ETF (USOY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IQQQ | USOY | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.02 | 1.71 | -0.70 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.40 | 2.16 | -0.75 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.31 | -0.11 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.81 | 2.78 | -0.97 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.67 | 5.23 | +0.44 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IQQQ | USOY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.02 | 1.71 | -0.70 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.67 | 1.23 | -0.56 |
Корреляция
Корреляция между IQQQ и USOY составляет -0.01. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IQQQ и USOY
Дивидендная доходность IQQQ за последние двенадцать месяцев составляет около 8.71%, что меньше доходности USOY в 56.23%
| TTM | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
IQQQ ProShares Nasdaq-100 High Income ETF | 8.71% | 10.34% | 7.27% |
USOY Defiance Oil Enhanced Options Income ETF | 56.23% | 104.32% | 48.60% |
Просадки
Сравнение просадок IQQQ и USOY
Максимальная просадка IQQQ за все время составила -20.41%, что больше максимальной просадки USOY в -17.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IQQQ и USOY.
Загрузка...
Показатели просадок
| IQQQ | USOY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.41% | -17.46% | -2.95% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.63% | -15.70% | +4.07% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.79% | -0.97% | -6.82% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.83% | -6.55% | +2.72% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.71% | 8.34% | -4.63% |
Волатильность
Сравнение волатильности IQQQ и USOY
Текущая волатильность для ProShares Nasdaq-100 High Income ETF (IQQQ) составляет 6.20%, в то время как у Defiance Oil Enhanced Options Income ETF (USOY) волатильность равна 12.05%. Это указывает на то, что IQQQ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с USOY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IQQQ | USOY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.20% | 12.05% | -5.85% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.66% | 18.34% | -5.68% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.48% | 25.35% | -5.87% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.87% | 22.35% | -3.48% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.87% | 22.35% | -3.48% |