Сравнение IQQQ с TPYP
IQQQ (ProShares Nasdaq-100 High Income ETF) and TPYP (Tortoise North American Pipeline Fund) are both exchange-traded funds - IQQQ is a Nasdaq-100 fund tracking the Nasdaq-100 Daily Covered Call Index, while TPYP is a MLPs fund tracking the Tortoise North American Pipeline Index. Both are passively managed. Over the past year, IQQQ returned 25.09% vs 22.13% for TPYP. Their 0.09 correlation means their historical movements had little consistent relationship. IQQQ charges 0.55%/yr vs 0.40%/yr for TPYP.
Доходность
Сравнение доходности IQQQ и TPYP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IQQQ показывает доходность 13.55%, что значительно ниже, чем у TPYP с доходностью 20.31%.
IQQQ
- 1 день
- -0.59%
- 1 месяц
- -1.42%
- 6 месяцев
- 14.79%
- С начала года
- 13.55%
- 1 год
- 25.09%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 19.49%
TPYP
- 1 день
- -1.47%
- 1 месяц
- 0.33%
- 6 месяцев
- 10.96%
- С начала года
- 20.31%
- 1 год
- 22.13%
- 3 года*
- 23.42%
- 5 лет*
- 18.93%
- 10 лет*
- 11.32%
- Всё время*
- 9.51%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $2.11M | $2.40M | $2.92M | |
| $2.68M | $2.32M | $2.66M |
Сравнение доходности по годам IQQQ и TPYP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
IQQQ ProShares Nasdaq-100 High Income ETF | 13.55% | 17.11% | 14.82% |
TPYP Tortoise North American Pipeline Fund | 20.31% | 7.59% | 29.35% |
Correlation
The correlation between IQQQ and TPYP is -0.22, meaning they have often moved in opposite directions in the past. This relationship can weaken or reverse as market conditions change.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | -0.22 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 мар. 2024 г. | 0.09 |
The correlation between IQQQ and TPYP shifts across timeframes, from -0.22 (1 year) to 0.09 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IQQQ vs. TPYP — Ранг доходности на риск
IQQQ
TPYP
Сравнение IQQQ c TPYP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Nasdaq-100 High Income ETF (IQQQ) и Tortoise North American Pipeline Fund (TPYP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IQQQ | TPYP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.23 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.38 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.27 | -0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.24 | 3.25 | -1.01 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.61 | 7.64 | -1.02 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IQQQ и TPYP
Максимальная просадка IQQQ за все время составила -20.41%, что меньше максимальной просадки TPYP в -51.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IQQQ и TPYP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IQQQ | TPYP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.41% | -51.91% | +31.50% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.25% | -6.84% | -4.41% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -13.17% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -17.96% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -51.91% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.64% | -5.54% | +0.90% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.71% | -7.82% | +4.11% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.80% | 2.91% | +0.89% |
Волатильность
Сравнение волатильности IQQQ и TPYP
ProShares Nasdaq-100 High Income ETF (IQQQ) имеет более высокую волатильность в 6.93% по сравнению с Tortoise North American Pipeline Fund (TPYP) с волатильностью 4.74%. Это указывает на то, что IQQQ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TPYP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IQQQ | TPYP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.93% | 4.74% | +2.19% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.19% | 11.18% | +4.01% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.51% | 13.98% | +4.53% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.33% | 17.41% | +1.92% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.33% | 21.90% | -2.57% |
Сравнение комиссий IQQQ и TPYP
IQQQ берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии TPYP в 0.40%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IQQQ и TPYP
Дивидендная доходность IQQQ за последние двенадцать месяцев составляет около 5.72%, что больше доходности TPYP в 3.28%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IQQQ ProShares Nasdaq-100 High Income ETF | 5.72% | 10.34% | 7.27% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TPYP Tortoise North American Pipeline Fund | 3.28% | 3.91% | 3.95% | 4.83% | 4.48% | 4.86% | 6.14% | 4.45% | 4.58% | 3.71% | 3.49% | 2.56% |
Часто задаваемые вопросы
IQQQ and TPYP have a correlation of -0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
IQQQ has higher volatility (6.93%) compared to TPYP (4.74%). In terms of maximum drawdown, IQQQ dropped -20.41% vs TPYP's -51.91%.
On 1-year performance, IQQQ leads with 25.09% vs 22.13% for TPYP. On fees, TPYP is cheaper at 0.40% per year. On volatility, TPYP has been the lower-risk option at 4.74%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, IQQQ has performed better with a 25.09% return vs 22.13%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
TPYP is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 0.55% for IQQQ.
IQQQ has the higher dividend yield at 5.72%, compared with 3.28% for TPYP.
IQQQ is categorized as Nasdaq-100, while TPYP is MLPs. IQQQ tracks Nasdaq-100 Daily Covered Call Index, while TPYP tracks Tortoise North American Pipeline Index. They also come from different issuers: ProShares and Tortoise. Their fees differ too: 0.55% for IQQQ and 0.40% for TPYP.
TPYP currently has the higher Sharpe Ratio (1.60 vs 1.36), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для IQQQ и TPYP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор