Сравнение IQQQ с TCAL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares Nasdaq-100 High Income ETF (IQQQ) и T. Rowe Price Capital Appreciation Premium Income ETF (TCAL).
IQQQ и TCAL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IQQQ - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Nasdaq-100 Daily Covered Call Index. Фонд был запущен 18 мар. 2024 г.. TCAL - это активно управляемый фонд от T. Rowe Price. Фонд был запущен 26 мар. 2025 г..
Доходность
Сравнение доходности IQQQ и TCAL
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IQQQ и TCAL
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
IQQQ ProShares Nasdaq-100 High Income ETF | -4.33% | 23.30% |
TCAL T. Rowe Price Capital Appreciation Premium Income ETF | -2.21% | 1.58% |
Доходность по периодам
С начала года, IQQQ показывает доходность -4.33%, что значительно ниже, чем у TCAL с доходностью -2.21%.
IQQQ
- 1 день
- 1.09%
- 1 месяц
- -4.09%
- С начала года
- -4.33%
- 6 месяцев
- -2.69%
- 1 год
- 19.68%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TCAL
- 1 день
- 0.27%
- 1 месяц
- -5.27%
- С начала года
- -2.21%
- 6 месяцев
- -2.91%
- 1 год
- -1.07%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IQQQ и TCAL
IQQQ берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии TCAL в 0.34%.
Доходность на риск
IQQQ vs. TCAL — Ранг доходности на риск
IQQQ
TCAL
Сравнение IQQQ c TCAL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Nasdaq-100 High Income ETF (IQQQ) и T. Rowe Price Capital Appreciation Premium Income ETF (TCAL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IQQQ | TCAL | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.02 | -0.09 | +1.11 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.40 | -0.05 | +1.45 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 0.99 | +0.21 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.81 | -0.15 | +1.96 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.67 | -0.52 | +6.18 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IQQQ | TCAL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.02 | -0.09 | +1.11 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.67 | -0.06 | +0.72 |
Корреляция
Корреляция между IQQQ и TCAL составляет 0.23 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IQQQ и TCAL
Дивидендная доходность IQQQ за последние двенадцать месяцев составляет около 8.71%, что меньше доходности TCAL в 11.70%
| TTM | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
IQQQ ProShares Nasdaq-100 High Income ETF | 8.71% | 10.34% | 7.27% |
TCAL T. Rowe Price Capital Appreciation Premium Income ETF | 11.70% | 8.34% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок IQQQ и TCAL
Максимальная просадка IQQQ за все время составила -20.41%, что больше максимальной просадки TCAL в -7.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IQQQ и TCAL.
Загрузка...
Показатели просадок
| IQQQ | TCAL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.41% | -7.24% | -13.17% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.63% | -7.24% | -4.39% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.79% | -5.27% | -2.52% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.83% | -1.61% | -2.22% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.71% | 2.16% | +1.55% |
Волатильность
Сравнение волатильности IQQQ и TCAL
ProShares Nasdaq-100 High Income ETF (IQQQ) имеет более высокую волатильность в 6.20% по сравнению с T. Rowe Price Capital Appreciation Premium Income ETF (TCAL) с волатильностью 3.39%. Это указывает на то, что IQQQ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TCAL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IQQQ | TCAL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.20% | 3.39% | +2.81% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.66% | 7.60% | +5.06% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.48% | 11.67% | +7.81% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.87% | 11.66% | +7.21% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.87% | 11.66% | +7.21% |