Сравнение IQQQ с SQQQ
IQQQ (ProShares Nasdaq-100 High Income ETF) and SQQQ (ProShares UltraPro Short QQQ) are both exchange-traded funds - IQQQ is a Nasdaq-100 fund tracking the Nasdaq-100 Daily Covered Call Index, while SQQQ is a Leveraged Equities fund tracking the NASDAQ-100 Index (-300%). Both are passively managed. Over the past year, IQQQ returned 24.13% vs -54.36% for SQQQ. At a correlation of -0.99, they often move in opposite directions. IQQQ charges 0.55%/yr vs 0.95%/yr for SQQQ.
Доходность
Сравнение доходности IQQQ и SQQQ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IQQQ показывает доходность 12.64%, что значительно выше, чем у SQQQ с доходностью -38.86%.
IQQQ
- 1 день
- -1.64%
- 1 месяц
- -3.09%
- 6 месяцев
- 11.42%
- С начала года
- 12.64%
- 1 год
- 24.13%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SQQQ
- 1 день
- 5.01%
- 1 месяц
- 8.33%
- 6 месяцев
- -36.79%
- С начала года
- -38.86%
- 1 год
- -54.36%
- 3 года*
- -50.96%
- 5 лет*
- -45.88%
- 10 лет*
- -55.08%
Сравнение доходности по годам IQQQ и SQQQ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
IQQQ ProShares Nasdaq-100 High Income ETF | 12.64% | 17.11% | 14.82% |
SQQQ ProShares UltraPro Short QQQ | -38.86% | -53.05% | -38.44% |
Correlation
The correlation between IQQQ and SQQQ is -0.99, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.99 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 мар. 2024 г. | -0.99 |
The correlation between IQQQ and SQQQ has been stable across timeframes, ranging from -0.99 to -0.99 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IQQQ vs. SQQQ — Ранг доходности на риск
IQQQ
SQQQ
Сравнение IQQQ c SQQQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Nasdaq-100 High Income ETF (IQQQ) и ProShares UltraPro Short QQQ (SQQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IQQQ | SQQQ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.34 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.44 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 0.83 | +0.41 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.18 | -0.89 | +3.07 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.13 | -1.63 | +8.76 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IQQQ и SQQQ
Максимальная просадка IQQQ за все время составила -20.41%, что меньше максимальной просадки SQQQ в -100.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IQQQ и SQQQ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IQQQ | SQQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.41% | -100.00% | +79.59% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.13% | -61.03% | +49.90% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -92.51% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -97.27% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -99.97% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.41% | -100.00% | +94.59% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.63% | -92.76% | +89.13% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.39% | 33.36% | -29.97% |
Волатильность
Сравнение волатильности IQQQ и SQQQ
Текущая волатильность для ProShares Nasdaq-100 High Income ETF (IQQQ) составляет 7.12%, в то время как у ProShares UltraPro Short QQQ (SQQQ) волатильность равна 22.32%. Это указывает на то, что IQQQ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SQQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IQQQ | SQQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.12% | 22.32% | -15.20% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.46% | 46.22% | -31.76% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.70% | 55.87% | -38.17% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.16% | 67.91% | -48.75% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.16% | 66.57% | -47.41% |
Сравнение комиссий IQQQ и SQQQ
IQQQ берет комиссию в 0.55%, что меньше комиссии SQQQ в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IQQQ и SQQQ
Дивидендная доходность IQQQ за последние двенадцать месяцев составляет около 5.30%, что меньше доходности SQQQ в 9.77%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IQQQ ProShares Nasdaq-100 High Income ETF | 5.30% | 10.34% | 7.27% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SQQQ ProShares UltraPro Short QQQ | 9.77% | 9.36% | 10.23% | 8.01% | 0.28% | 0.00% | 2.15% | 2.92% | 1.47% | 0.14% |
Часто задаваемые вопросы
IQQQ and SQQQ have a correlation of -0.99, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SQQQ has higher volatility (22.32%) compared to IQQQ (7.12%). In terms of maximum drawdown, IQQQ dropped -20.41% vs SQQQ's -100.00%.
On 1-year performance, IQQQ leads with 24.13% vs -54.36% for SQQQ. On fees, IQQQ is cheaper at 0.55% per year. On volatility, IQQQ has been the lower-risk option at 7.12%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, IQQQ has performed better with a 24.13% return vs -54.36%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
IQQQ is cheaper with a 0.55% expense ratio, compared with 0.95% for SQQQ.
SQQQ has the higher dividend yield at 9.77%, compared with 5.30% for IQQQ.
IQQQ is categorized as Nasdaq-100, while SQQQ is Leveraged Equities. IQQQ tracks Nasdaq-100 Daily Covered Call Index, while SQQQ tracks NASDAQ-100 Index (-300%). Their fees differ too: 0.55% for IQQQ and 0.95% for SQQQ.
IQQQ currently has the higher Sharpe Ratio (1.37 vs -0.98), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для IQQQ и SQQQ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор