PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IQQQ с SQQQ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IQQQ с SQQQ

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

IQQQ (ProShares Nasdaq-100 High Income ETF) and SQQQ (ProShares UltraPro Short QQQ) are both exchange-traded funds - IQQQ is a Nasdaq-100 fund tracking the Nasdaq-100 Daily Covered Call Index, while SQQQ is a Leveraged Equities fund tracking the NASDAQ-100 Index (-300%). Both are passively managed. Over the past year, IQQQ returned 37.81% vs -64.38% for SQQQ. At a correlation of -0.99, they often move in opposite directions. IQQQ charges 0.55%/yr vs 0.95%/yr for SQQQ.

Доходность

Сравнение доходности IQQQ и SQQQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Nasdaq-100 High Income ETF (IQQQ) и ProShares UltraPro Short QQQ (SQQQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IQQQ показывает доходность 18.26%, что значительно выше, чем у SQQQ с доходностью -44.43%.

IQQQ

1 день
-0.39%
1 месяц
8.01%
С начала года
18.26%
6 месяцев
16.96%
1 год
37.81%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

SQQQ

1 день
1.53%
1 месяц
-22.29%
С начала года
-44.43%
6 месяцев
-42.11%
1 год
-64.38%
3 года*
-55.94%
5 лет*
-49.01%
10 лет*
-55.90%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IQQQ и SQQQ

2026 (YTD)20252024
IQQQ
ProShares Nasdaq-100 High Income ETF		18.26%17.11%13.39%
SQQQ
ProShares UltraPro Short QQQ		-44.43%-53.05%-36.22%

Correlation

The correlation between IQQQ and SQQQ is -0.99, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.99

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 мар. 2024 г.

-0.99

The correlation between IQQQ and SQQQ has been stable across timeframes, ranging from -0.99 to -0.99 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов IQQQ и SQQQ

Секторы
IQQQ
SQQQ

Технологии

53.8%

-

Коммуникационные услуги

15.8%

-

Потребительский циклический сектор

12.3%

-

Потребительский защитный сектор

7.7%

-

Здравоохранение

4.2%

-

Промышленность

2.8%

-

Коммунальные услуги

1.4%

-

Сырьевые материалы

1.1%

-

Энергетика

0.6%

-

Финансовые услуги

0.2%
97.1%

Недвижимость

0.1%

-

Технологии

IQQQ
53.8%
SQQQ

-

Коммуникационные услуги

IQQQ
15.8%
SQQQ

-

Потребительский циклический сектор

IQQQ
12.3%
SQQQ

-

Потребительский защитный сектор

IQQQ
7.7%
SQQQ

-

Здравоохранение

IQQQ
4.2%
SQQQ

-

Промышленность

IQQQ
2.8%
SQQQ

-

Коммунальные услуги

IQQQ
1.4%
SQQQ

-

Сырьевые материалы

IQQQ
1.1%
SQQQ

-

Энергетика

IQQQ
0.6%
SQQQ

-

Финансовые услуги

IQQQ
0.2%
SQQQ
97.1%

Недвижимость

IQQQ
0.1%
SQQQ

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares Nasdaq-100 High Income ETF

ProShares UltraPro Short QQQ

Часто сравнивают с IQQQ:
IQQQ с QQQIIQQQ с QQQIQQQ с JEPQIQQQ с ISPYIQQQ с QQQMIQQQ с QQQYIQQQ с ARDC
Часто сравнивают с SQQQ:
SQQQ с TQQQSQQQ с QQQSQQQ с PSQSQQQ с SOXSSQQQ с UVXYSQQQ с QIDSQQQ с SPXU

Доходность на риск

IQQQ vs. SQQQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IQQQ
Ранг доходности на риск IQQQ: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IQQQ: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IQQQ: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IQQQ: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IQQQ: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IQQQ: 6767
Ранг коэф-та Мартина
SQQQ
Ранг доходности на риск SQQQ: 00
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SQQQ: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SQQQ: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SQQQ: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SQQQ: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SQQQ: 00
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IQQQ c SQQQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Nasdaq-100 High Income ETF (IQQQ) и ProShares UltraPro Short QQQ (SQQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IQQQSQQQDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.47
-1.35

+3.82

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.21
-2.57

+5.77

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.42

0.73

+0.69

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.41

-0.98

+4.39

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.12

-1.79

+13.91

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IQQQ vs. SQQQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IQQQ на текущий момент составляет 2.47, что выше коэффициента Шарпа SQQQ равного -1.35. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IQQQ и SQQQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IQQQSQQQРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.47

-1.35

+3.82

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

-0.74

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

-0.85

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.23

-0.88

+2.11

Просадки

Сравнение просадок IQQQ и SQQQ

Максимальная просадка IQQQ за все время составила -20.41%, что меньше максимальной просадки SQQQ в -100.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IQQQ и SQQQ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IQQQSQQQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.41%

-100.00%

+79.59%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.13%

-65.95%

+54.82%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-92.38%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-97.23%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-99.98%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.69%

-100.00%

+99.31%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.63%

-92.40%

+88.77%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.13%

35.96%

-32.83%

Волатильность

Сравнение волатильности IQQQ и SQQQ

Текущая волатильность для ProShares Nasdaq-100 High Income ETF (IQQQ) составляет 3.97%, в то время как у ProShares UltraPro Short QQQ (SQQQ) волатильность равна 13.81%. Это указывает на то, что IQQQ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SQQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IQQQSQQQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.97%

13.81%

-9.84%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.52%

36.46%

-24.94%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.39%

47.79%

-32.40%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.55%

66.61%

-48.06%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.55%

66.10%

-47.55%

Сравнение комиссий IQQQ и SQQQ

IQQQ берет комиссию в 0.55%, что меньше комиссии SQQQ в 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IQQQ и SQQQ

Дивидендная доходность IQQQ за последние двенадцать месяцев составляет около 4.44%, что меньше доходности SQQQ в 12.29%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
IQQQ
ProShares Nasdaq-100 High Income ETF		4.44%10.34%7.27%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SQQQ
ProShares UltraPro Short QQQ		12.29%9.36%10.23%8.01%0.28%0.00%2.15%2.92%1.47%0.14%

Часто задаваемые вопросы

IQQQ and SQQQ have a correlation of -0.99, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SQQQ has higher volatility (13.81%) compared to IQQQ (3.97%). In terms of maximum drawdown, IQQQ dropped -20.41% vs SQQQ's -100.00%.

On 1-year performance, IQQQ leads with 37.81% vs -64.38% for SQQQ. On fees, IQQQ is cheaper at 0.55% per year. On volatility, IQQQ has been the lower-risk option at 3.97%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, IQQQ has performed better with a 37.81% return vs -64.38%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IQQQ is cheaper with a 0.55% expense ratio, compared with 0.95% for SQQQ.

SQQQ has the higher dividend yield at 12.29%, compared with 4.44% for IQQQ.

IQQQ is categorized as Nasdaq-100, while SQQQ is Leveraged Equities. IQQQ tracks Nasdaq-100 Daily Covered Call Index, while SQQQ tracks NASDAQ-100 Index (-300%). Their fees differ too: 0.55% for IQQQ and 0.95% for SQQQ.

IQQQ currently has the higher Sharpe Ratio (2.47 vs -1.35), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IQQQ и SQQQ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор