PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IQQQ с QRMI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IQQQ с QRMI

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

IQQQ (ProShares Nasdaq-100 High Income ETF) and QRMI (Global X NASDAQ 100 Risk Managed Income ETF) are both Nasdaq-100 funds. IQQQ is passively managed, while QRMI is actively managed. Over the past year, IQQQ returned 37.81% vs 9.82% for QRMI. A 0.74 correlation means they provide meaningful diversification when combined. IQQQ charges 0.55%/yr vs 0.60%/yr for QRMI.

Доходность

Сравнение доходности IQQQ и QRMI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Nasdaq-100 High Income ETF (IQQQ) и Global X NASDAQ 100 Risk Managed Income ETF (QRMI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IQQQ показывает доходность 18.26%, что значительно выше, чем у QRMI с доходностью 2.50%.

IQQQ

1 день
-0.39%
1 месяц
8.01%
С начала года
18.26%
6 месяцев
16.96%
1 год
37.81%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

QRMI

1 день
-0.10%
1 месяц
1.55%
С начала года
2.50%
6 месяцев
3.76%
1 год
9.82%
3 года*
7.03%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IQQQ и QRMI

2026 (YTD)20252024
IQQQ
ProShares Nasdaq-100 High Income ETF		18.26%17.11%13.39%
QRMI
Global X NASDAQ 100 Risk Managed Income ETF		2.50%3.76%9.65%

Correlation

The correlation between IQQQ and QRMI is 0.80, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.80

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 мар. 2024 г.

0.74

The correlation between IQQQ and QRMI has been stable across timeframes, ranging from 0.74 to 0.80 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов IQQQ и QRMI

Секторы
IQQQ
QRMI

Технологии

53.8%
53.8%

Коммуникационные услуги

15.8%
15.8%

Потребительский циклический сектор

12.3%
12.2%

Потребительский защитный сектор

7.7%
7.7%

Здравоохранение

4.2%
4.2%

Промышленность

2.8%
2.8%

Коммунальные услуги

1.4%
1.4%

Сырьевые материалы

1.1%
1.1%

Энергетика

0.6%
0.6%

Финансовые услуги

0.2%
0.2%

Недвижимость

0.1%
0.1%

Технологии

IQQQ
53.8%
QRMI
53.8%

Коммуникационные услуги

IQQQ
15.8%
QRMI
15.8%

Потребительский циклический сектор

IQQQ
12.3%
QRMI
12.2%

Потребительский защитный сектор

IQQQ
7.7%
QRMI
7.7%

Здравоохранение

IQQQ
4.2%
QRMI
4.2%

Промышленность

IQQQ
2.8%
QRMI
2.8%

Коммунальные услуги

IQQQ
1.4%
QRMI
1.4%

Сырьевые материалы

IQQQ
1.1%
QRMI
1.1%

Энергетика

IQQQ
0.6%
QRMI
0.6%

Финансовые услуги

IQQQ
0.2%
QRMI
0.2%

Недвижимость

IQQQ
0.1%
QRMI
0.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares Nasdaq-100 High Income ETF

Global X NASDAQ 100 Risk Managed Income ETF

Часто сравнивают с IQQQ:
IQQQ с QQQIIQQQ с QQQIQQQ с JEPQIQQQ с ISPYIQQQ с QQQMIQQQ с QQQYIQQQ с ARDC
Часто сравнивают с QRMI:
QRMI с QYLDQRMI с XRMIQRMI с QCLRQRMI с QQQQRMI с QYLGQRMI с DJIAQRMI с JEPI

Доходность на риск

IQQQ vs. QRMI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IQQQ
Ранг доходности на риск IQQQ: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IQQQ: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IQQQ: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IQQQ: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IQQQ: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IQQQ: 6767
Ранг коэф-та Мартина
QRMI
Ранг доходности на риск QRMI: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QRMI: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QRMI: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QRMI: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QRMI: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QRMI: 5151
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IQQQ c QRMI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Nasdaq-100 High Income ETF (IQQQ) и Global X NASDAQ 100 Risk Managed Income ETF (QRMI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IQQQQRMIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.47
1.72

+0.74

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.21
2.33

+0.88

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.42

1.35

+0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.41

1.96

+1.46

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.12

8.60

+3.52

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IQQQ vs. QRMI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IQQQ на текущий момент составляет 2.47, что выше коэффициента Шарпа QRMI равного 1.72. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IQQQ и QRMI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IQQQQRMIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.47

1.72

+0.74

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.23

0.22

+1.01

Просадки

Сравнение просадок IQQQ и QRMI

Максимальная просадка IQQQ за все время составила -20.41%, примерно равная максимальной просадке QRMI в -20.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IQQQ и QRMI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IQQQQRMIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.41%

-20.95%

+0.54%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.13%

-5.04%

-6.09%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-8.43%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.69%

-0.10%

-0.59%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.63%

-7.98%

+4.35%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.13%

1.14%

+1.99%

Волатильность

Сравнение волатильности IQQQ и QRMI

ProShares Nasdaq-100 High Income ETF (IQQQ) имеет более высокую волатильность в 3.97% по сравнению с Global X NASDAQ 100 Risk Managed Income ETF (QRMI) с волатильностью 0.67%. Это указывает на то, что IQQQ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QRMI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IQQQQRMIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.97%

0.67%

+3.30%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.52%

4.43%

+7.09%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.39%

5.72%

+9.67%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.55%

8.33%

+10.22%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.55%

8.33%

+10.22%

Сравнение комиссий IQQQ и QRMI

IQQQ берет комиссию в 0.55%, что меньше комиссии QRMI в 0.60%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IQQQ и QRMI

Дивидендная доходность IQQQ за последние двенадцать месяцев составляет около 4.44%, что меньше доходности QRMI в 12.20%

ПозицияTTM20252024202320222021
IQQQ
ProShares Nasdaq-100 High Income ETF		4.44%10.34%7.27%0.00%0.00%0.00%
QRMI
Global X NASDAQ 100 Risk Managed Income ETF		12.20%12.28%11.80%12.44%10.65%3.36%

Часто задаваемые вопросы

IQQQ and QRMI have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IQQQ has higher volatility (3.97%) compared to QRMI (0.67%). In terms of maximum drawdown, IQQQ dropped -20.41% vs QRMI's -20.95%.

On 1-year performance, IQQQ leads with 37.81% vs 9.82% for QRMI. On fees, IQQQ is cheaper at 0.55% per year. On volatility, QRMI has been the lower-risk option at 0.67%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, IQQQ has performed better with a 37.81% return vs 9.82%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IQQQ is cheaper with a 0.55% expense ratio, compared with 0.60% for QRMI.

QRMI has the higher dividend yield at 12.20%, compared with 4.44% for IQQQ.

They also come from different issuers: ProShares and Global X. Their fees differ too: 0.55% for IQQQ and 0.60% for QRMI.

IQQQ currently has the higher Sharpe Ratio (2.47 vs 1.72), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IQQQ и QRMI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор