Сравнение IQQQ с PYPY
IQQQ (ProShares Nasdaq-100 High Income ETF) and PYPY (Yieldmax PYPL Option Income Strategy ETF) are both exchange-traded funds - IQQQ is a Nasdaq-100 fund tracking the Nasdaq-100 Daily Covered Call Index, while PYPY is a Derivative Income fund actively managed by YieldMax. IQQQ is passively managed, while PYPY is actively managed. Over the past year, IQQQ returned 29.47% vs -40.59% for PYPY. At a 0.43 correlation, their price movements are largely independent. IQQQ charges 0.55%/yr vs 1.01%/yr for PYPY.
Доходность
Сравнение доходности IQQQ и PYPY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IQQQ показывает доходность 13.95%, что значительно выше, чем у PYPY с доходностью -24.57%.
IQQQ
- 1 день
- 0.87%
- 1 месяц
- -2.10%
- С начала года
- 13.95%
- 6 месяцев
- 12.28%
- 1 год
- 29.47%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PYPY
- 1 день
- 0.16%
- 1 месяц
- -4.26%
- С начала года
- -24.57%
- 6 месяцев
- -26.02%
- 1 год
- -40.59%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IQQQ и PYPY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
IQQQ ProShares Nasdaq-100 High Income ETF | 13.95% | 17.11% | 14.82% |
PYPY Yieldmax PYPL Option Income Strategy ETF | -24.57% | -30.17% | 40.44% |
Correlation
The correlation between IQQQ and PYPY is 0.38, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.38 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 мар. 2024 г. | 0.43 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IQQQ vs. PYPY — Ранг доходности на риск
IQQQ
PYPY
Сравнение IQQQ c PYPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Nasdaq-100 High Income ETF (IQQQ) и Yieldmax PYPL Option Income Strategy ETF (PYPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IQQQ | PYPY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.94 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.87 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 0.76 | +0.54 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.66 | -0.86 | +3.52 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.05 | -1.43 | +10.47 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IQQQ и PYPY
Максимальная просадка IQQQ за все время составила -20.41%, что меньше максимальной просадки PYPY в -53.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IQQQ и PYPY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IQQQ | PYPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.41% | -53.64% | +33.23% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.13% | -47.14% | +36.01% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.31% | -50.03% | +45.72% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.63% | -16.87% | +13.24% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.27% | 28.44% | -25.17% |
Волатильность
Сравнение волатильности IQQQ и PYPY
ProShares Nasdaq-100 High Income ETF (IQQQ) имеет более высокую волатильность в 8.20% по сравнению с Yieldmax PYPL Option Income Strategy ETF (PYPY) с волатильностью 7.31%. Это указывает на то, что IQQQ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PYPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IQQQ | PYPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.20% | 7.31% | +0.89% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.57% | 28.81% | -15.24% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.00% | 33.86% | -16.86% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.06% | 30.92% | -11.86% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.06% | 30.92% | -11.86% |
Сравнение комиссий IQQQ и PYPY
IQQQ берет комиссию в 0.55%, что меньше комиссии PYPY в 1.01%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IQQQ и PYPY
Дивидендная доходность IQQQ за последние двенадцать месяцев составляет около 4.61%, что меньше доходности PYPY в 74.98%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
IQQQ ProShares Nasdaq-100 High Income ETF | 4.61% | 10.34% | 7.27% | 0.00% |
PYPY Yieldmax PYPL Option Income Strategy ETF | 74.98% | 64.68% | 48.65% | 5.70% |
Часто задаваемые вопросы
IQQQ and PYPY have a correlation of 0.38, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
IQQQ has higher volatility (8.20%) compared to PYPY (7.31%). In terms of maximum drawdown, IQQQ dropped -20.41% vs PYPY's -53.64%.
On 1-year performance, IQQQ leads with 29.47% vs -40.59% for PYPY. On fees, IQQQ is cheaper at 0.55% per year. On volatility, PYPY has been the lower-risk option at 7.31%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, IQQQ has performed better with a 29.47% return vs -40.59%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
IQQQ is cheaper with a 0.55% expense ratio, compared with 1.01% for PYPY.
PYPY has the higher dividend yield at 74.98%, compared with 4.61% for IQQQ.
IQQQ is categorized as Nasdaq-100, while PYPY is Derivative Income. They also come from different issuers: ProShares and YieldMax. Their fees differ too: 0.55% for IQQQ and 1.01% for PYPY.
IQQQ currently has the higher Sharpe Ratio (1.74 vs -1.20), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для IQQQ и PYPY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор