PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IQQQ с PYPY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IQQQ с PYPY

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

IQQQ (ProShares Nasdaq-100 High Income ETF) and PYPY (Yieldmax PYPL Option Income Strategy ETF) are both exchange-traded funds - IQQQ is a Nasdaq-100 fund tracking the Nasdaq-100 Daily Covered Call Index, while PYPY is a Derivative Income fund actively managed by YieldMax. IQQQ is passively managed, while PYPY is actively managed. Over the past year, IQQQ returned 37.81% vs -39.46% for PYPY. At a 0.43 correlation, their price movements are largely independent. IQQQ charges 0.55%/yr vs 1.01%/yr for PYPY.

Доходность

Сравнение доходности IQQQ и PYPY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Nasdaq-100 High Income ETF (IQQQ) и Yieldmax PYPL Option Income Strategy ETF (PYPY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IQQQ показывает доходность 18.26%, что значительно выше, чем у PYPY с доходностью -22.78%.

IQQQ

1 день
-0.39%
1 месяц
8.01%
С начала года
18.26%
6 месяцев
16.96%
1 год
37.81%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

PYPY

1 день
0.66%
1 месяц
-5.85%
С начала года
-22.78%
6 месяцев
-25.01%
1 год
-39.46%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IQQQ и PYPY

2026 (YTD)20252024
IQQQ
ProShares Nasdaq-100 High Income ETF		18.26%17.11%13.39%
PYPY
Yieldmax PYPL Option Income Strategy ETF		-22.78%-30.17%36.59%

Correlation

The correlation between IQQQ and PYPY is 0.39, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.39

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 мар. 2024 г.

0.43

Сравнение распределения секторов IQQQ и PYPY

Секторы
IQQQ
PYPY

Технологии

53.8%

-

Коммуникационные услуги

15.8%

-

Потребительский циклический сектор

12.3%

-

Потребительский защитный сектор

7.7%

-

Здравоохранение

4.2%

-

Промышленность

2.8%

-

Коммунальные услуги

1.4%

-

Сырьевые материалы

1.1%

-

Энергетика

0.6%

-

Финансовые услуги

0.2%
100.0%

Недвижимость

0.1%

-

Технологии

IQQQ
53.8%
PYPY

-

Коммуникационные услуги

IQQQ
15.8%
PYPY

-

Потребительский циклический сектор

IQQQ
12.3%
PYPY

-

Потребительский защитный сектор

IQQQ
7.7%
PYPY

-

Здравоохранение

IQQQ
4.2%
PYPY

-

Промышленность

IQQQ
2.8%
PYPY

-

Коммунальные услуги

IQQQ
1.4%
PYPY

-

Сырьевые материалы

IQQQ
1.1%
PYPY

-

Энергетика

IQQQ
0.6%
PYPY

-

Финансовые услуги

IQQQ
0.2%
PYPY
100.0%

Недвижимость

IQQQ
0.1%
PYPY

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares Nasdaq-100 High Income ETF

Yieldmax PYPL Option Income Strategy ETF

Часто сравнивают с IQQQ:
IQQQ с QQQIIQQQ с QQQIQQQ с JEPQIQQQ с ISPYIQQQ с QQQMIQQQ с QQQYIQQQ с ARDC
Часто сравнивают с PYPY:
PYPY с PYPLPYPY с FLMBPYPY с FKTIXPYPY с CONYPYPY с MSTYPYPY с TSLYPYPY с NVDY

Доходность на риск

IQQQ vs. PYPY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IQQQ
Ранг доходности на риск IQQQ: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IQQQ: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IQQQ: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IQQQ: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IQQQ: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IQQQ: 6767
Ранг коэф-та Мартина
PYPY
Ранг доходности на риск PYPY: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PYPY: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PYPY: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PYPY: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PYPY: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PYPY: 11
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IQQQ c PYPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Nasdaq-100 High Income ETF (IQQQ) и Yieldmax PYPL Option Income Strategy ETF (PYPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IQQQPYPYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.47
-1.16

+3.63

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.21
-1.51

+4.72

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.42

0.77

+0.64

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.41

-0.84

+4.25

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.12

-1.49

+13.61

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IQQQ vs. PYPY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IQQQ на текущий момент составляет 2.47, что выше коэффициента Шарпа PYPY равного -1.16. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IQQQ и PYPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IQQQPYPYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.47

-1.16

+3.63

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.23

-0.23

+1.46

Просадки

Сравнение просадок IQQQ и PYPY

Максимальная просадка IQQQ за все время составила -20.41%, что меньше максимальной просадки PYPY в -53.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IQQQ и PYPY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IQQQPYPYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.41%

-53.64%

+33.23%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.13%

-47.14%

+36.01%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.69%

-48.84%

+48.15%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.63%

-16.21%

+12.58%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.13%

26.57%

-23.44%

Волатильность

Сравнение волатильности IQQQ и PYPY

Текущая волатильность для ProShares Nasdaq-100 High Income ETF (IQQQ) составляет 3.97%, в то время как у Yieldmax PYPL Option Income Strategy ETF (PYPY) волатильность равна 5.09%. Это указывает на то, что IQQQ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PYPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IQQQPYPYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.97%

5.09%

-1.12%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.52%

28.64%

-17.12%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.39%

34.15%

-18.76%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.55%

31.08%

-12.53%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.55%

31.08%

-12.53%

Сравнение комиссий IQQQ и PYPY

IQQQ берет комиссию в 0.55%, что меньше комиссии PYPY в 1.01%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IQQQ и PYPY

Дивидендная доходность IQQQ за последние двенадцать месяцев составляет около 4.44%, что меньше доходности PYPY в 70.45%

ПозицияTTM202520242023
IQQQ
ProShares Nasdaq-100 High Income ETF		4.44%10.34%7.27%0.00%
PYPY
Yieldmax PYPL Option Income Strategy ETF		70.45%64.68%48.65%5.70%

Часто задаваемые вопросы

IQQQ and PYPY have a correlation of 0.39, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PYPY has higher volatility (5.09%) compared to IQQQ (3.97%). In terms of maximum drawdown, IQQQ dropped -20.41% vs PYPY's -53.64%.

On 1-year performance, IQQQ leads with 37.81% vs -39.46% for PYPY. On fees, IQQQ is cheaper at 0.55% per year. On volatility, IQQQ has been the lower-risk option at 3.97%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, IQQQ has performed better with a 37.81% return vs -39.46%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IQQQ is cheaper with a 0.55% expense ratio, compared with 1.01% for PYPY.

PYPY has the higher dividend yield at 70.45%, compared with 4.44% for IQQQ.

IQQQ is categorized as Nasdaq-100, while PYPY is Derivative Income. They also come from different issuers: ProShares and YieldMax. Their fees differ too: 0.55% for IQQQ and 1.01% for PYPY.

IQQQ currently has the higher Sharpe Ratio (2.47 vs -1.16), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IQQQ и PYPY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор