Сравнение IQQQ с LQDW
IQQQ (ProShares Nasdaq-100 High Income ETF) and LQDW (iShares Investment Grade Corporate Bond Buywrite Strategy ETF) are both exchange-traded funds - IQQQ is a Nasdaq-100 fund tracking the Nasdaq-100 Daily Covered Call Index, while LQDW is a Corporate Bonds fund tracking the CBOE LQD BuyWrite Index. Both are passively managed. Over the past year, IQQQ returned 37.81% vs 6.76% for LQDW. At a 0.27 correlation, their price movements are largely independent. IQQQ charges 0.55%/yr vs 0.34%/yr for LQDW.
Доходность
Сравнение доходности IQQQ и LQDW
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IQQQ показывает доходность 18.26%, что значительно выше, чем у LQDW с доходностью 1.45%.
IQQQ
- 1 день
- -0.39%
- 1 месяц
- 8.01%
- С начала года
- 18.26%
- 6 месяцев
- 16.96%
- 1 год
- 37.81%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
LQDW
- 1 день
- 0.20%
- 1 месяц
- 0.54%
- С начала года
- 1.45%
- 6 месяцев
- 1.83%
- 1 год
- 6.76%
- 3 года*
- 3.87%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IQQQ и LQDW
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
IQQQ ProShares Nasdaq-100 High Income ETF | 18.26% | 17.11% | 13.39% |
LQDW iShares Investment Grade Corporate Bond Buywrite Strategy ETF | 1.45% | 9.05% | 1.48% |
Correlation
The correlation between IQQQ and LQDW is 0.34, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.34 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 мар. 2024 г. | 0.27 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IQQQ vs. LQDW — Ранг доходности на риск
IQQQ
LQDW
Сравнение IQQQ c LQDW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Nasdaq-100 High Income ETF (IQQQ) и iShares Investment Grade Corporate Bond Buywrite Strategy ETF (LQDW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IQQQ | LQDW | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.55 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.48 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.42 | 1.39 | +0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.41 | 2.62 | +0.79 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.12 | 9.79 | +2.33 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IQQQ | LQDW | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.47 | 1.92 | +0.55 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.23 | 0.47 | +0.76 |
Просадки
Сравнение просадок IQQQ и LQDW
Максимальная просадка IQQQ за все время составила -20.41%, что больше максимальной просадки LQDW в -9.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IQQQ и LQDW.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IQQQ | LQDW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.41% | -9.20% | -11.21% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.13% | -2.59% | -8.54% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -6.74% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.69% | -0.15% | -0.54% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.63% | -2.35% | -1.28% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.13% | 0.69% | +2.44% |
Волатильность
Сравнение волатильности IQQQ и LQDW
ProShares Nasdaq-100 High Income ETF (IQQQ) имеет более высокую волатильность в 3.97% по сравнению с iShares Investment Grade Corporate Bond Buywrite Strategy ETF (LQDW) с волатильностью 1.39%. Это указывает на то, что IQQQ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LQDW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IQQQ | LQDW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.97% | 1.39% | +2.58% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.52% | 3.02% | +8.50% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.39% | 3.54% | +11.85% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.55% | 5.49% | +13.06% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.55% | 5.49% | +13.06% |
Сравнение комиссий IQQQ и LQDW
IQQQ берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии LQDW в 0.34%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IQQQ и LQDW
Дивидендная доходность IQQQ за последние двенадцать месяцев составляет около 4.44%, что меньше доходности LQDW в 12.55%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
IQQQ ProShares Nasdaq-100 High Income ETF | 4.44% | 10.34% | 7.27% | 0.00% | 0.00% |
LQDW iShares Investment Grade Corporate Bond Buywrite Strategy ETF | 12.55% | 16.02% | 15.74% | 19.28% | 8.85% |
Часто задаваемые вопросы
IQQQ and LQDW have a correlation of 0.34, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
IQQQ has higher volatility (3.97%) compared to LQDW (1.39%). In terms of maximum drawdown, IQQQ dropped -20.41% vs LQDW's -9.20%.
On 1-year performance, IQQQ leads with 37.81% vs 6.76% for LQDW. On fees, LQDW is cheaper at 0.34% per year. On volatility, LQDW has been the lower-risk option at 1.39%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, IQQQ has performed better with a 37.81% return vs 6.76%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
LQDW is cheaper with a 0.34% expense ratio, compared with 0.55% for IQQQ.
LQDW has the higher dividend yield at 12.55%, compared with 4.44% for IQQQ.
IQQQ is categorized as Nasdaq-100, while LQDW is Corporate Bonds. IQQQ tracks Nasdaq-100 Daily Covered Call Index, while LQDW tracks CBOE LQD BuyWrite Index. They also come from different issuers: ProShares and iShares. Their fees differ too: 0.55% for IQQQ and 0.34% for LQDW.
IQQQ currently has the higher Sharpe Ratio (2.47 vs 1.92), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для IQQQ и LQDW
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор